วิธีการเปลี่ยนแปลงความผันผวนของการค้าในแต่ละวัน

มีบางครั้งที่ความผันผวนของการซื้อขายวันกองทุนการซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) เป็นที่น่าสนใจมากและเวลาที่ความผันผวนของ ETF ควรจะถูกทิ้งไว้ตามลำพัง โดยทั่วไปความผันผวนของ ETF จะย้ายไปยังดัชนีตลาดหลักเช่น S&P 500 เมื่อ S&P 500 เพิ่มขึ้นความผันผวนของ ETF จะลดลง เมื่อ S&P 500 ลดลงความผันผวนของ ETF จะเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับดัชนีตลาดแนวโน้มยังพัฒนาในความผันผวนของ ETF แนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งใน S&P 500 หมายถึงแนวโน้มขาลงในความผันผวนของ ETFs และในทางกลับกัน เทรดเดอร์รายวันสามารถใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของ ETF ที่จุดพลิกผันของตลาดหลักเช่นเดียวกับเมื่อดัชนีหลักอยู่ในช่วงขาลงอย่างแข็งแกร่ง

ETF กับ ETN

โดยทั่วไปเรียกว่า ETF ที่มีความผันผวนนอกจากนี้ยังมีความผันผวนของ ETN ETF คือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่มีสินทรัพย์อ้างอิงในกองทุนนั้น ETN เป็นบันทึกแลกเปลี่ยนซื้อขายและไม่ถือครองสินทรัพย์ใด ๆ ETNs ไม่มีข้อผิดพลาดในการติดตามที่ ETF อาจมีแนวโน้มที่จะเป็นเพราะ ETNs ติดตามเฉพาะดัชนี ในทางกลับกัน ETF ลงทุนในสินทรัพย์ที่ติดตามดัชนี ขั้นตอนพิเศษนี้สามารถสร้างความแตกต่างของประสิทธิภาพระหว่าง ETF และดัชนีที่ควรแสดง

ETFs และ ETNs เป็นที่ยอมรับสำหรับความผันผวนของการซื้อขายรายวันตราบใดที่ ETF หรือ ETN ที่ซื้อขายมีสภาพคล่องมากมาย

การเลือกความผันผวนของ ETF / ETN

อีทีเอฟผันผวนมีให้เลือกมากมายรวมถึงอีทีเอฟที่ผกผัน อีทีเอฟความผันผวนผกผันจะย้ายในทิศทางเดียวกับดัชนีที่สำคัญ (ทิศทางตรงกันข้าม / อินเวอร์สของอีทีเอฟความผันผวนแบบดั้งเดิม) เมื่อทำการซื้อขายในวันนั้น ETF / ETN แบบง่าย ๆ ที่มีปริมาณมากมักเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด iPath S&P 500 VIX Short Term Futures ETN (VXX) เป็น ETF / ETN ที่ผันผวนและใหญ่ที่สุดในเอกภพ

ETN เห็นปริมาณเฉลี่ยมากกว่า 15 ล้านหุ้นต่อวันโดยทั่วไป แต่เพิ่มขึ้นมากกว่า 70 ล้านเมื่อ S&P 500 เห็นการลดลงอย่างมีนัยสำคัญและผู้ค้ากองพะเนินเทินทึกเป็น VXX ผลักดันให้สูงขึ้น

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อขาย ETF / ETNs

VXX มักจะเห็นการเคลื่อนไหวที่รุนแรงเมื่อ S&P 500 ลดลง โดยทั่วไปแล้วการเคลื่อนไหวใน VXX นั้นเกินกว่าการเคลื่อนไหวที่เห็นใน S&P 500 ตัวอย่างเช่น การลดลงของ S&P 500 5% อาจส่งผลให้ VXX ได้รับ 15% ดังนั้นการซื้อขาย VXX ให้โอกาสในการทำกำไรมากกว่าเพียงแค่การย่อ S&P 500 SPDR ETF (SPY) เนื่องจาก VXX มีแนวโน้มที่จะ "เกินเลย" จากการลดลงของ S&P 500 เมื่อการชุมนุม S&P 500 อีกครั้ง VXX มักจะขายในรูปแบบที่น่าทึ่ง

ผู้ค้ารายวันมีสองวิธีในการทำกำไร

• ซื้อ VXX เมื่อ S&P 500 ลดลงสั้น VXX ตามราคาขึ้นเมื่อ S&P 500 เริ่มขึ้นอีกครั้งและ VXX ก็ตกลงมา

