กฎตัวกรองคืออะไร
กฎตัวกรองเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคกำหนดกฎสำหรับเวลาที่จะซื้อและขายเงินลงทุนตามการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์จากราคาก่อนหน้า กฎตัวกรองโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับแรงผลักดันราคาหรือความเชื่อที่ว่าราคาที่สูงขึ้นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและราคาที่ลดลงมีแนวโน้มที่จะลดลงต่อไป การเพิ่มขึ้นของเปอร์เซ็นต์ทำให้เกิดการซื้อในขณะที่เปอร์เซ็นต์ที่ลดลงจะทำให้เกิดการขาย
แม้ว่าผู้ค้าสามารถตัดสินใจที่จะทำในสิ่งที่ตรงกันข้าม เป็นกลยุทธ์ส่วนตัวเนื่องจากระดับเปอร์เซ็นต์ที่เลือกขึ้นอยู่กับการตีความของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับประวัติราคาของหุ้น
ประเด็นที่สำคัญ
- กฎตัวกรองเป็นกลยุทธ์การซื้อขายโดยยึดตามการเปลี่ยนแปลงราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยทั่วไปจะคำนวณปริมาณเป็นเปอร์เซ็นต์ผู้ค้าจะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงราคาที่พวกเขาต้องการใช้โดยอิงจากการวิเคราะห์ชาร์ตและกำหนดเปอร์เซ็นต์ที่ดีที่สุดสำหรับสิ่งที่พวกเขาพยายามทำ ผู้ค้าจะต้องพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาขึ้นอยู่กับอะไรเช่นราคาปิดการเคลื่อนไหวเหนือระดับสูงหรือต่ำหรือระดับราคาทางเทคนิคที่สำคัญอื่น ๆ
ทำความเข้าใจกับกฎการกรอง
นักวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้ดุลยพินิจเมื่อตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับการซื้อขายกฎตัวกรอง โดยทั่วไปกฎตัวกรองจะขึ้นอยู่กับแนวโน้มในอดีตและรูปแบบราคาหลักทรัพย์ที่ระบุจากแผนภูมิราคาของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่นผู้ค้าด้านเทคนิคอาจสังเกตเห็นว่าเมื่อราคาเพิ่มขึ้น 5% จากระดับหนึ่งก็จะมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวอีก 10% ในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นผู้ซื้อขายสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ได้โดยใช้กฎตัวกรองและดูหุ้น (หรือสินทรัพย์ใด ๆ ที่เป็นประโยชน์กฎ) ที่ย้าย 5% จากราคาปิดก่อนหน้าต่ำหรือสูง ผู้ประกอบการค้าหรือนักวิเคราะห์ยังกำหนดราคาที่พวกเขายึดฐานการเคลื่อนไหวเช่นสูง, ต่ำหรือปิดของแถบราคาหรือระดับราคาที่สำคัญทางเทคนิคอื่น ๆ
โดยทั่วไปแล้วเปอร์เซ็นต์จะขึ้นอยู่กับแนวโน้มระยะสั้นซึ่งมักส่งผลให้เกิดตัวกรองราคาสำหรับการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ระหว่าง 1% ถึง 10% ระดับอาจมีขนาดเล็กลงเช่น 0.2% หรือ 0.5% หากขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาระหว่างวัน
ตัวอย่างเช่นภายใต้กฎตัวกรองการซื้อ / ขาย 1% ผู้ประกอบการซื้อหุ้นเมื่อราคาของมันสูงกว่า 1% ปิดก่อนหน้านี้ (หรือต่ำหรือสูง) ก่อนขายและขายเมื่อราคาต่ำกว่า 1% ปิดก่อนหน้านี้ (หรือต่ำกว่า) ต่ำหรือสูง)
ผู้ประกอบการค้าก็ต้องตัดสินใจด้วยว่าพวกเขาจะทำการซื้อขายทั้งสองทิศทางขึ้นหรือลงหรือไปในทิศทางเดียวเท่านั้น ตัวอย่างเช่นหากแนวโน้มดีขึ้นผู้ค้าอาจตัดสินใจซื้อเมื่อราคาขยับขึ้น 1% และขายเมื่อราคาลดลง 1% แต่พวกเขาจะไม่ขายสั้น ๆ เมื่อมันลดลง 1%
ผู้ค้ารายอื่นอาจตัดสินใจที่จะซื้อเมื่อเพิ่มขึ้น 1% และขาย และ สั้นลงเมื่อลดลง 1% จากนั้นเมื่อเพิ่มขึ้น 1% พวกมันจะครอบคลุมช่วงสั้น ๆ และยาวอีกครั้ง ในกรณีนี้พวกเขามีตำแหน่งเสมอ
การใช้งานกฎตัวกรอง
การใช้กฎตัวกรองต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่มีให้สำหรับคุณสมบัตินี้ โดยทั่วไปซอฟต์แวร์หรือแผนภูมิการซื้อขายการวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถตั้งค่าเพื่อแจ้งเตือนหรือดำเนินการซื้อขายโดยอัตโนมัติตามความต้องการของนักลงทุน
ผู้ค้าบางรายอาจเลือกสำหรับการซื้อขายอัตโนมัติซึ่งช่วยให้พวกเขาใช้ประโยชน์จากโอกาสในการซื้อขายได้เร็วขึ้น เมื่อสัญญาณถูกทริกเกอร์ซอฟต์แวร์จะทำการซื้อขายโดยอัตโนมัติ ในสถานการณ์อื่นผู้ค้าอาจต้องการรับการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงราคาเพื่อตัดสินใจลงทุนของตนเอง
กฎตัวกรองอาจส่งผลให้เกิดการซื้อขายจำนวนมากหรือการซื้อขายจำนวนเล็กน้อยในแต่ละวันสัปดาห์เดือนหรือปีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าพารามิเตอร์ พารามิเตอร์ขนาดเล็กเช่น 1% จะเรียกการซื้อขายมากกว่าตัวกรอง 15% หรือ 20%
เมื่อทำการซื้อขายจำนวนมากค่าคอมมิชชั่นและขนาดของตำแหน่งเป็นปัจจัย ค่าคอมมิชชั่นควรต่ำพอและขนาดตำแหน่งใหญ่พอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของการซื้อขายบ่อยครั้งในการเคลื่อนไหวของราคาขนาดเล็ก
ตัวอย่างของกฎตัวกรองสำหรับการซื้อขายหุ้นรายวัน
สมมติว่าผู้ค้ารายวันสนใจที่จะใช้กฎตัวกรอง 0.6% บน Twitter Inc. (TWTR)
หากราคาขยับขึ้น 0.6% จากการแกว่งสูงหรือต่ำล่าสุดเทรดเดอร์จะเข้าสู่ทิศทางนั้น พวกเขาจะออกจากตำแหน่งเดิมและสำรองตำแหน่งหากราคาขยับขึ้น 0.6% ในทิศทางตรงกันข้าม (ปิดการแกว่งสูงหรือต่ำ) ในฐานะตัวกรองเพิ่มเติมพวกเขาจะใช้กลยุทธ์ระหว่าง 9:30 น. ถึงเที่ยง EST เท่านั้น ตำแหน่งที่เปิดอยู่จะออกตอนเที่ยง
แผนภูมิแสดงวิธีการนี้สามารถเล่นได้ในหนึ่งวันเมื่อหุ้นเคลื่อนไหวมากกว่า 3% ในช่วงเวลาที่อนุญาต
แผนภูมิ Twitter ใช้เวลา 1 นาทีกับการซื้อขายกฎการกรอง TradingView
การค้าครั้งแรกส่งผลให้ได้รับ 2.29% การค้าขายครั้งที่สองส่งผลให้กำไร 0.14% การค้าขายครั้งที่สามส่งผลให้กำไร 0.03% สิ่งนี้ถือว่าไม่มีการลื่นไถลกับคำสั่งซื้อ ค่าคอมมิชชั่นจะต้องเป็นปัจจัย
