ผู้ค้าใช้ CCI (ดัชนีช่องสัญญาณสินค้า) เพื่อแลกเปลี่ยนแนวโน้มหุ้นอย่างไร
ดัชนี CCI หรือ Commodity Channel Index ได้รับการพัฒนาโดย Donald Lambert นักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ แต่เดิมตีพิมพ์ตัวบ่งชี้ในนิตยสาร Commodities (ปัจจุบันคือ Futures ) ในปี 1980 แม้จะมีชื่อ CCI นั้นสามารถใช้ในตลาดใด ๆ และไม่ได้เป็นเพียงสินค้าโภคภัณฑ์.
CCI คำนวณด้วยสูตรต่อไปนี้:
(ราคาปกติ - ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย) / (0.015 x ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย)
CCI นั้นถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มระยะยาว แต่ได้รับการดัดแปลงโดยผู้ค้าเพื่อใช้ในตลาดหรือกรอบเวลาทั้งหมด การซื้อขายด้วยกรอบเวลาที่หลากหลายให้สัญญาณซื้อหรือขายสำหรับผู้ค้าที่ใช้งานอยู่ ผู้ค้ามักจะใช้ CCI ในแผนภูมิระยะยาวเพื่อสร้างแนวโน้มที่โดดเด่นและบนแผนภูมิระยะสั้นเพื่อแยก pullbacks และสร้างสัญญาณการค้า
ประเด็นที่สำคัญ
- CCI เป็นตัวบ่งชี้ตลาดที่ใช้ในการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดที่อาจบ่งบอกถึงการซื้อหรือขาย CCI เปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับราคาเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาที่กำหนดกลยุทธ์ที่แตกต่างสามารถใช้ CCI ในรูปแบบที่แตกต่างกัน แนวโน้มที่โดดเด่น pullbacks หรือจุดเข้าสู่แนวโน้มนั้นกลยุทธ์การซื้อขายบางอย่างบนพื้นฐานของ CCI สามารถผลิตสัญญาณเท็จหลายรายการหรือสูญเสียการซื้อขายเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนเป็นขาด ๆ หาย ๆ
กลยุทธ์และตัวบ่งชี้ไม่ได้ไม่มีข้อผิดพลาดและการปรับเกณฑ์กลยุทธ์และช่วงเวลาของดัชนีอาจให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น แม้ว่าระบบทั้งหมดจะอ่อนไหวต่อการสูญเสียการซื้อขายการใช้กลยุทธ์ Stop Loss จะช่วยเพิ่มความเสี่ยงและการทดสอบกลยุทธ์ CCI สำหรับการทำกำไรในตลาดและกรอบเวลาของคุณเป็นขั้นตอนแรกที่คุ้มค่าก่อนเริ่มทำการซื้อขาย
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ค้าใช้ CCI (ดัชนีช่องสัญญาณสินค้า) เพื่อแลกเปลี่ยนแนวโน้มของตลาดหุ้น
ตัวบ่งชี้ CCI
CCI เปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับราคาเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ตัวบ่งชี้มีความผันผวนสูงหรือต่ำกว่าศูนย์เคลื่อนเข้าสู่แดนบวกหรือลบ ในขณะที่ค่าส่วนใหญ่ประมาณ 75% อยู่ระหว่าง -100 ถึง +100 ประมาณ 25% ของค่าอยู่นอกช่วงนี้แสดงความอ่อนแอหรือความแข็งแกร่งในการเคลื่อนไหวของราคา
รูปที่ 1 แผนภูมิหุ้นพร้อมตัวบ่งชี้ CCI
แผนภูมิข้างต้นใช้เวลา 30 จุดในการคำนวณ CCI เนื่องจากแผนภูมิเป็นแผนภูมิรายเดือนการคำนวณใหม่แต่ละรายการจะขึ้นอยู่กับ 30 เดือนล่าสุด CCIs ของ 20 และ 40 คาบก็มีเหมือนกัน
ระยะเวลา หมายถึงจำนวนของแถบราคาที่ตัวบ่งชี้จะรวมอยู่ในการคำนวณ แถบราคาสามารถเป็นหนึ่งนาทีห้านาทีรายวันรายสัปดาห์รายเดือนหรือระยะเวลาใดก็ได้ที่คุณมีอยู่ในชาร์ตของคุณ
