วิธีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินและความสัมพันธ์ของสินค้าโภคภัณฑ์

ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลกและคู่สกุลเงินนั้นเป็นเรื่องปกติ ตัวอย่างเช่นค่าเงินดอลลาร์แคนาดา (CAD) มีความสัมพันธ์กับราคาน้ำมันเนื่องจากการส่งออกในขณะที่ญี่ปุ่นมีความอ่อนไหวต่อราคาน้ำมันเนื่องจากเป็นการนำเข้าน้ำมันส่วนใหญ่ ในทำนองเดียวกันออสเตรเลีย (AUD) และนิวซีแลนด์ (NZD) มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับราคาทองคำและราคาน้ำมัน ในขณะที่ความสัมพันธ์ (บวกหรือลบ) อาจมีความสำคัญหากผู้ค้า forex ต้องการกำไรจากพวกเขามันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องใช้เวลา "การค้าความสัมพันธ์" อย่างถูกต้อง จะมีบางครั้งที่ความสัมพันธ์แตกสลายและเวลาดังกล่าวอาจมีราคาแพงมากสำหรับผู้ค้าที่ไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น การตระหนักถึงความสัมพันธ์ตรวจสอบและกำหนดเวลามันมีความสำคัญต่อการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ระหว่างตลาดโดยการตรวจสอบความสัมพันธ์ของสกุลเงินและสินค้า

บทช่วยสอน: การซื้อขาย Forex

การตัดสินใจเลือกสกุลเงินและความสัมพันธ์กับสินค้าเพื่อการค้า

ไม่ใช่ความสัมพันธ์ของสกุลเงิน / สินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหมดที่มีมูลค่าการซื้อขาย ผู้ค้าจะต้องพิจารณาค่าคอมมิชชั่นและสเปรด, ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม, สภาพคล่องและการเข้าถึงข้อมูล สกุลเงินและสินค้าที่มีการซื้อขายอย่างหนักจะง่ายต่อการค้นหาข้อมูลจะมีสเปรดขนาดเล็กและสภาพคล่องที่มีแนวโน้มว่าจะเพียงพอ

แคนาดาเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่และเศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันและปริมาณที่สามารถส่งออกได้ ญี่ปุ่นเป็นผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ดังนั้นราคาน้ำมันและปริมาณที่ต้องนำเข้ามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่น เนื่องจากผลกระทบน้ำมันที่สำคัญมีต่อแคนาดาและญี่ปุ่น CAD / JPY มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาน้ำมัน คู่นี้สามารถตรวจสอบได้เช่นเดียวกับ USD / CAD ข้อเสียคือโดยทั่วไป CAD / JPY มีสเปรดที่สูงขึ้นและมีสภาพคล่องน้อยกว่า USD / CAD เนื่องจากน้ำมันมีราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐทั่วโลกส่วนใหญ่ความผันผวนของเงินดอลลาร์จึงส่งผลต่อราคาน้ำมัน (และในทางกลับกัน) ดังนั้นสามารถดู USD / CAD ได้เนื่องจากทั้งสองประเทศเป็นผู้นำเข้าและส่งออกน้ำมันรายใหญ่

รูปที่ 1: CAD / JPY กับราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น แผนภูมิแสดงข้อมูลรายสัปดาห์สำหรับ 2007 ถึง 2010

ที่มา: TD Ameritrade

รูปที่ 1 แสดงให้เห็นว่ามีบางครั้งเมื่อคู่สกุลเงินและน้ำมันแยก มีการปรับราคาน้ำมัน รูปที่ 2 ใช้ราคาน้ำมันที่ไม่ได้ทำการปรับปรุงและในปี 2010 ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งสามารถมองเห็นได้แสดงให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งสำคัญในการตรวจสอบความสัมพันธ์แบบเรียลไทม์กับข้อมูลการค้าที่เกิดขึ้นจริง

รูปที่ 2: CAD / JPY เทียบกับฟิวเจอร์สน้ำมันที่ยังไม่ได้ปรับ (เงื่อนไขร้อยละ) YTD (2010) ทุกวัน

ที่มา: TD Ameritrade

ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ของโลก เป็นผลให้เศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบจากราคาทองคำและปริมาณการส่งออก นิวซีแลนด์เป็นคู่ค้าสำคัญกับออสเตรเลียและมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจของออสเตรเลียเป็นอย่างมาก ซึ่งหมายความว่านิวซีแลนด์ได้รับผลกระทบอย่างมากจากความสัมพันธ์ของออสเตรเลียกับทองคำ ในปี 2008 ออสเตรเลียเป็นผู้ผลิตทองคำรายใหญ่อันดับสี่ของโลก ในปี 2009 สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ซื้อทองคำรายใหญ่เป็นอันดับสาม ดังนั้น AUD / USD และ NZD / USD จึงเหมาะสมสำหรับการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคำ

รูปที่ 3: AUD / USD เทียบกับฟิวเจอร์สทองคำที่ปรับ (เปอร์เซ็นต์) แผนภูมิแสดงข้อมูลรายสัปดาห์สำหรับ 2007 ถึง 2010

ที่มา: TD Ameritrade

ในขณะที่ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกน้ำมันที่มีขนาดเล็กในปี 2552 แต่ตลอดปี 2553 AUD / USD มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาน้ำมันและในเดือนกันยายนก็แยกจากกัน

รูปที่ 4: AUD / USD เทียบกับฟิวเจอร์สน้ำมันที่ยังไม่ได้ปรับปรุง (ร้อยละ) YTD (2010) ทุกวัน

ที่มา: TD Ameritrade

ความสัมพันธ์ของสกุลเงินอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป ความสัมพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์สกุลเงินอื่น ๆ สามารถพบได้โดยการค้นหาผู้ผลิตรายใหญ่ของการส่งออกใด ๆ เช่นเดียวกับผู้นำเข้ารายใหญ่ของสินค้าเดียวกัน อัตราข้ามสกุลเงินระหว่างผู้ส่งออกและผู้นำเข้านั้นคุ้มค่าที่จะมองหาความสัมพันธ์กับสินค้าโภคภัณฑ์

การตัดสินใจเลือกเครื่องมือที่จะแลกเปลี่ยนใน

เมื่อทราบว่าสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ใดมีความสัมพันธ์ที่ดีผู้ค้าจำเป็นต้องตัดสินใจว่าคู่สกุลเงินใดที่ซื้อขายได้พวกเขาจะทำการซื้อขายของพวกเขาหรือถ้าพวกเขาจะซื้อขายในสินค้า และ สกุลเงิน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการรวมถึงค่าธรรมเนียมและความสามารถของผู้ค้าในการเข้าถึงตลาดที่กำหนด แผนภูมิแสดงให้เห็นว่าสินค้าโภคภัณฑ์มักจะเป็นเครื่องมือที่ผันผวนมากขึ้น

หากเข้าถึงได้ผู้ซื้อขายอาจสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าและคู่สกุลเงินจากบัญชีเดียวเนื่องจากมีการใช้สัญญาซื้อขายสินค้าเพื่อความแตกต่าง (CFD) อย่างแพร่หลาย (ดู วิธีการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อนี้)

การตรวจสอบความสัมพันธ์สำหรับ "รอยแตก"

นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะชี้ให้เห็นว่าเพียงเพราะความสัมพันธ์มีอยู่ "โดยเฉลี่ย" เมื่อเวลาผ่านไปไม่ได้หมายความว่ามีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่คู่สกุลเงินเหล่านี้มีมูลค่าการดูแนวโน้มความสัมพันธ์สูงของพวกเขาที่มีต่อสินค้าโภคภัณฑ์จะมีบางครั้งที่ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งไม่มีอยู่และอาจย้อนกลับบางครั้ง

คู่ค้าสินค้าและสกุลเงินที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมากในหนึ่งปีอาจแตกต่างและกลายเป็นสหสัมพันธ์เชิงลบในอีกถัดไป ผู้ค้าที่มีส่วนร่วมในการซื้อขายความสัมพันธ์ควรระวังเมื่อความสัมพันธ์มีความแข็งแกร่งและเมื่อมีการขยับ

การตรวจสอบความสัมพันธ์สามารถทำได้ค่อนข้างง่ายด้วยแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ทันสมัย ตัวบ่งชี้ความสัมพันธ์สามารถใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบเรียลไทม์ระหว่างสินค้าโภคภัณฑ์และคู่สกุลเงินในช่วงเวลาที่กำหนด ผู้ค้าอาจต้องการที่จะจับภาพความแตกต่างเล็ก ๆ ในขณะที่ทั้งสองตราสารยังคงมีความสัมพันธ์โดยรวมที่สูง เมื่อความแตกต่างยังคงดำเนินต่อไปและความสัมพันธ์ลดลงผู้ประกอบการต้องถอยกลับและเข้าใจว่าความสัมพันธ์นี้อาจอยู่ในช่วงของการเสื่อมสภาพ ถึงเวลาแล้วที่จะก้าวเข้าสู่สนามหรือใช้วิธีการซื้อขายที่แตกต่างเพื่อรองรับตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง

รูปที่ 5: CAD / JPY เทียบกับฟิวเจอร์สน้ำมันและตัวบ่งชี้ความสัมพันธ์ แผนภูมิแสดงข้อมูลรายสัปดาห์สำหรับปี 2008 ถึงปี 2010

ที่มา: TD Ameritrade

รูปที่ 5 แสดง CAD / JPY รายสัปดาห์เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ความสัมพันธ์ (15 งวด) เปรียบเทียบกับฟิวเจอร์สน้ำมัน เวลาส่วนใหญ่ที่ตัวบ่งชี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในพื้นที่ 0.80 แต่มีบางครั้งที่ความสัมพันธ์ตกลงมา เมื่อตัวบ่งชี้อยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (ตัวอย่างเช่น 0.50) ความสัมพันธ์ไม่แข็งแรงและผู้ค้าสามารถรอสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งอีกครั้ง Divergences สามารถใช้สำหรับสัญญาณการค้าได้ แต่ควรสังเกตว่า divergences สามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลานาน

