ฉันจะคำนวณความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ตลาดและหุ้นเฉพาะได้อย่างไร

คำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวบ่งชี้ตลาดหุ้นหรือสิ่งอื่นใดที่สามารถติดตามได้เป็นตัวเลข ในสถิติความสัมพันธ์คือความแปรปรวนร่วมแบบย่อซึ่งวัดว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์เชิงบวกหรือผกผัน ความสัมพันธ์เป็นแนวคิดที่สำคัญมากในการวิเคราะห์ตลาดหุ้นทางเทคนิคเพราะมันเป็นไปได้ที่จะคาดเดากลไกของรูปแบบราคา

การทำความเข้าใจความสัมพันธ์

สมมติว่าตัวบ่งชี้ตลาดเช่นการใช้จ่ายของผู้บริโภคทั้งหมดมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกับที่หุ้นมีราคาสูงขึ้น เนื่องจากตัวแปรทั้งสองมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันเมื่อเวลาผ่านไปพวกมันจึงมีความสัมพันธ์เชิงบวก หากราคาหุ้นมีแนวโน้มลดลงเมื่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นตัวแปรทั้งสองจะมีความสัมพันธ์แบบผกผัน อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ไม่เคยมีความหมายเหมือนกันกับสาเหตุ

วัดความสัมพันธ์โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ส่งคืนค่าระหว่าง +1.0 (สัมพันธ์ทางบวกอย่างสมบูรณ์) และ -1.0 เสมอ (สัมพันธ์อย่างสมบูรณ์แบบเชิงลบ); สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของศูนย์ไม่มีอำนาจในการทำนายและใช้สำหรับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคเล็กน้อย

การคำนวณสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

มีวิธีการหลายวิธีในการค้นหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทุกชุดต้องใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาสำหรับตัวแปรที่กำลังพิจารณา รับข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับตัวบ่งชี้ตลาดและราคาหุ้นเฉพาะ

วิธีที่ง่ายที่สุดในการคำนวณความสัมพันธ์คือการใช้ซอฟต์แวร์บางประเภทเช่นฟังก์ชัน = CORREL () ใน Excel อย่างไรก็ตามคุณสามารถทำการคำนวณได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้ วิธีการทางคณิตศาสตร์ที่ดีที่สุดคือการหาค่าความแปรปรวนร่วมของตัวแปรทั้งสองและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละตัวแปรจากนั้นใช้สูตรต่อไปนี้:

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ = SDMI × SDSPCOV โดยที่: COV = ตัวบ่งชี้ตลาด, ราคาหุ้น SDMI = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับตัวบ่งชี้ตลาด

การค้นหาความแปรปรวนร่วมและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับแต่ละตัวแปรอาจเป็นกระบวนการที่มีความยาวและเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามเครื่องคิดเลขและซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่สามารถทำหน้าที่เหล่านี้ได้เช่นกัน