การสำรวจยืนยันวิถีการเติบโตของสมาร์ทเบต้า

จุดข้อมูลต่าง ๆ ยังคงยืนยันเส้นทางการเติบโตของกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ที่ไม่เป็นไปตามดัชนีถ่วงน้ำหนักซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าสมาร์ทเบต้า การสำรวจสถาบันสมาร์ทเบต้าระดับโลกประจำปีครั้งที่ห้าจากผู้ให้บริการดัชนี FTSE Russell แสดงให้เห็นว่าร้อยละที่สำคัญของเจ้าของสินทรัพย์ทั่วโลกกำลังนำกลยุทธ์การถ่วงน้ำหนักพื้นฐานหรือกำลังพิจารณาทำเช่นนั้น

"ในปี 2018 เจ้าของสินทรัพย์ 91% ทั่วโลกมีการจัดสรรการลงทุนสมาร์ทเบต้าได้ประเมินหรือวางแผนที่จะประเมินสมาร์ทเบต้าในอีก 18 เดือนข้างหน้า" FTSE Russell กล่าว

ในตอนท้ายของไตรมาสแรกมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสมาร์ทเบต้า (ETPs) น้อยกว่า 1, 300 รายการทั่วโลกซึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักสูงสุด อย่างไรก็ตามสมาร์ทเบต้า ETPs มีสินทรัพย์รวมกันภายใต้การจัดการมากกว่า 641 พันล้านดอลลาร์และมีอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) 32.6% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับ 20.9% สำหรับกองทุนน้ำหนักตามงบ ETFGI

ในขณะที่เจ้าของสินทรัพย์มากกว่าครึ่งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาด ETF ที่ใหญ่ที่สุดในโลกยังคงไม่แน่ใจในวิธีการทดสอบสมาร์ทเบต้าที่ดีที่สุดการสำรวจ FTSE Russell แสดงให้เห็นว่าการใช้สมาร์ทเบต้าเพิ่มขึ้น 16% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ภายในเวทีสมาร์ทเบต้าคาดว่ากองทุนหลายปัจจัยจะเป็นแหล่งเติบโตที่สำคัญ อีทีเอฟแบบหลายปัจจัยรวมการสัมผัสกับปัจจัยการลงทุนหลายอย่างเช่นการเติบโตความผันผวนต่ำและความคุ้มค่า (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่: ETF หลายปัจจัยมาตามอายุ )

“ ในบรรดาเจ้าของสินทรัพย์ทั่วโลกที่ทำการสำรวจในปี 2561 นั้นมีการนำกลยุทธ์ smart beta แบบผสมผสานหลายปัจจัยมาใช้ 49% ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งจาก 20% เมื่อวัดครั้งแรกในปี 2558” FTSE Russell กล่าว "ในบรรดาเจ้าของสินทรัพย์ทั่วโลกที่ทำการสำรวจในปี 2561 มีการใช้กลยุทธ์สมาร์ทเบต้ารวมกันหลายปัจจัย 49% ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งจาก 20% เมื่อวัดครั้งแรกในปี 2558" ETF หลายปัจจัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ JPMorgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN), โกลด์แมนแซคส์ ETB (GSLC) สำหรับโกลด์แมนแซคส์ ActiveBeta และ GSF และ FlexShares Quality Dividend ETF (QDF)

การสำรวจ FTSE Russell ยังเน้นย้ำถึงความสนใจในกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแล (ESG) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่คาดว่าจะเป็นแนวหน้าในการเติบโตใหม่สำหรับกองทุนสมาร์ทเบต้า

“ แม้ว่าการสำรวจประจำปีของ FTSE Russell จะค่อนข้างใหม่ แต่ดัชนีสมาร์ทเบต้าที่วัดปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแล (ESG) นั้นเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน” FTSE Russell กล่าว "เกือบ 40% ของเจ้าของสินทรัพย์สำรวจคาดว่าจะนำการพิจารณา ESG ไปใช้กับกลยุทธ์ smart beta ในอีก 18 เดือนข้างหน้าและที่น่าสังเกตคือเจ้าของสินทรัพย์กำลังมองหากลยุทธ์ที่อิงดัชนี ESG สำหรับเหตุผลด้านประสิทธิภาพไม่ใช่แค่การจัดสรรสินทรัพย์หรือสังคมที่ดี 2018, 44% ของเจ้าของสินทรัพย์ที่ทำการสำรวจกำลังพิจารณา ESG ด้วยเหตุผลด้านประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 13% จากปี 2017 เมื่อการวัดการรับรู้และการใช้ดัชนี ESG smart beta เป็นครั้งแรก " อีทีเอฟ ESG เพียงแปดแห่งที่จดทะเบียนในสหรัฐฯมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการมากกว่า 100 ล้านเหรียญ