เอนโทรปีคืออะไร?
เอนโทรปีคือการวัดแบบแผน เหมือนกับแนวคิดของอนันต์เอนโทรปีถูกนำมาใช้เพื่อช่วยจำลองและแสดงถึงระดับความไม่แน่นอนของตัวแปรสุ่ม มันถูกใช้โดยนักวิเคราะห์ทางการเงินและช่างเทคนิคการตลาดเพื่อกำหนดโอกาสของพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงโดยการรักษาความปลอดภัยหรือการตลาด
ประเด็นที่สำคัญ
- เอนโทรปีคือการวัดแบบแผน เหมือนกับแนวคิดของอนันต์เอนโทรปีถูกนำมาใช้เพื่อช่วยจำลองและแสดงระดับความไม่แน่นอนของตัวแปรสุ่มเอนโทรปีถูกนำมาใช้โดยนักวิเคราะห์ทางการเงินและช่างเทคนิคการตลาดเพื่อกำหนดโอกาสของพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงโดยการรักษาความปลอดภัยหรือตลาด ได้รับการศึกษาและการอภิปรายมานานโดยนักวิเคราะห์ตลาดและผู้ค้า มันถูกใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณและสามารถช่วยทำนายความน่าจะเป็นที่ความปลอดภัยจะเคลื่อนไหวในทิศทางที่แน่นอนหรือตามรูปแบบที่แน่นอน
วิธีการทำงานของเอนโทรปี
เอนโทรปีเป็นแหล่งของการศึกษาและการถกเถียงกันมานานโดยนักวิเคราะห์ตลาดและผู้ค้า มันถูกใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณและสามารถช่วยทำนายความน่าจะเป็นที่ความปลอดภัยจะเคลื่อนไหวในทิศทางที่แน่นอนหรือตามรูปแบบที่แน่นอน หลักทรัพย์ที่มีความผันผวนมีความเอนโทรปีมากกว่าค่าคงที่ที่ค่อนข้างคงที่ในราคา แนวคิดของเอนโทรปีถูกสำรวจใน "A Random Walk Down Wall Street"
เอนโทรปีเป็นการวัดความเสี่ยง
เช่นเดียวกับเบต้าและความผันผวนเอนโทรปีถูกนำมาใช้เพื่อวัดความเสี่ยงทางการเงินเป็นตัวชี้วัดแบบสุ่ม ในโลกของการเงินความเสี่ยงนั้นไม่ดีและดีขึ้นอยู่กับความต้องการของนักลงทุน อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปสันนิษฐานว่าความเสี่ยงที่มากขึ้นสามารถเพิ่มการเติบโตได้ นักลงทุนที่กำลังมองหาการเติบโตที่สูงขึ้นจะได้รับการสอนให้ค้นหาหุ้นที่มีความผันผวนสูง เอนโทรปีถูกใช้ในลักษณะเดียวกัน หุ้นที่มีระดับความสูงของเอนโทรปีถือว่ามีความเสี่ยงมากกว่าหุ้นอื่น ๆ นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าเอนโทรปีมีความเสี่ยงที่ดีกว่าเบต้า มันแสดงให้เห็นว่าเอนโทรปีเช่นเบต้าและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานลดลงเมื่อจำนวนสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ในพอร์ตโฟลิโอเพิ่มขึ้น
ในด้านการเงินหน่วยจอกศักดิ์สิทธิ์ได้ค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่แสดงถึงการเติบโตและการดึงต่ำ อีกวิธีที่จะกล่าวคือผลตอบแทนสูงสุดสำหรับความเสี่ยงน้อยที่สุด ใช้เวลาและพลังงานเป็นจำนวนมากในการศึกษาชุดข้อมูลและทดสอบตัวแปรมากมาย เมื่อมองหาขอบในการสร้างพอร์ตโฟลิโอการเพิ่มประสิทธิภาพเอนโทรปีจะค่อนข้างมีประโยชน์ เอนโทรปีเป็นวิธีหนึ่งสำหรับนักวิเคราะห์และนักวิจัยในการแยกพอร์ตการสุ่มหรือความประหลาดใจที่คาดหวัง
การใช้งานเอนโทรปี
ปัญหาหลักของการใช้เอนโทรปีคือการคำนวณเอง ในบรรดานักวิเคราะห์มีทฤษฎีต่าง ๆ มากมายเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการใช้แนวคิดในการคำนวณทางการเงิน
ตัวอย่างเช่นในอนุพันธ์ทางการเงินเอนโทรปีถูกนำมาใช้เป็นวิธีการระบุและลดความเสี่ยง ในรูปแบบการกำหนดราคาสินทรัพย์ทุนแบบ Black-Scholes แบบจำลองถือว่าความเสี่ยงทั้งหมดสามารถป้องกันได้ นั่นคือความเสี่ยงทั้งหมดสามารถกำหนดและพิจารณา นี่ไม่ใช่โมเดลที่เหมือนจริงเสมอไป
แนวคิดของเอนโทรปีสามารถนำไปใช้และแสดงโดยตัวแปรเพื่อกำจัดการสุ่มที่สร้างขึ้นโดยการรักษาความปลอดภัยหรือสินทรัพย์ซึ่งช่วยให้นักวิเคราะห์ที่จะแยกราคาของอนุพันธ์ กล่าวอีกนัยหนึ่งเอนโทรปีถูกนำมาใช้เป็นวิธีการระบุตัวแปรที่ดีที่สุดสำหรับการกำหนดความเสี่ยงภายในระบบหรือการจัดการตราสารทางการเงิน ตัวแปรที่ดีที่สุดคือสิ่งที่เบี่ยงเบนความจริงน้อยที่สุด
ในด้านการเงินสิ่งนี้สามารถแสดงได้ด้วยการใช้ความน่าจะเป็นและค่าที่คาดหวัง ในขณะที่การคำนวณกำลังพัฒนาตัวเองวัตถุประสงค์ก็ชัดเจน นักวิเคราะห์กำลังใช้แนวคิดเพื่อค้นหาวิธีที่ดีกว่าในการกำหนดราคาตราสารทางการเงินที่ซับซ้อน