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของแนวโน้มใน S&P 500 เงื่อนไขการซื้อขายที่ดีใน VXX สามารถอยู่ได้นานหลายวันถึงหลายเดือน แผนภูมิด้านล่างแสดงการลดลงและการกลับรายการในระยะสั้นใน S&P 500 และการชุมนุมและการขายที่สอดคล้องกันใน VXX

แผนภูมิแสดง VXX มีแนวโน้มที่จะเกินกำหนด มันเพิ่มขึ้น 105% จาก S&P 500 ที่ลดลง 11.84% จากนั้นลดลง 31.6% เมื่อ S&P 500 เด้ง 10% จากระดับต่ำ นี่เป็นช่วงเวลาที่ผู้ค้ารายวันจะต้องการซื้อขายใน VXX

เมื่อ S&P 500 อยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างเงียบ ๆ ด้วยการเคลื่อนไหวเล็ก ๆ น้อย ๆ VXX จะลดลงอย่างช้าๆและไม่เหมาะสำหรับการซื้อขายวัน โอกาสครั้งใหญ่เกิดขึ้นในระหว่างนี้และหลังจากนั้นคะแนนลดลงหลายเปอร์เซ็นต์หรือมากกว่านั้นใน S&P 500

อีทีเอฟผันผวนวันซื้อขาย

ความผันผวนของอีทีเอฟเช่น VXX มักจะ "นำไปสู่" S&P 500 เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้มันจะช่วยให้คุณรู้ว่าคุณต้องการซื้อขายในด้านใด VXX สามารถใช้เพื่อทำนายการเคลื่อนไหวใน S&P 500 ซึ่งสามารถช่วยในการซื้อขายหุ้นวันหรือ S&P 500 ฟิวเจอร์สแม้ว่าจะไม่มีความผันผวนอย่างมากใน S&P 500

แผนภูมิด้านบนระบุเบาะแสหลายอย่างที่ S&P 500 จะขยับสูงขึ้น VXX อ่อนแอลงในตอนเช้าการเคลื่อนไหวโดยรวมลดลงแม้ว่า S&P 500 จะต่ำลง จากนั้น VXX ก็ทะลุระดับแนวรับที่สำคัญซึ่งบ่งชี้ว่า S&P 500 จะทะลุผ่านแนวต้าน มันทำประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมา VXX จะไม่นำ S&P 500 เสมอ ไปบางครั้ง S&P 500 จะเป็นผู้นำซึ่งยังสามารถให้เบาะแสกับเราในการซื้อขายวัน VXX ดังที่แสดงในตัวอย่างด้านล่าง

โอกาสระหว่างวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นใน VXX เมื่อมีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (และ / หรือการชุมนุมที่ตามมา) ใน S&P 500 ในช่วงเวลาดังกล่าวรายการและหยุดดังต่อไปนี้สามารถใช้เพื่อแยกกำไรจากความผันผวน ETN

แล้วเราจะแลกเปลี่ยนความผันผวนของ ETF ได้อย่างไร ครั้งแรกที่เราดูสัญญาณของทิศทางโดยรวม เราสามารถทำได้โดยดูที่แนวโน้มทั้ง VXX และ S&P 500 แต่ส่วนใหญ่เราต้องการเปรียบเทียบทั้งสอง

ที่ 10:43 S&P 500 เพิ่งทำจุดต่ำสุดแล้วเริ่มการชุมนุม ในเวลาเดียวกัน VXX นั้นอยู่ต่ำกว่าระดับสูงและกำลังก่อตัวเป็นช่องทางด้านข้าง S&P 500 ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการรายวันควรจะทำการปะติดปะต่อกันว่า VXX นั้นอ่อนแอ (ต่ำกว่าต่ำ) และถ้า S&P 500 กำลังชุมนุม VXX น่าจะเริ่มลดลงในไม่ช้า

รอการทริกเกอร์การค้า นี่เป็นเหตุการณ์ที่จะบอกคุณว่าราคากำลังเริ่มลดลง ในกรณีนี้ VXX กำลังเคลื่อนไหวในการรวมตัวเล็กน้อยเหนือ $ 33.38 หากราคาลดลงต่ำกว่า $ 33.38 การรวมจะถูกทำลายและให้หลักฐานชิ้นอื่น ๆ การค้าระยะสั้นสามารถนำมา

