การซื้อขายเชิงปริมาณเกี่ยวข้องกับการใช้อัลกอริธึมและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เรียบง่ายหรือซับซ้อนเพื่อระบุและใช้ประโยชน์จากโอกาสการค้าที่มีอยู่ ในตอนท้ายการซื้อขายเชิงปริมาณยังเกี่ยวข้องกับการวิจัยข้อมูลย้อนหลังเพื่อระบุโอกาสในการทำกำไร การซื้อขายเชิงปริมาณใช้กันอย่างแพร่หลายในระดับบุคคลและระดับสถาบันสำหรับความถี่สูงอัลกอริทึมการเก็งกำไรและการซื้อขายอัตโนมัติ ผู้ค้าที่มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์เชิงปริมาณและกิจกรรมการซื้อขายที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ quants หรือเทรดเดอร์เชิงปริมาณ
การซื้อขายเชิงปริมาณพัฒนา อย่างไร?
ก่อนหน้านี้ตลาดมีทั้งแบบกายภาพและแบบพื้นซึ่งผู้ค้าและผู้ทำตลาดโต้ตอบตกลงกันในเรื่องความปลอดภัยราคาและปริมาณและตัดสินการค้าบนกระดาษ ในบรรดาคุณสมบัติอื่น ๆ เสียงที่ดังและความแข็งแกร่งที่ดีนั้นถูกพิจารณาว่าเป็นสินทรัพย์สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานเนื่องจากมันทำให้พวกเขาน่าประทับใจบนพื้นการซื้อขาย เมื่อตลาดกลายเป็นดิจิตอลที่มีการเข้าถึงและการขยายตัวทั่วโลก ผู้ค้าที่มีข้อเสนอเล็กน้อย แต่เสียงดังเริ่มหายไปทำให้เกิดความชำนาญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตลาดอิเล็กทรอนิกส์มีการขยายตัวอย่างมากมายข้อมูลการซื้อขายสินทรัพย์ใหม่และหลักทรัพย์และมีโอกาสในการขุดข้อมูลการวิจัยการวิเคราะห์และระบบการซื้อขายอัตโนมัติ ในสองทศวรรษที่ผ่านมา MBAs และปริญญาเอก ผู้ถือในด้านการเงินวิทยาการคอมพิวเตอร์และแม้แต่เครือข่ายประสาทกำลังรับงานของผู้ค้าที่สถาบันการค้าที่มีชื่อเสียง
รายละเอียดของผู้ซื้อขายเชิงปริมาณ:
ผู้ประกอบการเชิงปริมาณอาจทำงานกับ บริษัท การค้าขนาดเล็กกลางหรือใหญ่สำหรับเงินเดือนที่หล่อเหลาพร้อมกับการจ่ายเงินโบนัสสูงตามผลกำไรการซื้อขายที่สร้างขึ้น นายจ้างประกอบด้วยโต๊ะการซื้อขายของธนาคารเพื่อการลงทุนระดับโลก / กองทุนป้องกันความเสี่ยง / บริษัท การค้าเพื่อการเก็งกำไรให้แก่ บริษัท การค้าในประเทศขนาดเล็ก วันนี้การรับงานของผู้ประกอบการที่ บริษัท ที่จัดตั้งขึ้นมักจะต้องมีการศึกษาระดับปริญญาโทเฉพาะในเชิงปริมาณ (MBA, Ph.D., CFA) ยกเว้นว่าเป็นผู้ประกอบการค้าที่มีประสบการณ์การทำงานที่พิสูจน์แล้ว เด็กที่มีประสบการณ์น้อยกว่าคนอื่น ๆ สามารถเริ่มต้นที่ บริษัท ขนาดเล็กหรือเริ่มเป็นนักวิเคราะห์รุ่นเยาว์และทำงานในช่วงเวลาที่ยาวนานแม้ว่ามันจะเป็นสาขาที่มีการแข่งขันสูง
อีกไม่กี่คนที่มีทัศนคติของผู้ประกอบการจะพัฒนาและใช้ระบบการซื้อขายของตนเองบนพื้นฐานของกรรมสิทธิ์
โดยไม่คำนึงถึงว่าพวกเขาทำงานให้กับ บริษัท การเงินหรือเพื่อตัวเองมักจะมี:
- ความเชี่ยวชาญด้านการใช้คอมพิวเตอร์
- มีความรู้ในภาษาโปรแกรมหนึ่งภาษาหรือมากกว่านั้น
- ความคุ้นเคยกับการสร้างและปรับแต่งระบบการซื้อขายและความเป็นไปได้อัตโนมัติ
- ความคุ้นเคยกับฟีดข้อมูลและการใช้งาน
- การทำเหมืองข้อมูลการวิจัยและความสามารถในการวิเคราะห์
- ความสามารถในการเสี่ยงและอารมณ์ของผู้ค้า
- ความคิดสร้างสรรค์เพื่อค้นหากลยุทธ์และโอกาสใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
ข้อกำหนดโครงสร้างพื้นฐานสำหรับผู้ซื้อขายเชิงปริมาณ:
- ระบบสำหรับการเข้าถึงข้อมูลการตลาดเช่นเทอร์มินัลข้อมูลของ Bloomberg มีเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและเชิงปริมาณที่จำเป็นซึ่งมีอยู่ในกระแสการซื้อขาย (เช่นแถบ Bollinger แผนภูมิ ฯลฯ)
- ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความเข้ากันได้กับภาษาการเขียนโปรแกรม - Perl, C ++, Java, Python เป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปในชุมชนผู้ค้า
- ความพร้อมใช้งานในอดีตและ / หรือข้อมูลตามเวลาจริงเพื่อ backtest กลยุทธ์ที่ระบุ
- การเข้าถึงบัญชีนายหน้าซื้อขาย / อัตโนมัติโดยอัตโนมัติผ่านการเข้าถึงตลาดโดยตรง
เมื่อใช้งานด้านบน ผู้ซื้อขายทั่วไปจะทำกิจกรรมต่อไปนี้:
- ระบุกลยุทธ์การซื้อขาย: มันอาจขึ้นอยู่กับตัวเลขปริมาณราคาง่าย ๆ หรือแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน
- พัฒนาและสร้างอัลกอริธึมการทำงาน / โปรแกรม / ระบบตามกลยุทธ์การซื้อขาย
- Backtest ต้นแบบเพื่อตรวจสอบการใช้งานจริงและการปรับแต่งที่จำเป็นเมื่อระบุแล้วมันเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลังเกี่ยวกับข้อมูลการทดสอบทางประวัติศาสตร์ / สดเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจะรวมอยู่ตามความจำเป็น
- รวมถึงเกณฑ์การจัดการความเสี่ยง: ทำการวิเคราะห์สถานการณ์ใช้กลไกหยุดการขาดทุนข้อ จำกัด ในการจัดสรรเงินทุน ฯลฯ เพื่อให้ระบบมีความปลอดภัยมากที่สุด
- ใช้ระบบบนฟีดข้อมูลสดสำหรับการดำเนินการทางการค้าในตลาดเปิด: ปล่อยให้การตั้งค่าเชิงปริมาณดำเนินไปและเฝ้าสังเกตอย่างต่อเนื่องถึงศักยภาพในการทำกำไร การปรับแต่งเพิ่มเติมสำหรับการปรับปรุงที่ระบุหรือความล้มเหลวถ้ามี
- ความพยายามอย่างต่อเนื่องในการระบุกลยุทธ์ใหม่
- นอกจากนี้ทำงานในพื้นหลังภายในแผนกวิจัยและให้คำแนะนำการซื้อขายแก่ผู้ค้าในแผนกการค้า
งานของเทรดเดอร์เชิงปริมาณเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและเข้มงวดกับชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน การซื้อขายในปัจจุบันดูเหมือนว่าจะกลายเป็นคอมพิวเตอร์และตลาดคอมพิวเตอร์ที่ผู้ค้ามนุษย์ จำกัด การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ฉลาดพอที่จะแลกเปลี่ยนได้ดีกว่าการซื้อขายที่พัฒนาโดยคู่ค้า ยิ่งมีระบบอัตโนมัติมากขึ้นในตลาดโดยรวมจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากโอกาสในการทำกำไรจะน้อยลงทุกวัน
บรรทัดล่าง
งานของผู้ค้าเชิงปริมาณและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องปรากฏว่ามีกำไรมาก แต่งานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับสาขาที่มีการแข่งขันสูงนี้จำเป็นต้องมีทักษะความรู้และอารมณ์ที่หลากหลาย ผู้ค้าเชิงปริมาณมักจะมีอัตราความสำเร็จในระดับปานกลางและหลายคนกระจายหรือย้ายออกไปยังลำธารอื่น ๆ หลังจากผ่านไปสองสามปีเนื่องจากความเหนื่อยหน่าย นอกเหนือจากโครงสร้างพื้นฐานทักษะและความรู้ที่จำเป็นแล้วเรายังต้องมีความคิดที่ถูกต้องที่จะประสบความสำเร็จในฐานะที่เป็นควอนตัม