ยิ่งระยะเวลาที่เลือกนานขึ้น (ยิ่งแถบในการคำนวณมากขึ้น) ตัวบ่งชี้ที่น้อยลงก็จะเคลื่อนออกนอก -100 หรือ +100 ผู้ค้าระยะสั้นต้องการระยะเวลาที่สั้นกว่า (แถบราคาน้อยลงในการคำนวณ) เนื่องจากมีสัญญาณมากขึ้นในขณะที่ผู้ค้าระยะยาวและนักลงทุนต้องการระยะเวลานานเช่น 30 หรือ 40 แนะนำให้ใช้แผนภูมิรายวันหรือรายสัปดาห์สำหรับ ผู้ค้าระยะในขณะที่ผู้ค้าระยะสั้นสามารถใช้ตัวบ่งชี้กับแผนภูมิรายชั่วโมงหรือแม้กระทั่งแผนภูมิหนึ่งนาที
การคำนวณตัวบ่งชี้จะดำเนินการโดยอัตโนมัติโดยสร้างแผนภูมิซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มการซื้อขาย คุณจะต้องป้อนจำนวนช่วงเวลาที่คุณต้องการใช้และเลือกกรอบเวลาสำหรับแผนภูมิของคุณ (เช่น 4 ชั่วโมงรายวันรายสัปดาห์) Stockcharts.com, Freestockcharts.com และแพลตฟอร์มการซื้อขายเช่น Thinkorswim และ MetaTrader ล้วนเป็นตัวบ่งชี้ CCI
เมื่อ CCI สูงกว่า +100 หมายความว่าราคาสูงกว่าราคาเฉลี่ยที่วัดโดยตัวบ่งชี้ เมื่อตัวบ่งชี้ต่ำกว่า -100 ราคาจะต่ำกว่าราคาเฉลี่ย
กลยุทธ์พื้นฐาน CCI
กลยุทธ์ CCI พื้นฐานถูกใช้เพื่อติดตาม CCI สำหรับการเคลื่อนไหวเหนือ +100 ซึ่งสร้างสัญญาณซื้อและการเคลื่อนไหวต่ำกว่า -100 ซึ่งสร้างสัญญาณการขายหรือการค้าระยะสั้น นักลงทุนอาจต้องการใช้สัญญาณซื้อออกเมื่อมีสัญญาณขายเกิดขึ้นแล้วลงทุนใหม่เมื่อสัญญาณซื้อเกิดขึ้นอีกครั้ง
รูปที่ 2 แผนภูมิ ETF พร้อมสัญญาณการซื้อขายขั้นพื้นฐานของ CCI
แผนภูมิรายสัปดาห์ด้านบนสร้างสัญญาณการขายในปี 2554 เมื่อ CCI ลดลงต่ำกว่า -100 สิ่งนี้จะบอกกับผู้ค้าระยะยาวว่าแนวโน้มขาลงนั้นกำลังดำเนินอยู่ ผู้ค้าที่ใช้งานมากขึ้นอาจใช้สิ่งนี้เป็นสัญญาณการขายระยะสั้น แผนภูมินี้แสดงให้เห็นว่าในช่วงต้นปี 2012 มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นอย่างไรและตำแหน่งยาวยังคงเปิดอยู่จนกระทั่ง CCI เคลื่อนไหวต่ำกว่า -100
กลยุทธ์ CCI หลายกรอบเวลา
CCI ยังสามารถใช้ได้กับหลายกรอบเวลา แผนภูมิระยะยาวถูกใช้เพื่อสร้างแนวโน้มที่โดดเด่นในขณะที่แผนภูมิระยะสั้นจะสร้าง pullbacks และจุดเข้าสู่แนวโน้มนั้น ผู้ค้าที่มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นมักใช้กลยุทธ์กรอบเวลาที่หลากหลายและสามารถใช้สำหรับการซื้อขายแบบวันเดียวได้ในขณะที่ "ระยะยาว" และ "ระยะสั้น" สัมพันธ์กับระยะเวลาที่ผู้ค้าต้องการให้ตำแหน่งของพวกเขามีอายุการใช้งานนาน
เมื่อ CCI เคลื่อนที่สูงกว่า +100 บนแผนภูมิระยะยาวของคุณแสดงว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นและคุณจะมองหาสัญญาณซื้อในกราฟระยะสั้นเท่านั้น แนวโน้มได้รับการพิจารณาจนถึง CCI ระยะยาวที่ต่ำกว่า -100
รูปที่ 2 แสดงแนวโน้มขาขึ้นรายสัปดาห์ตั้งแต่ต้นปี 2555 หากนี่เป็นกราฟระยะยาวของคุณคุณจะรับสัญญาณซื้อในกราฟระยะสั้นเท่านั้น
เมื่อใช้แผนภูมิรายวันเป็นกรอบเวลาที่สั้นกว่าผู้ค้ามักจะซื้อเมื่อ CCI ลดลงต่ำกว่า -100 และกลับมาชุมนุมเหนือ -100 มันจะเป็นการระมัดระวังที่จะออกจากการซื้อขายเมื่อ CCI เคลื่อนที่เหนือ +100 แล้วลดลงต่ำกว่า +100 อีกทางเลือกหนึ่งหากแนวโน้มของ CCI ในระยะยาวลดลงนั่นหมายถึงสัญญาณการขายเพื่อออกจากตำแหน่งยาวทั้งหมด