หากจะสั้นให้วางการสูญเสียหยุด $ 0.02 สูงกว่าสูงสุดที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเข้า หากใช้เวลานานให้วาง stop loss ไว้ที่ $ 0.02 ต่ำกว่าระดับต่ำสุดที่เกิดขึ้นก่อนการเข้า

ออกจากการซื้อขายด้วยตนเองหากคุณสังเกตเห็นแนวโน้มโดยรวมในตลาดที่ขยับเข้าหาคุณ หากคุณสั้นการสวิงที่สูงขึ้นต่ำหรือสูงกว่าการสวิงที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่เป็นไปได้ หากคุณมีความยาวการสวิงต่ำที่ต่ำหรือสูงต่ำสวิงจะเป็นการเปลี่ยนแนวโน้ม

หรือกำหนดเป้าหมายที่มีความเสี่ยงหลายอย่าง หากความเสี่ยงของคุณในการซื้อขายคือ $ 0.14 ต่อหุ้นตั้งเป้าที่จะทำกำไรได้สองเท่าของความเสี่ยงหรือ $ 0.28

ตัวอย่างเช่นการค้าสั้น ๆ ข้างต้นเริ่มต้นที่ $ 33.37 โดยมี Stop Loss ที่ $ 33.51 ระยะห่างระหว่างรายการและการหยุดขาดทุนคือ $ 0.14 ดังนั้นตั้งเป้าหมายที่จะทำอย่างน้อย $ 0.28 ในการซื้อขาย (เสี่ยงสองครั้ง) โดยการวางเป้าหมาย $ 0.28 ด้านล่างของรายการที่ $ 33.09

ตัวคูณนี้สามารถปรับได้ตามความผันผวน ในแนวโน้มที่แข็งแกร่งมากคุณอาจทำกำไรได้สามถึงสี่เท่าของความเสี่ยงของคุณ

วิธีการเดียวกันนี้ใช้เมื่อ VXX แข็งแรงและ S&P 500 อ่อน VXX จะขยับสูงขึ้น รอ pullback และหยุดชั่วคราว / รวม เมื่อราคาทะลุระดับสูงสุดของการสร้างฐานที่ด้านล่างของ pullback (สิ่งที่เราสมมติว่าเป็นด้านล่าง) จะเข้าสู่ตำแหน่งที่ยาวนาน วางหยุดการสูญเสียต่ำกว่าด้านล่างของ pullback

หากความผันผวน ETN ไม่เพียงพอที่จะสร้างผลกำไรได้ง่ายซึ่งมีความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงของคุณสองเท่าให้หลีกเลี่ยงการซื้อขายจนกว่าความผันผวนจะเพิ่มขึ้น

บรรทัดล่าง

ความผันผวนของ ETF และ ETNs มักจะมีการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ใหญ่กว่า S&P 500 ทำให้เหมาะสำหรับการซื้อขายแบบรายวัน โอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแง่ของการเคลื่อนไหวของราคาเป็นเปอร์เซ็นต์มาในระหว่างและหลังจาก S&P 500 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ความผันผวนของ ETN เช่น S&P 500 VIX (VXX) อาจบอกล่วงหน้าถึงสิ่งที่ S&P 500 กำลังทำอยู่ เมื่อ VXX ค่อนข้างอ่อนแอแสดงว่า S&P 500 มีแนวโน้มที่จะแข็งแกร่ง ลองใช้ VXX สั้น ๆ หรือลอง S&P 500 SPDR เมื่อ VXX ค่อนข้างแข็งแกร่งแสดงว่า S&P 500 มีแนวโน้มที่จะอ่อนแอ VXX ยาวหรือสั้น S&P 500 SPDR

ไม่มีวิธีการทำงานตลอดเวลาซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงใช้คำสั่งหยุดการสูญเสียเพื่อจำกัดความเสี่ยง กำไรควรมากกว่าการสูญเสีย วิธีนี้แม้ว่าการเทรดเพียงครึ่งเดียวจะเป็นผู้ชนะ (บรรลุเป้าหมายกำไร) แต่กลยุทธ์ก็ยังคงให้ผลกำไร หากคุณไม่สามารถคาดหวังว่าจะทำกำไรอย่างน้อยสองเท่าของความเสี่ยงของคุณตามความผันผวนของวันนั้นอย่าทำการแลกเปลี่ยนกลยุทธ์นี้