ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ADTV) คืออะไร?
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ADTV) คือจำนวนหุ้นเฉลี่ยที่ซื้อขายภายในหนึ่งวันในหุ้นหนึ่ง ๆ ปริมาณรายวันคือจำนวนหุ้นที่ซื้อขายในแต่ละวัน แต่สามารถเฉลี่ยในแต่ละวันเพื่อหาปริมาณเฉลี่ยต่อวัน ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญเพราะปริมาณการซื้อขายสูงหรือต่ำดึงดูดผู้ซื้อขายและนักลงทุนประเภทต่างๆ ผู้ค้าและนักลงทุนจำนวนมากต้องการปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปริมาณการซื้อขายที่ต่ำเนื่องจากมีปริมาณสูงทำให้ง่ายต่อการเข้าและออกตำแหน่ง สินทรัพย์ที่มีปริมาณน้อยมีผู้ซื้อและผู้ขายน้อยลงดังนั้นอาจเข้าหรือออกได้ยากในราคาที่ต้องการ
ประเด็นที่สำคัญ
- ปริมาณการซื้อขายรายวันคือจำนวนหุ้นที่ซื้อขายต่อวัน ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันโดยทั่วไปจะมีการคำนวณมากกว่า 20 หรือ 30 วัน คำนวณปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันโดยเพิ่มปริมาณการซื้อขายในช่วง X วันสุดท้าย จากนั้นหารผลรวมด้วย X ตัวอย่างเช่นหาผลรวมปริมาณการซื้อขาย 20 วันสุดท้ายและหารด้วย 20 เพื่อรับ ADTV 20 วันปริมาณที่เพิ่มขึ้นมากหมายความว่ามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในสต็อกที่ดึงดูดความสนใจมากขึ้น นี่อาจเป็นหยาบคายหรือรั้นขึ้นอยู่กับว่าราคาจะมุ่งหน้าไปทางไหนปริมาณการลดลงแสดงว่าดอกเบี้ยกำลังลดลง
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ADTV) บอกอะไรคุณ
เมื่อปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ADTV) เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมากแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในวิธีที่ผู้คนให้คุณค่าหรือดูสินทรัพย์ โดยทั่วไปปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่สูงขึ้นหมายความว่าหลักทรัพย์มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นมีส่วนต่างที่แคบลงและโดยทั่วไปจะมีความผันผวนน้อยกว่า หุ้นมีแนวโน้มที่จะผันผวนน้อยลงเมื่อพวกเขามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่สูงขึ้นเนื่องจากการซื้อขายที่มีขนาดใหญ่มากจะต้องทำเพื่อส่งผลกระทบต่อราคา นี่ไม่ได้หมายความว่าหุ้นที่มีปริมาณมากจะไม่มีการเคลื่อนไหวของราคารายวัน ในวันใดวันหนึ่ง (หรือมากกว่าหลายวัน) สต็อกใด ๆ อาจมีการเคลื่อนไหวของราคาที่มีขนาดใหญ่มากโดยสูงกว่าปริมาณเฉลี่ย
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันคือการวัดการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มักจะอ้างถึงและบ่งชี้โดยตรงถึงสภาพคล่องโดยรวมของหลักทรัพย์ ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นเพื่อความปลอดภัยยิ่งมีผู้ซื้อและผู้ขายมากขึ้นในตลาดซึ่งทำให้ง่ายต่อการดำเนินการทางการค้า หากไม่มีสภาพคล่องในตลาดในระดับที่เหมาะสมต้นทุนการทำธุรกรรมมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น (เนื่องจากสเปรดที่ใหญ่กว่า)
ปริมาณการซื้อขายรายวันเฉลี่ยเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์สภาพคล่องใด ๆ หากราคาของสินทรัพย์อยู่ในช่วงขาออกและเกิดการฝ่าวงล้อมการเพิ่มปริมาณมีแนวโน้มที่จะยืนยันการฝ่าวงล้อมนั้น การขาดไดรฟ์ข้อมูลบ่งชี้ว่าการฝ่าวงล้อมอาจล้มเหลว
ปริมาณยังช่วยยืนยันการเคลื่อนไหวของราคาไม่ว่าสูงหรือต่ำ ในขณะที่ราคาที่แข็งแกร่งผลักดันขึ้นหรือลงปริมาณก็ควรเพิ่มขึ้น หากไม่ใช่อาจมีความสนใจไม่เพียงพอที่จะผลักดันราคาต่อไป หากมีความสนใจไม่เพียงพอราคาอาจลดลง
