ความหมายและการคำนวนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณ (dema)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทวีคูณ (DEMA) คืออะไร?

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทวีคูณทวีคูณเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคนำโดย Patrick Mulloy ในบทความมกราคม 1994 ของเขา "การทำให้ข้อมูลเรียบขึ้นด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วขึ้น" ในการ วิเคราะห์ทางเทคนิคของ นิตยสาร หุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์

DEMA ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMAs) เพื่อกำจัดความล่าช้าเนื่องจากผู้ค้าบางรายมองว่าความล่าช้าเป็นปัญหา DEMA นั้นใช้ในลักษณะเดียวกันกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบดั้งเดิม (MA) ค่าเฉลี่ยช่วยยืนยันแนวโน้มขาขึ้นเมื่อราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยและช่วยยืนยันแนวโน้มขาลงเมื่อราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อราคาข้ามค่าเฉลี่ยที่อาจส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังใช้เพื่อระบุบริเวณที่ให้การสนับสนุนหรือแนวต้าน

TradingView

ประเด็นที่สำคัญ

DEMA ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้เร็วกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเลขชี้กำลัง (EMA) โดยปกติ DEMA สามารถใช้ในลักษณะเดียวกับ MA อื่น ๆ ตราบใดที่ผู้ประกอบการเข้าใจว่าตัวบ่งชี้จะตอบสนองได้เร็วกว่า MA ดั้งเดิม สิ่งนี้อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ความล่าช้าน้อยลงไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปเพราะความล่าช้าช่วยกรองสัญญาณรบกวน ตัวบ่งชี้ที่มีความล่าช้าน้อยมีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อเสียงรบกวนหรือการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่เหมาะสมเล็กน้อย กรอบเวลาระยะยาว DEMA เช่น 100 จุดจะช้าลงในการตอบสนองกว่า DEMA กรอบเวลาสั้นเช่น 20 จุด

สูตรสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทวีคูณ (DEMA) คือ:

$\begin{matrix} D E M = 2 \times E M_{ยังไม่มีข้อความ} - E M ของ E M_{ยังไม่มีข้อความ} \\ ที่อยู่: \end{matrix} \ start {aligned} & DEMA = 2 \ times EMA_N \ - \ EMA \ text {จาก} EMA_N \\ & \ textbf {โดยที่:} \ & N = \ text {ระยะเวลามองย้อนกลับ} end {จัดชิด}$ DEMA = 2 × EMAN - EMA ของ EMAN โดยที่:

วิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทวีคูณ (DEMA)

เลือกช่วงเวลาที่มองย้อนกลับเช่นห้าช่วงเวลาช่วงเวลา 15 จุดหรือ 100 ช่วงเวลาคำนวณ EMA สำหรับช่วงเวลานั้นนี่คือ EMA (n) ใช้ EMA กับช่วงเวลาเดียวกันกับ EMA (n) สิ่งนี้จะทำให้ EMA ที่ราบรื่นนั้นคูณ EMA (n) สองครั้งและลบ EMA ที่ทำให้ราบรื่น

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทวีคูณ (DEMA) บอกอะไรคุณบ้าง

แม้ว่าตัวบ่งชี้จะถูกเรียกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณแบบทวีคูณ แต่สมการนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการใช้ตัวคูณการยกกำลังสองแบบเอ็กซ์โปเนนเชีย แต่สมการนี้จะเพิ่ม EMA เป็นสองเท่า แต่จะยกเลิกความล่าช้าด้วยการลบ EMA ที่ปรับให้เรียบ เนื่องจากความซับซ้อนของสมการการคำนวณ DEMA ต้องการข้อมูลมากขึ้นเมื่อเทียบกับการคำนวณ EMA แบบตรง อย่างไรก็ตามสเปรดชีตที่ทันสมัยและแพ็คเกจการสร้างแผนภูมิทางเทคนิคจะคำนวณ DEMAs ได้อย่างง่ายดาย

DEMAs ตอบสนองเร็วกว่า MA ดั้งเดิมซึ่งหมายความว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะถูกใช้โดยผู้ค้ารายวันและผู้ค้าที่แกว่ง นักลงทุนอาจใช้พวกเขา แต่เนื่องจากนักลงทุนระยะยาวจำนวนมากต้องการที่จะใช้งานน้อยลงในสินทรัพย์ที่พวกเขาถือ MA แบบดั้งเดิมอาจทำงานได้ดีขึ้น

DEMAs ใช้ในวิธีเดียวกับ MA ดั้งเดิม DEMAs ยังสามารถใช้ในการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของราคาขาขึ้นหรือขาลง ผู้ค้าอาจดูราคาที่จะข้าม DEMA หรือ DEMAs เพื่อข้ามซึ่งกันและกันหากใช้ DEMA หลายรายการ (ที่มีช่วงเวลาการค้นหาต่างกัน) DEMA อาจให้การสนับสนุนหรือต่อต้าน

ผู้ค้าส่วนใหญ่ดูราคาเมื่อเทียบกับ DEMA เพื่อประเมินทิศทางแนวโน้มและความแข็งแกร่งของแนวโน้ม เมื่อราคาสูงกว่า DEMA และ DEMA กำลังเพิ่มขึ้นจะช่วยยืนยันแนวโน้มขาขึ้น เมื่อราคาต่ำกว่า DEMA และ DEMA กำลังลดลงนั่นจะช่วยยืนยันแนวโน้มขาลง

จากราคาข้างต้นหากราคาขยับขึ้นเหนือ DEMA จากด้านล่างซึ่งอาจส่งสัญญาณว่าแนวโน้มขาลงอยู่ในระดับสูงและราคาเริ่มสูงขึ้น หากราคาลดลงต่ำกว่า DEMA จากด้านบนนั่นอาจส่งสัญญาณว่าแนวโน้มขาขึ้นสูงกว่าและกำลังจะมีการลดราคาลง

ผู้ค้าสามารถ DEMAs สองคน (หรือมากกว่า) ที่มีช่วงเวลามองย้อนกลับต่างกันในแผนภูมิของพวกเขา สัญญาณการค้าอาจถูกสร้างขึ้นเมื่อเส้นเหล่านี้ข้าม ตัวอย่างเช่นผู้ค้าอาจซื้อเมื่อ DEMA ระยะเวลา 20 ช่วงข้ามเหนือ DEMA 50 ระยะเวลา พวกเขาจะขายเมื่อช่วงเวลา 20 ช่วงตัดกลับต่ำกว่าช่วงเวลา 50 จุด นี่เป็นตัวอย่างที่ง่าย แต่ครอสโอเวอร์ DEMA เป็นพ่อค้าชั้นเชิงอีกรายหนึ่งที่สามารถใช้ได้

ในที่สุดผู้ค้าสามารถใช้ DEMA เพื่อทำเครื่องหมายแนวรับและแนวต้านที่มีศักยภาพ เนื่องจาก DEMA ตอบสนองอย่างรวดเร็วสิ่งนี้อาจไม่ได้ผลเสมอไป หากการดู DEMA หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใด ๆ เป็นการสนับสนุนหรือการต่อต้านที่มีความสำคัญสิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่า MA ได้ให้การสนับสนุนหรือการต่อต้านในอดีต หาก MA ไม่ได้ให้บริการฟังก์ชั่นนี้ในอดีตอาจเป็นไปได้ว่าในอนาคต

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทวีคูณ (DEMA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แจงสาม (TEMA)

ตามชื่อที่บอกไว้ EMA คู่จะรวม EMA ของ EMA EMA สามรายการมีการคำนวณที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับ EMA ของ EMA ของ EMA เป้าหมายยังคงลดความล่าช้าและ EMA สามรายการมีความล่าช้าน้อยกว่า EMA สองเท่า

ข้อ จำกัด ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทวีคูณ (DEMA)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีในตลาดที่ได้รับความนิยม แต่ให้ข้อมูลเชิงลึกเล็กน้อยเมื่อราคาเปลี่ยนแปลงเร็วหรือมีขอบเขต จำกัด ในช่วงเวลาดังกล่าวราคาจะข้ามไปมาระหว่าง MA หรือ DEMA บ่อยครั้ง การเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นไม่น่าจะส่งผลให้เกิดสัญญาณการค้าที่ทำกำไรได้

การลดความล่าช้าอาจทำได้ดีในบางสถานการณ์เช่นเมื่อมีการกลับรายการราคาจริง ความล่าช้าที่ลดลงทำให้ผู้ค้าออกเร็วขึ้นลดการขาดทุน แต่ความล่าช้าที่ลดลงยังส่งผลให้เกิดการซื้อขายมากเกินไป นี่คือเมื่อตัวบ่งชี้ให้สัญญาณมากเกินไป ตัวอย่างเช่นตัวบ่งชี้บอกให้ผู้ค้าขายเมื่อราคาขยับขึ้นเล็กน้อยเทียบกับพวกเขา ผู้ค้าขายเพียงเพื่อดูราคาที่ดำเนินต่อไปในทิศทางเดิม บางครั้งความล่าช้านั้นดีและบางครั้งก็ไม่เป็นเช่นนั้น ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผู้ค้าต้องการจากตัวบ่งชี้ มันขึ้นอยู่กับผู้ค้าเพื่อหายอดเงินคงเหลือและพิจารณาว่าการล่าช้านั้นมีผลกับพวกเขามากน้อยเพียงใด

DEMA นั้นถูกใช้งานร่วมกับการวิเคราะห์รูปแบบอื่น ๆ ได้ดีที่สุดเช่นการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาการวิเคราะห์พื้นฐานและตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ

สารบัญ: