สี่

ระบบการซื้อขายมักจะคิดว่าเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนที่ต้องการข้อมูลจำนวนมากเพื่อคำนวณพารามิเตอร์การเข้าและออกที่ดีที่สุด แต่ในการซื้อขายมักจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่ง่ายที่สุด ในความเป็นจริงหนึ่งในระบบการซื้อขายที่รู้จักกันดีไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ อ่านต่อในขณะที่เราดูระบบกฎรายสัปดาห์และแสดงให้คุณเห็นว่าระบบง่ายๆนี้สามารถช่วยให้คุณได้กำไรจากการค้าขายได้อย่างไร

เทรนด์ต่อไปนี้เป็นแนวคิดที่รู้จักกันดีเกี่ยวกับระบบการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จมากมาย อาจเป็นไปได้ว่าระบบดังกล่าวเป็นครั้งแรกคือกฎประจำสัปดาห์ที่คิดค้นโดย Richard Donchian ผลการทดสอบสำหรับระบบนี้เผยแพร่เมื่อต้นปี 1970 และพบว่าเป็นระบบที่ทำกำไรได้มากที่สุด

Donchian ถูกเรียกว่า "บิดาแห่งวิธีการซื้อขายสินค้าที่ทันสมัย" และเป็นคนแรกที่จัดการกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ที่ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป เขาเชื่อว่าได้พัฒนาแนวคิดของการติดตามแนวโน้มในระบบในปี 1950

กลยุทธ์

กฎรายสัปดาห์ในรูปแบบที่ง่ายที่สุดซื้อเมื่อราคาสูงถึงสี่สัปดาห์ใหม่และขายเมื่อราคาถึงต่ำสี่สัปดาห์ใหม่ ค่าสูงสุดสี่สัปดาห์ใหม่หมายความว่าราคาสูงกว่าระดับสูงสุดที่พวกเขาทำไว้ในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ต่ำเช่นใหม่สี่สัปดาห์หมายความว่าราคาซื้อขายต่ำกว่าที่พวกเขามีตลอดเวลาในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ระบบนี้มักจะอยู่ในตลาดไม่ว่าจะยาวหรือสั้นก็ตาม รู้จักกันในชื่อกฎสี่สัปดาห์ (4WR) นี่คือระบบที่ถูกออกแบบและใช้งานโดย Donchian

กลยุทธ์นี้จะอยู่ทางด้านขวาของการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ทั้งหมดในตลาด อย่างไรก็ตามกลยุทธ์นี้ยังมีเปอร์เซ็นต์การเทรดที่ชนะต่ำ ปัญหาคือว่าตลาดส่วนใหญ่มีแนวโน้มประมาณหนึ่งในสามของเวลา ในบางตลาด 4WR อาจถูกต้องน้อยกว่า 40% ของเวลา การซื้อขายอื่น ๆ มักจะขาดทุนเล็กน้อยซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ตลาดรวมเข้ากับการเคลื่อนไหวของราคาที่เปลี่ยนแปลง

การใช้กฎสี่สัปดาห์

ตัวอย่างของ 4WR เราสามารถดู Google (ก่อนที่จะแบ่งออกเป็นคลาสแบ่งใช้ที่ต่างกันในปี 2014) ในรูปที่ 1 นี่แสดงให้เห็นถึงการค้าขายระยะยาวที่ชนะโดยทั่วไป เมื่อถึงจุดสูงสุดใหม่สี่สัปดาห์ GOOG ก็ถูกซื้อ มันขายประมาณ 10 สัปดาห์ต่อมาเมื่อมันทำให้ต่ำสี่สัปดาห์ใหม่ การค้าขายทำกำไรอย่างน่าประทับใจ 18% ปัญหาของการซื้อขายนี้คือเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% ณ จุดหนึ่งและคืนกำไรเกือบครึ่งหนึ่งก่อนที่จะส่งสัญญาณขาย

รูปที่ 1: กราฟรายวันของ GOOG ที่แสดงสัญญาณกฎสี่สัปดาห์

4WR สามารถทำงานได้ดีบนด้านสั้นอย่างเท่าเทียมกัน ในรูปที่ 2 เราเห็นการซื้อขายที่ชนะใน Goldman Sachs การค้านี้ยังส่งผลให้ชนะมากกว่า 18% แต่ก่อนหน้านี้มีมากถึง 25% และถูกปิดลงหลังจากคืนกำไรส่วนสำคัญ