ในช่วงแนวโน้ม pullbacks ที่มีปริมาณต่ำมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาในที่สุดก็ย้ายไปในทิศทางที่ได้รับความนิยมอีกครั้ง ตัวอย่างเช่นในขาขึ้นปริมาณมักจะเพิ่มขึ้นเมื่อราคาเพิ่มขึ้นอย่างมาก หากสต็อกดึงกลับและปริมาณต่ำแสดงว่าไม่มีความสนใจในการขายมากนัก หากราคาเริ่มขยับขึ้นในปริมาณที่สูงขึ้นอีกครั้งนั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเนื่องจากทั้งราคาและปริมาณมีการยืนยันถึงแนวโน้มขาขึ้น
เมื่อปริมาณมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยบางครั้งก็แสดงให้เห็นถึงจุดสำคัญของการเคลื่อนไหวของราคา หุ้นจำนวนมากได้เปลี่ยนมือในพื้นที่ราคาที่แน่นอนซึ่งอาจไม่มีใครก้าวเข้ามาและผลักดันราคาในทิศทางนั้นต่อไป การเคลื่อนไหวของราคาที่สูงชันประกอบกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณที่สูงชันมักจะเป็นสัญญาณของการกลับตัวของราคาที่ใกล้เข้ามา
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ADTV)
ตัวอย่างวิธีการใช้ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ADTV)
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ADTV) ที่ใช้ในการวิเคราะห์การซื้อขาย Investopedia
ที่ด้านล่างของแผนภูมิคือหน้าต่างระดับเสียง แถบสีแดงและสีเขียวแสดงปริมาณรายวันในขณะที่เส้นสีดำคือปริมาณเฉลี่ย 20 วัน ค่าเฉลี่ยจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าจากเหตุการณ์วันเดียวและเป็นตัววัดที่ดีกว่าว่าปริมาณโดยรวมจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
แผนภูมิแสดงพื้นที่ต้านทานทางด้านซ้าย สต็อกทำลายสูงกว่าปริมาณที่เพิ่มขึ้นซึ่งช่วยยืนยันการขึ้นราคาและการทะลุกรอบ หลังจากราคาทะลุกรอบราคารวมและปริมาณค่อนข้างต่ำยกเว้นหนึ่งวันที่มีปริมาณสูง โดยรวมแม้ว่าปริมาณเฉลี่ยจะลดลงในระหว่างการรวม / ดึงกลับทั้งหมดแสดงว่ามีแรงขายเล็กน้อย ราคาแบ่งสูงขึ้นอีกครั้งในปริมาณที่แข็งแกร่งยืนยันล่วงหน้าอีกครั้ง
ราคาพยายามขยับสูงขึ้น แต่ปริมาณและราคาไม่ผ่านไป ในขณะที่ราคาเริ่มลดลงปริมาณเพิ่มขึ้น สิ่งนี้บ่งชี้ว่ามีแรงกดดันในการขายจำนวนมากและราคาอาจลดลงต่อเนื่อง
ความแตกต่างระหว่างปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ADTV) และดอกเบี้ยคงที่
บางครั้งโวลุ่มจะสับสนกับความสนใจที่เปิดเผย ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันคือค่าเฉลี่ยของจำนวนหุ้น (ตลาดหุ้น) หรือสัญญา (ฟิวเจอร์สและตลาดออปชั่น) เปลี่ยนมือในหนึ่งวัน ความสนใจแบบเปิดคือคำที่ฟิวเจอร์สและตัวเลือกที่อธิบายจำนวนสัญญาที่เปิดซึ่งยังไม่ได้ปิด การวัดสองแบบนั้นค่อนข้างแตกต่างกัน ปริมาณคือปริมาณที่แท้จริงของจำนวนสัญญาที่เปลี่ยนมือ การวัดดอกเบี้ยแบบเปิดจำนวนธุรกรรมที่ใช้ในการเปิดหรือปิดสถานะและติดตามจำนวนสัญญาที่ยังคงเปิดอยู่
ข้อ จำกัด ในการใช้ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ADTV)
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเป็นตัวชี้วัดที่ใช้กันทั่วไปและมีประโยชน์สำหรับการพิจารณาว่าหุ้นมีคุณสมบัติตรงตามพารามิเตอร์การค้าของนักลงทุนหรือผู้ค้าหรือไม่ ADTV เป็นค่าเฉลี่ย ในวันใดวันหนึ่งสินทรัพย์สามารถเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยสร้างปริมาณที่สูงหรือต่ำกว่ามาก
ค่าเฉลี่ยยังสามารถเลื่อนเมื่อเวลาผ่านไปเพิ่มขึ้นลดลงหรือสั่น ดังนั้นตรวจสอบปริมาณและปริมาณเฉลี่ยอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าสินทรัพย์ยังคงอยู่ในพารามิเตอร์ปริมาณที่คุณต้องการสำหรับการซื้อขายของคุณ
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของปริมาณอาจส่งสัญญาณว่ามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในเนื้อหาและการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจไม่เอื้ออำนวยหรือเป็นประโยชน์ ปริมาณจะไม่บอกคุณว่ามันคืออะไร แต่จะแจ้งให้ทราบว่าอาจต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมหรือการกระทำบางอย่าง
