คำนิยามดัชนีการเดินแบบสุ่มและการใช้งาน

ดัชนีการเดินแบบสุ่มคืออะไร?

ดัชนีการเดินแบบสุ่ม (RWI) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่เปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์กับการเคลื่อนไหวแบบสุ่มในความพยายามที่จะตรวจสอบว่ามีแนวโน้มที่มีนัยสำคัญทางสถิติหรือไม่ สามารถใช้เพื่อสร้างสัญญาณการค้าตามความแข็งแกร่งของแนวโน้มราคาอ้างอิง

ประเด็นที่สำคัญ

ดัชนีการเดินแบบสุ่มมีสองบรรทัดคือ RWI High และ RWI Low ซึ่งวัดความแรงของเทรนด์และดาวน์เทรนด์เมื่อ RWI High นั้นสูงกว่า RWI Low นั่นหมายความว่ามีความแข็งแรงสูงกว่าความแข็งแกร่งที่ลดลงและในทางกลับกัน RWI High หรือ RWI Low อยู่เหนืออันดับหนึ่งแสดงว่ามีแนวโน้มที่แข็งแกร่งและไม่สุ่ม การอ่านค่าต่ำกว่าหนึ่งค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนไหวอาจเป็นแบบสุ่มได้เนื่องจากไม่มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะระบุ

ทำความเข้าใจกับดัชนีการเดินแบบสุ่ม

ดัชนีการเดินแบบสุ่มถูกสร้างขึ้นโดย Michael Poulos เพื่อตรวจสอบว่าการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ในปัจจุบันมีการแสดง "การเดินแบบสุ่ม" หรือเป็นผลมาจากแนวโน้มที่มีนัยสำคัญทางสถิติสูงหรือต่ำกว่า

การเดินแบบสุ่มหมายถึงการเคลื่อนไหวของตลาดหรือการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ในขอบเขตของระดับ "เสียงรบกวน" เชิงสถิติและไม่สอดคล้องกับแนวโน้มที่ยืนยันหรือแน่นอน ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในการ วิเคราะห์ทางเทคนิคของ นิตยสาร หุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ ในบทความปี 1990 ที่มีชื่อว่า "Of Trends And Random Walks"

แนวโน้มตลาดและการศึกษาการเดินแบบสุ่มย้อนกลับไปหลายทศวรรษเน้นโดยการตีพิมพ์ของ RA Stevenson ของ "Commodity Futures: Trends หรือ Random Walks?" ในฉบับเดือนมีนาคม 1970 การเงิน.

การคำนวณดัชนีการเดินแบบสุ่ม

William Feller นักคณิตศาสตร์ที่เชี่ยวชาญในทฤษฎีความน่าจะเป็นพิสูจน์ว่าขอบเขตของการสุ่มยังเป็นที่รู้จัก ระยะทางกระจัด สามารถคำนวณได้โดยการใช้ตารางฟุตของจำนวนของเหตุการณ์ไบนารีซึ่งหมายถึงผลสองด้านที่มีความน่าจะเป็นเท่ากับ (เหมือนเหรียญโยน) การพูดอย่างมีเหตุผลการเคลื่อนไหวใด ๆ นอกขอบเขตเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวนั้นไม่ได้สุ่มโดยธรรมชาติ RWI ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์เหล่านี้เมื่อทำการวัดแนวโน้มขาขึ้นและขาลงเพื่อดูว่ามันมีความหมายแบบสุ่มหรือมีความหมายทางสถิติหรือไม่

เนื่องจากตัวบ่งชี้วัดทั้งความแรงของขาขึ้นและลงเทรนด์ตัวบ่งชี้จึงมีสองบรรทัดและต้องการการคำนวณแยกต่างหากสำหรับทั้งคู่

การคำนวณสำหรับช่วงเวลาสูงหรือ RWI High คือ:

$\begin{matrix} RWI สูง = \frac{สูง - {ต่ำ}_{n}}{ATR \times \sqrt{n}} \\ ที่อยู่: \\ n = จำนวนวันในช่วงเวลา \\ ATR = ช่วงจริงโดยเฉลี่ย \end{matrix} \ start {จัดชิด} & \ text {RWI สูง} = \ frac { text {สูง} - \ text {ต่ำ} _n} { text {ATR} times \ sqrt {n}} \ & \ textbf {โดยที่:} \ & n = \ text {จำนวนวันในช่วง} \ & \ text {ATR} = \ text {ช่วงจริงโดยเฉลี่ย} \ \ end {align}$ RWI High = ATR × n สูง own สถานที่: n = จำนวนวันใน periodATR = ช่วงจริงเฉลี่ย

กล่าวอีกนัยหนึ่งถ้าคุณกำลังคำนวณ RWI High ในห้าวันที่ผ่านมาให้สูงจากวันนี้ลบต่ำจากช่วงก่อนหน้าและคำนวณ RWI High จากนั้นคำนวณโดยใช้ค่าสูงสุดของวันนี้ลบค่าต่ำสุดเมื่อสองวันก่อน ทำเช่นนี้ในแต่ละวันเพื่อย้อนกลับการซื้อขายห้าครั้ง

ค่า RWI สูงของคุณคือค่าสูงสุดของห้าวันที่ผ่านมาหรือเลือกระยะเวลา (n) จำนวนมาก

RWI Low คำนวณดังนี้:

$\begin{matrix} RWI ต่ำ = \frac{{สูง}_{n} - ต่ำ}{ATR \times \sqrt{n}} \end{matrix} \ start {จัดชิด} & \ text {RWI ต่ำ} = \ frac { text {สูง} _n - \ text {ต่ำ}} { text {ATR} times \ sqrt {n}} \ \ end {จัด}$ RWI ต่ำ = ATR × n กำลังสูง ow ต่ำ

วิธีนี้คล้ายกับวิธีการข้างต้นยกเว้นตอนนี้เราจะใช้ต่ำวันนี้และสูงจากช่วงก่อนหน้าเพื่อสร้างการคำนวณครั้งแรก จากนั้นใช้ความสูงจากสองวันที่ผ่านมา ทำเช่นนี้สำหรับแต่ละช่วงเวลา n ค่าต่ำสุดของ RWI คือจำนวนต่ำสุดของการคำนวณ n ที่เสร็จสมบูรณ์

ในแต่ละวัน (หรือรอบระยะเวลา) การคำนวณจะเสร็จสมบูรณ์อีกครั้ง

ซื้อขายดัชนีการเดินสุ่ม

โดยทั่วไปแล้วดัชนีการเดินแบบสุ่มจะใช้ในระยะเวลาสองถึงเจ็ดช่วงเวลาสำหรับการซื้อขายระยะสั้นและการถลกหนังและแปดถึง 64 ช่วงเวลาสำหรับการซื้อขายและการลงทุนระยะยาว ผู้เล่นในตลาดอาจต้องการทดลองใช้การตั้งค่าเหล่านี้เพื่อกำหนดสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับกลยุทธ์โดยรวม

การอ่านสูงกว่า 1.0 แสดงว่าการรักษาความปลอดภัยมีแนวโน้มสูงขึ้นหรือต่ำลงในขณะที่การอ่านต่ำกว่า 1.0 แนะนำว่าการรักษาความปลอดภัยอาจมีการเคลื่อนที่แบบสุ่ม หาก RWI ต่ำมากกว่าหนึ่งแสดงว่าแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง ถ้า RWI สูงมากกว่าหนึ่งแสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นแข็งแกร่ง

บ่อยครั้งที่ผู้ค้าและผู้จับเวลาตลาดจะเข้าสู่ตำแหน่งยาวเมื่อ RWI High ระยะยาวมากกว่า 1.0 และ RWI Low ระยะสั้นก็สูงกว่า 1.0 ซึ่งหมายความว่าผู้ค้าจะติดตามการคำนวณ RWI สองครั้งหนึ่งรายการในระยะยาวพูด 64 งวดและหนึ่งในระยะสั้นกล่าวว่าเจ็ดงวด

ผู้ค้าซื้อเมื่อ RWI High ระยะยาวสูงกว่า 1.0 ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นแข็งแกร่งในระยะยาว แต่ RWI Low ระยะสั้นยังสูงกว่า 1.0 แสดงว่าในระยะสั้นราคาลดลง เข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว

ตำแหน่งสั้นอาจถูกป้อนเมื่อ RWI ต่ำในระยะยาวมากกว่า 1.0 และยอดสูงของ RWI ระยะสั้นสูงกว่าตำแหน่งหนึ่งเช่นกัน