รูปที่ 2: กราฟรายวันของ GS ที่แสดงสัญญาณกฎสี่สัปดาห์

การปรับกลยุทธ์

วิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการพักการค้านานเกินไปคือการเปลี่ยนกฎการออก แทนที่จะติดตาม 4WR ดั้งเดิมเพื่อออกจากตำแหน่งผู้ค้าสามารถออกได้เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แตกหัก ตัวอย่างเช่นการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันเป็นเกณฑ์การออกในการค้า GOOG ที่แสดงในรูปที่ 1 จะเพิ่มผลกำไรจากการค้านั้นประมาณ 25% เลือกค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันเนื่องจากเป็นครึ่งหนึ่งของสัญญาณเข้า (สี่สัปดาห์คือ 20 วันทำการ) แต่ช่วงเวลาใด ๆ ที่สั้นกว่าสัญญาณเข้าสามารถใช้งานได้

การกรองเทรนด์

การใช้ 4WR ก็คือตัวกรองเทรนด์ในตลาดโดยรวม สำหรับผู้ค้าหลายรายอาจเป็นเรื่องท้าทายที่จะตัดสินว่าตลาดนั้นเป็นตลาดกระทิงหรือตลาดหมีในระยะสั้น การใช้ 4WR ช่วยให้ผู้ค้าสามารถกำหนดแนวโน้มอย่างเป็นกลาง หากสัญญาณล่าสุดของตลาดภายใต้ระบบนี้คือการซื้อผู้ค้าสามารถมั่นใจได้ว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น Downtrends สามารถกำหนดได้หลายครั้งเมื่อสัญญาณ 4WR ล่าสุดถูกขาย กล่าวอีกนัยหนึ่งตลาดทำจุดต่ำสุดในรอบสี่สัปดาห์เมื่อเร็ว ๆ นี้มากกว่าที่จะทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบสี่สัปดาห์ การใช้ 4WR เป็นตัวกรองผู้ค้าจะมองหา 4WR ให้เป็นสัญญาณซื้อก่อนที่จะเข้าสู่ตำแหน่งยาวใหม่ ตำแหน่งสั้นจะถูกป้อนเมื่อตลาดอยู่ในสัญญาณขาย 4WR เท่านั้น

การค้นหาแนวโน้มระยะยาว

ระบบที่หลากหลายนี้ยังสามารถใช้เพื่อระบุแนวโน้มระยะยาว สิ่งนี้สามารถทำได้โดยใช้ทฤษฎี Dow ซึ่งเป็นบารอมิเตอร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อสุขภาพของตลาด นักวิเคราะห์มองหาการดำเนินการใน Dow Jones Transportation Average เพื่อยืนยันทิศทางของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม Dow Jones เมื่อค่าเฉลี่ยทั้งคู่สร้างจุดสูงสุดใหม่เราอยู่ในตลาดกระทิงที่ได้รับการยืนยันแล้ว ระดับต่ำสุดทั้งใหม่โดยเฉลี่ยส่งสัญญาณตลาดหมีที่ยืนยัน ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยทำให้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่แสดงความระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้ม

ปัญหาอย่างหนึ่งของการประยุกต์ใช้ทฤษฎี Dow ก็คือกฎนั้นขึ้นอยู่กับความคิดขึ้นอยู่กับว่านักวิเคราะห์จะกำหนดจุดสูงสุดหรือจุดต่ำใหม่ เป็นไปได้สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะสองคนที่จะดูแผนภูมิเดียวกันและไม่เห็นด้วยกับสัญญาณ การใช้ 4WR ช่วยป้องกันความเป็นไปได้นี้ แทนที่จะกำหนดค่าสูงหรือต่ำใหม่อย่างเป็นอัตวิสัย 4WR จะกำหนดไว้ล่วงหน้าเมื่อมีการสร้างสัญญาณและนักวิเคราะห์ทั้งหมดที่ใช้ 4WR จะมาถึงข้อสรุปเดียวกัน

บรรทัดล่าง

4WR ช่วยให้คุณเพิ่มกล่องเครื่องมือของเทรดเดอร์ได้อย่างยอดเยี่ยม ผู้ค้าทุกคนควรพิจารณาปรับ 4WR ให้เข้ากับรูปแบบการซื้อขายของพวกเขา โปรดทราบว่าไม่มีอะไรวิเศษเกี่ยวกับสี่สัปดาห์ ผู้ค้าอาจเลือกใช้สัญญาณตามกรอบเวลาที่สั้นกว่าหรือยาวกว่า สัญญาณการเข้าและออกอาจไม่สมดุลตัวอย่างเช่นการป้อนสัญญาณ 4WR แต่ออกจากระดับต่ำสุดใหม่สองสัปดาห์ ตามที่ระบุไว้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถใช้ในการสร้างสัญญาณออก 4WR สามารถใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้เช่นดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์หรือการลู่เข้าหากันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวกรองสัญญาณเหล่านี้ แอปพลิเคชั่นที่เป็นไปได้ของ 4WR นั้นถูก จำกัด ด้วยจินตนาการของผู้ซื้อขายดังนั้นทดลองใช้เล็กน้อยและค้นหาว่าระบบใดที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