ตัวบ่งชี้ความสัมพันธ์สามารถปรับได้ตามกรอบเวลาที่ผู้ค้าทำการซื้อขาย ระยะเวลาในการคำนวณที่ยาวนานจะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ราบรื่นขึ้นและดีขึ้นสำหรับผู้ค้าระยะยาว การลดระยะเวลาการคำนวณจะทำให้ตัวบ่งชี้ขาดความน่าเชื่อถือ แต่อาจให้สัญญาณระยะสั้นและอนุญาตให้มีการซื้อขายสัมพันธ์ในกรอบเวลาที่เล็กลง (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดู ความแตกต่าง: การค้ากำไรมากที่สุด )

กำหนดเวลาการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน / สินค้า

เมื่อดูที่แผนภูมิก่อนหน้านี้เป็นที่ชัดเจนว่าการกำหนดเวลาและกลยุทธ์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสำรวจความสัมพันธ์ที่ผันผวนระหว่างสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ ในขณะที่การเข้าและออกที่ถูกต้องจะถูกกำหนดโดยผู้ค้าและจะขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์สกุลเงินหรือทั้งสองอย่างผู้ค้าควรตระหนักถึงสิ่งต่าง ๆ เมื่อเข้าและออกจากการซื้อขายความสัมพันธ์

• สกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์มีความสัมพันธ์กันในปัจจุบันหรือไม่? เมื่อเวลาผ่านไปสินทรัพย์หนึ่งดูเหมือนว่าจะนำไปสู่อื่น ๆ หรือไม่ราคาที่แตกต่าง? ยกตัวอย่างเช่นหมวดสินทรัพย์หนึ่งมีค่าสูงสุดสูงในขณะที่หมวดสินทรัพย์อื่นไม่ทำยอดสูงสุดหรือไม่ หากเป็นกรณีนี้ให้รอให้ทั้งสองเริ่มเคลื่อนที่ด้วยกันอีกครั้ง

ใช้เครื่องมือยืนยันแนวโน้ม หากความแตกต่างเกิดขึ้นให้รอให้แนวโน้ม (หรือกลับรายการ) ที่ซึ่งสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่สอดคล้องกัน

รูปที่ 6: USD / CAD กับน้ำมัน CFD

ที่มา: การ ซื้อขาย CFD

โดยการตรวจสอบความสัมพันธ์การซื้อขายหลายอย่างอาจได้รับการยืนยันใน USD / CAD และตลาดน้ำมันตามกรอบเวลาที่แสดงในรูปที่ 6 ในขณะที่ใครสามารถแลกเปลี่ยนคู่ในช่วงเวลาที่มีความสัมพันธ์กันกรอบเวลานี้จะเห็นความแตกต่าง ในฐานะที่เป็นสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวเองแนวโน้มใหญ่พัฒนา โดยการเฝ้าดูการพักในบรรทัดแนวโน้มทั้งในสินค้าและสกุลเงินหรือโดยการรอให้หมวดสินทรัพย์หนึ่งรายการเข้าร่วมแนวโน้มความสัมพันธ์ของหมวดสินทรัพย์อื่น สิ่งนี้คล้ายกับการดู divergences ในตัวบ่งชี้สหสัมพันธ์และทำการค้าในทิศทางที่เป็นแนวโน้มในฐานะสินค้าโภคภัณฑ์และการปรับเปลี่ยนสกุลเงิน สามารถแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์สกุลเงินหรือทั้งสองอย่างได้

บรรทัดล่างของสกุลเงินการซื้อขายและความสัมพันธ์ของสินค้าโภคภัณฑ์

ความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงินและสินค้าไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่แน่นอน บ่อยครั้งที่ความสัมพันธ์แตกสลายและอาจย้อนกลับเป็นระยะเวลานาน ผู้ค้าจะต้องระมัดระวังในการตรวจสอบความสัมพันธ์กับโอกาส ตัวบ่งชี้สหสัมพันธ์หรือแผนภูมิการตรวจสอบเป็นสองวิธีในการทำงานนี้ให้สำเร็จ หลังจากความแตกต่างการรอสินค้าและสกุลเงินให้สอดคล้องกับแนวโน้มของพวกเขาสามารถเป็นสัญญาณที่มีประสิทธิภาพ - แต่ผู้ค้าจะต้องยอมรับว่าความแตกต่างสามารถอยู่ได้นาน ความสัมพันธ์อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากประเทศต่างๆเปลี่ยนแปลงการส่งออกหรือนำเข้าและสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อสหสัมพันธ์ สิ่งสำคัญคือผู้ค้าจะต้องพิจารณาว่าพวกเขาจะทำการซื้อขายอย่างไรไม่ว่าจะเป็นในสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์หรือทั้งสองอย่าง

สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดูที่ การทดสอบย้อนหลังและการส่งต่อ: ความสำคัญของสหสัมพันธ์