ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โปเนนเชียลคืออะไร
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แจง (EMA) เป็นประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ที่วางน้ำหนักและความสำคัญมากขึ้นในจุดข้อมูลล่าสุด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลเรียกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักชี้แจง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แจงน้ำหนักตอบสนองอย่างมีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดา (SMA) ซึ่งใช้น้ำหนักที่เท่ากันกับการสังเกตทั้งหมดในช่วงเวลา
ประเด็นที่สำคัญ
- EMA เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีน้ำหนักและความสำคัญมากขึ้นในจุดข้อมูลล่าสุดเช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคนี้จะใช้ในการผลิตสัญญาณซื้อและขายขึ้นอยู่กับครอสโอเวอร์และความแตกต่างจากค่าเฉลี่ยในอดีต วัน EMA ที่แตกต่างกันเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน 30 วัน 90 วันและ 200 วัน
สูตรสำหรับ EMA คือ
EMAToday = (ValueToday * (1 + DaysSmoothing)) ที่อยู่:
สามขั้นตอนพื้นฐานในการคำนวณ EMA คือ:
- คำนวณ SMA.Calculate ตัวคูณสำหรับการปรับให้เรียบ / น้ำหนักของ EMA ก่อนหน้าคำนวณ EMA ปัจจุบัน
กำลังคำนวณ EMA
ในการคำนวณ EMA คุณต้องคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ในช่วงเวลาหนึ่ง การคำนวณสำหรับ SMA นั้นตรงไปตรงมา: มันเป็นเพียงผลรวมของราคาปิดของหุ้นในช่วงเวลาที่มีปัญหาโดยหารด้วยจำนวนงวดเดียวกัน ตัวอย่างเช่น SMA 20 วันเป็นเพียงผลรวมของราคาปิดสำหรับ 20 วันซื้อขายที่ผ่านมาหารด้วย 20
ถัดไปคุณจะต้องคำนวณตัวคูณสำหรับการทำให้เรียบ (น้ำหนัก) EMA ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นไปตามสูตร: ดังนั้นสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันตัวคูณจะเป็น = 0.0952
สุดท้ายเพื่อคำนวณ EMA ปัจจุบันจะใช้สูตรต่อไปนี้: x ตัวคูณ + EMA (วันก่อนหน้า)
EMA ให้น้ำหนักที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับราคาล่าสุดในขณะที่ SMA กำหนดน้ำหนักที่เท่ากันให้กับค่าทั้งหมด การให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดนั้นสูงกว่าสำหรับ EMA ในระยะเวลาสั้นกว่าสำหรับ EMA ในระยะยาว ตัวอย่างเช่นตัวคูณ 18.18% จะถูกนำไปใช้กับข้อมูลราคาล่าสุดสำหรับ EMA 10 งวดในขณะที่สำหรับ EMA 20 ช่วงเวลานั้นจะใช้เฉพาะการเพิ่มน้ำหนักตัวคูณ 9.52% เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของ EMA ที่มาถึงโดยใช้ราคาเปิดราคาสูงสุดราคาต่ำหรือค่ามัธยฐานแทนการใช้ราคาปิด
ง่าย ๆ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่อธิบาย
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แจงอธิบายอะไรคุณ?
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณ (EMAs) ระยะเวลา 12 และ 26 วันมักจะเป็นค่าเฉลี่ยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระยะสั้น ใช้เวลา 12 และ 26 วันในการสร้างตัวชี้วัดเช่นค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่แบบลู่เข้า (MACD) และเปอร์เซ็นต์ออสซิลเลเตอร์ราคา (PPO) โดยทั่วไป EMA 50- และ 200 วันจะใช้เป็นสัญญาณของแนวโน้มระยะยาว เมื่อราคาหุ้นข้ามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคว่ามีการกลับรายการเกิดขึ้น
ผู้ค้าที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคพบว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีประโยชน์และลึกซึ้งเมื่อใช้อย่างถูกต้อง แต่สร้างความเสียหายเมื่อใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือตีความผิด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมดที่ใช้กันทั่วไปในการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยธรรมชาติแล้วตัวบ่งชี้ความล้าหลัง ดังนั้นข้อสรุปที่ได้จากการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กับแผนภูมิตลาดเฉพาะควรเป็นการยืนยันการเคลื่อนไหวของตลาดหรือเพื่อบ่งบอกถึงจุดแข็งของมัน บ่อยครั้งที่บรรทัดตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่สำคัญในตลาดจุดที่ดีที่สุดของการเข้าสู่ตลาดได้ผ่านไปแล้ว EMA ทำหน้าที่ในการบรรเทาปัญหานี้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากการคำนวณ EMA ให้น้ำหนักกับข้อมูลล่าสุดมากขึ้นจึง“ กอด” การเคลื่อนไหวของราคาอย่างแน่นหนาขึ้นเล็กน้อยและดังนั้นจึงตอบสนองได้เร็วขึ้น สิ่งนี้เป็นที่พึงปรารถนาเมื่อ EMA ถูกใช้เพื่อรับสัญญาณการซื้อขาย
การตีความ EMA
เช่นเดียวกับตัวชี้วัดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่พวกมันเหมาะสมกว่าสำหรับตลาดที่มีแนวโน้ม เมื่อตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้นและขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งบรรทัดตัวบ่งชี้ EMA จะแสดงแนวโน้มขาขึ้นและในทางกลับกันสำหรับแนวโน้มขาลง ผู้ประกอบการระมัดระวังจะไม่เพียง แต่ให้ความสนใจกับทิศทางของสาย EMA แต่ยังรวมถึงความสัมพันธ์ของอัตราการเปลี่ยนแปลงจากแถบหนึ่งไปยังอีก ตัวอย่างเช่นเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาขาขึ้นที่แข็งแกร่งเริ่มที่จะแบนและย้อนกลับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ EMA จากแถบหนึ่งไปยังอีกแถบจะเริ่มลดลงจนกว่าเวลาที่เส้นตัวบ่งชี้จะแบนและอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นศูนย์
เนื่องจากจุดนี้มีผลปกคลุมด้วยวัตถุฉนวนหรือแม้กระทั่งไม่กี่แท่งก่อนหน้านี้การเคลื่อนไหวของราคาจึงควรกลับไปแล้ว ดังนั้นการสังเกตการลดลงอย่างสม่ำเสมอของอัตราการเปลี่ยนแปลงของ EMA จึงสามารถนำมาใช้เป็นตัวบ่งชี้ที่สามารถตอบโต้ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่เกิดจากผลของการเคลื่อนที่เฉลี่ย
การใช้งานทั่วไปของ EMA
EMAs มักใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อยืนยันการเคลื่อนไหวของตลาดที่สำคัญและเพื่อวัดความถูกต้องของพวกเขา สำหรับผู้ค้าที่ซื้อขายระหว่างวันและตลาดที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว EMA นั้นมีผลบังคับใช้มากกว่า บ่อยครั้งที่ผู้ค้าใช้ EMA เพื่อกำหนดอคติการซื้อขาย ตัวอย่างเช่นหาก EMA ในกราฟรายวันมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างแข็งแกร่งกลยุทธ์ของผู้ค้าระหว่างวันอาจเป็นการซื้อขายจากด้านยาวในกราฟระหว่างวันเท่านั้น
ความแตกต่างระหว่าง EMA และ SMA
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แจงและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายคือความไวแต่ละคนแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง EMA ให้น้ำหนักที่สูงกว่าราคาล่าสุดในขณะที่ SMA กำหนดน้ำหนักที่เท่ากันให้กับค่าทั้งหมด ค่าเฉลี่ยทั้งสองมีความคล้ายคลึงกันเนื่องจากมีการตีความในลักษณะเดียวกันและเป็นที่นิยมใช้โดยผู้ค้าเทคนิคเพื่อลดความผันผวนของราคา เนื่องจาก EMAs ให้น้ำหนักกับข้อมูลล่าสุดมากกว่าข้อมูลเก่าพวกเขามีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดมากกว่า SMA ซึ่งทำให้ผลลัพธ์จาก EMAs ตรงเวลามากขึ้นและอธิบายว่าทำไม EMA จึงเป็นค่าเฉลี่ยที่ต้องการในหมู่ผู้ค้าจำนวนมาก
ข้อ จำกัด ของ EMA
ไม่ชัดเจนว่าควรให้ความสำคัญกับวันที่ล่าสุดในช่วงเวลาหรือข้อมูลที่ห่างไกลมากขึ้นหรือไม่ ผู้ค้าหลายรายเชื่อว่าข้อมูลใหม่จะสะท้อนแนวโน้มในปัจจุบันที่ความปลอดภัยกำลังเคลื่อนไป ในขณะที่คนอื่นรู้สึกว่าการได้รับสิทธิพิเศษในบางวันมากกว่าที่อื่นจะทำให้ลำเอียงมีแนวโน้ม ดังนั้น EMA อาจมีความเอนเอียง
ในทำนองเดียวกัน EMA อาศัยข้อมูลประวัติทั้งหมด หลายคน (รวมถึงนักเศรษฐศาสตร์) เชื่อว่าตลาดมีประสิทธิภาพนั่นคือราคาตลาดปัจจุบันสะท้อนข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดแล้ว หากตลาดมีประสิทธิภาพแน่นอนการใช้ข้อมูลในอดีตไม่ควรบอกเราเกี่ยวกับทิศทางของราคาสินทรัพย์ในอนาคต