รูปที่ 3 ซื้อสัญญาณและออกในระยะยาวขึ้น
รูปที่ 3 แสดงสัญญาณซื้อสามรายการบนกราฟรายวันและสัญญาณขายสองรายการ ไม่มีการซื้อขายระยะสั้นเกิดขึ้นเนื่องจาก CCI ในแผนภูมิระยะยาวแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้น
เมื่อ CCI ต่ำกว่า -100 ในกราฟระยะยาวใช้สัญญาณการขายระยะสั้นในกราฟระยะสั้นเท่านั้น แนวโน้มขาลงมีผลจนกว่าการชุมนุม CCI ในระยะยาวจะสูงกว่า +100 แผนภูมิบ่งชี้ว่าคุณควรทำการซื้อขายสั้นเมื่อ CCI ปรับตัวขึ้นเหนือ +100 จากนั้นลดลงต่ำกว่า +100 ในกราฟระยะสั้น ผู้ค้าจะออกจากการซื้อขายระยะสั้นเมื่อ CCI เคลื่อนที่ต่ำกว่า -100 และกลับมาชุมนุมอีกครั้งที่ -100 หรือหากแนวโน้มของ CCI ในระยะยาวปรากฎขึ้นให้ออกจากสถานะ Short ทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงและความผิดพลาดของกลยุทธ์ CCI
คุณสามารถใช้ CCI เพื่อปรับกฎกลยุทธ์เพื่อให้กลยุทธ์นั้นเข้มงวดหรือผ่อนปรนมากขึ้น ตัวอย่างเช่นเมื่อใช้หลายกรอบเวลาทำให้กลยุทธ์มีความเข้มงวดมากขึ้นโดยรับตำแหน่งยาวในกรอบเวลาที่สั้นลงเมื่อ CCI ระยะยาวมากกว่า +100 สิ่งนี้จะช่วยลดจำนวนสัญญาณ แต่ทำให้แน่ใจว่าแนวโน้มโดยรวมจะแข็งแกร่ง
กฎการเข้าและออกในช่วงเวลาที่สั้นลงยังสามารถปรับได้ ตัวอย่างเช่นหากแนวโน้มระยะยาวขึ้นคุณอาจอนุญาตให้ CCI ในแผนภูมิระยะสั้นลดลงต่ำกว่า -100 จากนั้นกลับมาชุมนุมเหนือศูนย์ (แทน -100) ก่อนซื้อ สิ่งนี้จะส่งผลให้มีการจ่ายเงินในราคาที่สูงขึ้น แต่ให้ความมั่นใจมากขึ้นว่าการถอนเงินระยะสั้นจะจบลงและแนวโน้มในระยะยาวก็กลับมาเป็นปกติ
ด้วยทางออกคุณอาจต้องการอนุญาตให้ราคาปรับตัวขึ้นเหนือ +100 จากนั้นลดลงต่ำกว่าศูนย์ (แทน +100) ก่อนที่จะปิดตำแหน่งยาว ขณะนี้อาจหมายถึงการถือผ่าน pullbacks เล็ก ๆ บางอย่างมันอาจเพิ่มผลกำไรในช่วงแนวโน้มที่แข็งแกร่งมาก
ตัวเลขข้างต้นใช้แผนภูมิระยะสั้นและระยะยาวรายสัปดาห์รายสัปดาห์ ชุดค่าผสมอื่น ๆ สามารถใช้เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณเช่นแผนภูมิรายวันและรายชั่วโมงหรือแผนภูมิ 15 นาทีและหนึ่งนาที หากคุณได้รับสัญญาณการค้ามากหรือน้อยเกินไปให้ปรับช่วงเวลาของ CCI เพื่อดูว่าสิ่งนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่
น่าเสียดายที่กลยุทธ์มีแนวโน้มที่จะสร้างสัญญาณเท็จหลายรายการหรือสูญเสียการซื้อขายเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนไป มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากที่ CCI อาจผันผวนตามระดับสัญญาณส่งผลให้เกิดการสูญเสียหรือทิศทางระยะสั้นที่ไม่ชัดเจน ในกรณีเช่นนี้ให้วางใจสัญญาณแรกตราบใดที่แผนภูมิระยะยาวยืนยันทิศทางการเข้าของคุณ
กลยุทธ์นี้ไม่รวมถึง Stop Loss แม้ว่าจะแนะนำให้มีฝาปิดในตัวในความเสี่ยงในระดับหนึ่ง เมื่อซื้อจะสามารถวาง Stop Loss ไว้ด้านล่างแกว่งล่าสุด เมื่อ shorting หยุดการสูญเสียสามารถวางเหนือแกว่งสูงล่าสุด