ผู้ค้าบางรายอาจใช้ crossovers ของทั้งสองบรรทัดเพื่อระบุการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้น สิ่งนี้จะทำงานได้ดีเมื่อแนวโน้มที่แข็งแกร่งพัฒนาขึ้น แต่มันจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียการค้ามากมายหากราคาไม่ดีนักเนื่องจากไขว้อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่มีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ที่กล่าวว่าผู้ค้าบางรายอาจต้องการใช้วิธีการนี้อาจร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคในรูปแบบอื่น

ตัวอย่างวิธีการใช้ดัชนีการเดินสุ่ม

แผนภูมิรายวันของ Apple Inc. (AAPL) มีตัวบ่งชี้ RWI 30 ช่วงที่ใช้กับมัน

เมื่อราคาลดลงเส้นสีแดงหรือ RWI ต่ำจะอยู่ด้านบน

เมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้นเส้นสีเขียวหรือ RWI High จะอยู่ด้านบน

เมื่อเส้นใดเส้นหนึ่งเหล่านี้อยู่เหนือเส้นสีดำเส้นแนวนอนก็จะบ่งบอกถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

TradingView

ด้านซ้ายมีแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง RWI High ขยับสูงกว่า 1.0 และ RWI ต่ำกว่า 1.0

จากนั้นขาลงที่แข็งแกร่งเริ่มต้นขึ้น RWI ต่ำเคลื่อนตัวเหนือ 1.0 และ RWI สูงต่ำกว่า 1.0

ตามด้วยแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งที่มีเงื่อนไขคล้ายกับขาขึ้นก่อนหน้า

จากนั้นสต็อกเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีแนวโน้มอ่อนแอ ทั้ง RWI ต่ำหรือสูงจะรักษาตำแหน่งไว้เหนือ 1.0 เป็นเวลานาน ในช่วงเวลาสั้น ๆ เส้นทั้งสองจะพันกันเป็นศูนย์เครื่องหมายบ่งบอกถึงแนวโน้มที่อ่อนแอมากหรือการซื้อขายขาด ๆ หาย ๆ ในทั้งสองทิศทาง

ความแตกต่างระหว่างดัชนีเดินแบบสุ่มและดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX)

ตัวบ่งชี้ทั้งสองนี้ดูคล้ายกันมากและที่จริงแล้วค่อนข้างคล้ายกัน ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) ประกอบด้วยเส้นการเคลื่อนที่ของทิศทาง (DI + และ DI-) ซึ่งเคลื่อนไหวในลักษณะที่คล้ายกันมากกับ RWI ต่ำและสูง ADX เป็นบรรทัดที่สามในตัวบ่งชี้ ADX และแสดงความแข็งแกร่งของแนวโน้ม การอ่านข้างต้น 25 บ่งบอกถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

ข้อ จำกัด ของดัชนีการเดินแบบสุ่ม

RWI เป็นตัวบ่งชี้ที่ปกคลุมด้วยวัตถุฉนวน มันใช้ข้อมูลที่ผ่านมาในการคำนวณและไม่มีอะไรคาดเดาเกี่ยวกับมัน ในขณะที่ตัวบ่งชี้สามารถเคลื่อนที่ไปเหนือสัญญาณหนึ่งเพื่อส่งสัญญาณแนวโน้มที่แข็งแกร่ง แต่ก็สามารถย้อนกลับไปด้านล่างหนึ่งอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนจากแนวโน้มที่อ่อนแอไปสู่แนวโน้มที่แข็งแกร่งพร้อมกับคำเตือนเล็กน้อยจากตัวบ่งชี้

การรอให้ตัวบ่งชี้เคลื่อนไหวเหนือระดับหนึ่งก่อนที่จะทำการซื้อขายในทิศทางนั้นบางครั้งอาจส่งผลให้เกิดการเข้าที่ไม่ดี ราคาได้เคลื่อนไหวไปในทิศทางนั้นมาระยะหนึ่งแล้วและอาจพร้อมที่จะกลับหรือเข้าซื้อคืน

ดัชนีการเดินแบบสุ่มนั้นใช้ดีที่สุดร่วมกับการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาหรือการวิเคราะห์ทางเทคนิคในรูปแบบอื่น ๆ

สารบัญ: