นิยามและการใช้ดัชนีโมเมนตัมแบบไดนามิก

ดัชนีโมเมนตัมแบบไดนามิกคืออะไร?

ดัชนีโมเมนตัมแบบไดนามิกเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้ในการพิจารณาว่าสินทรัพย์มีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปหรือไม่ ตัวบ่งชี้นี้พัฒนาโดย Tushar Chande และ Stanley Kroll คล้ายกับดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างสองคือ RSI ใช้ช่วงเวลาที่แน่นอน (โดยปกติคือ 14) ในการคำนวณในขณะที่ดัชนีโมเมนตัมแบบไดนามิกใช้ช่วงเวลาที่แตกต่างกันตามการเปลี่ยนแปลงของความผันผวนโดยทั่วไประหว่างห้าถึง 30

ตัวบ่งชี้สามารถใช้เพื่อสร้างสัญญาณการค้าในทิศทางของแนวโน้มในขณะที่ตลาดกำลังมีแนวโน้มหรือจะให้สัญญาณซื้อและขายในตลาดที่หลากหลาย

ดัชนีโมเมนตัมแบบไดนามิกบางครั้งจะเรียกว่า DMI สำหรับความกะทัดรัด แต่ไม่ควรสับสนกับดัชนีการเคลื่อนไหวของทิศทาง (DMI)

ประเด็นที่สำคัญ

ดัชนีโมเมนตัมแบบไดนามิกใช้ระยะเวลาในการคำนวณน้อยลงเมื่อความผันผวนสูงและช่วงเวลาอื่นที่ความผันผวนต่ำเมื่อตัวบ่งชี้ต่ำกว่า 30 ราคาของสินทรัพย์จะถูกพิจารณาว่าขายได้มากเกินไป เมื่อตัวบ่งชี้ที่สูงกว่า 70 ราคาจะถือว่ามากเกินไปเมื่อราคาเคลื่อนตัวออกมาจากดินแดน oversold มันอาจถูกตีความว่าเป็นสัญญาณซื้อหากราคามีการเปลี่ยนแปลงหรือในขาขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนตัวออกจากดินแดนที่ซื้อมากเกินไปก็สามารถ ใช้เป็นสัญญาณการขายสั้น ๆ หากราคาอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลง

สูตรสำหรับดัชนีโมเมนตัมแบบไดนามิก

$\begin{matrix} ดัชนีโมเมนตัมแบบไดนามิก = R S ผม = 100 - \frac{100}{1 + R S} \\ การคำนวณ R S ต้องใช้เวลามองย้อนกลับไป \\ (โดยทั่วไป 14) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงหากสร้าง D M ผม \\ เพื่อคำนวณจำนวนงวดที่จะใช้ D M ผม : \\ S เสื้อ d_{} = M_{10} ของ S เสื้อ d_{ค 5} \\ V_{ผม} = \frac{S เสื้อ d_{ค 5}}{S เสื้อ d_{}} \\ T_{D} = ผม ยังไม่มีข้อความ T \frac{14}{V_{ผม}} \\ T_{D} กำหนดระยะเวลาที่จะใช้สำหรับแต่ละช่วงเวลา R S ราคา \\ T_{D} M x = 30 T_{D} M ผม n = 5 \\ ที่อยู่: \\ S เสื้อ d = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน \\ M_{1} 0 = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 10 งวด \\ S เสื้อ d_{ค 5} = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาปิดห้าวัน \\ T_{D} M x = ใช้ 30 ถ้า TD มากกว่า 30 \\ T_{D} M ผม n = ใช้ 5 ถ้า TD น้อยกว่า 5 \end{matrix} \ start {aligned} & \ text {ดัชนีโมเมนตัมแบบไดนามิก} = RSI = 100- \ frac {100} {1 + RS} \ & \ text {การคำนวณ} RS \ text {ต้องใช้ระยะเวลาในการมองย้อนกลับ} \ & \ text {(โดยปกติ} 14) text {ซึ่งเปลี่ยนแปลงหากสร้าง} DMI \\ & \ text {เพื่อคำนวณจำนวนจุดที่ใช้สำหรับ} DMI: \\ & Std_A = MA_ {10} text {ของ} Std_ {C5 } \ & V_i = \ frac {Std_ {C5}} {Std_A} \ & T_D = INT \ frac {14} {V_i} \ & T_D \ text {กำหนดจำนวนงวดที่จะใช้สำหรับแต่ละ} RS \ text {value} \ & T_D ~ สูงสุด = 30 ~~ T_D ~ ขั้นต่ำ = 5 \\ & \ textbf {โดยที่:} \ & Std = \ text {ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน} \ & MA_10 = \ text {ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย 10 ระยะเวลา} \ & Std_ {C5} = \ text {ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานราคาปิดห้าวัน} \ & T_D ~ สูงสุด = \ text {ใช้ 30 ถ้า TD มากกว่า 30} \ & T_D ~ Min = \ text {ใช้ 5 ถ้า TD น้อยกว่า 5} \ & RS = \ text {ความแข็งแรงสัมพัทธ์} end {จัดชิด}$ ดัชนีโมเมนตัมแบบไดนามิก = RSI = 100−1 + RS100 การคำนวณ RS ต้องใช้ระยะเวลาในการมองย้อนกลับ (โดยทั่วไปคือ 14) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงหากสร้าง DMITo คำนวณจำนวนระยะเวลาที่ใช้สำหรับ DMI: StdA = MA10 ของ StdC5 Vi = StdA StdC5 TD = INTVi 14 TD กำหนดระยะเวลาที่จะใช้สำหรับแต่ละค่า RSTD Max = 30 TD Min = 5 ทุกที่: Std = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน MA1 0 = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 10 ช่วงเวลา StdC5 = ห้า ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของวันปิดของราคาปิดสูงสุด = ใช้ 30 ถ้า TD มากกว่า 30TD ต่ำสุด = ใช้ 5 ถ้า TD น้อยกว่า 5

วิธีการคำนวณดัชนีโมเมนตัมแบบไดนามิก

ดัชนีโมเมนตัมแบบไดนามิกใช้สูตร RSI แต่ DMI ใช้ช่วงเวลาที่มองย้อนกลับที่แตกต่างกันระหว่าง 5 และ 30 สำหรับการคำนวณแต่ละครั้งของ RS ในขณะที่ RSI โดยทั่วไปได้รับการแก้ไขเป็น 14 เพื่อหาระยะเวลาการค้นหาที่จำเป็นสำหรับการคำนวณแต่ละครั้ง การคำนวณ DMI ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาปิดห้าครั้งสุดท้ายใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 งวดของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่คำนวณในขั้นตอนที่ 1 นี่คือ StdA.Divide ขั้นตอนทีละขั้นตอนที่สองเพื่อรับ Vi.Calculate TD โดยหาร 14 โดย Vi ใช้จำนวนเต็มสำหรับผลลัพธ์เท่านั้นเนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีไว้เพื่อแสดงช่วงเวลาดังนั้นจึงไม่สามารถเป็นฝ่ายหรือทศนิยมได้ จำกัด ตั้งแต่ 5 ถึง 30 หากเกิน 30 ให้ใช้ 30 ถ้าต่ำกว่า 5 ให้ใช้ 5 TD คือ จำนวนงวดที่ใช้ในการคำนวณ RS คำนวณหาจำนวน RS โดยใช้จำนวนจุดที่ TD.Repeat ทำซ้ำตามแต่ละจุดสิ้นสุด

ดัชนีโมเมนตัมไดนามิกบอกอะไรคุณ?

ผู้ค้าตีความดัชนีโมเมนตัมแบบไดนามิกในลักษณะเดียวกับ RSI การอ่านที่ต่ำกว่า 30 ถือเป็น oversold และระดับที่มากกว่า 70 จะถือว่าเป็นการซื้อเกิน ตัวบ่งชี้จะแกว่งระหว่าง 0 ถึง 100

จำนวนระยะเวลาที่ใช้ในดัชนีโมเมนตัมแบบไดนามิกลดลงเนื่องจากความผันผวนของความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นทำให้ตัวบ่งชี้นี้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาได้มากกว่า RSI สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อราคาของสินทรัพย์เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเนื่องจากเข้าใกล้แนวรับหลักหรือแนวต้าน เนื่องจากตัวบ่งชี้มีความอ่อนไหวมากขึ้นเทรดเดอร์จึงสามารถค้นหาจุดเข้าและออกก่อนหน้าได้มากกว่า RSI

ดัชนีโมเมนตัมแบบไดนามิกสามารถช่วยให้ผู้ค้ากำหนดเมื่อการปรับฐานใกล้จะถึงข้อสรุปในตลาดที่มีแนวโน้มหรือช่วงขาขึ้น

ในช่วงตลาดที่หลากหลายเทรดเดอร์มองหาตัวบ่งชี้ที่จะลดลงต่ำกว่า 30 และเคลื่อนตัวกลับมาเหนือเพื่อเป็นการกระตุ้นการซื้อขายระยะยาว พวกเขาจะขายเมื่อตัวบ่งชี้เคลื่อนไหวเหนือ 70 หรือเข้าใกล้ระดับสูงสุดของช่วง พวกเขาสามารถขายสั้น ๆ เมื่อตัวบ่งชี้ข้ามกลับต่ำกว่า 70 โดยสมมติว่าช่วงยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

ในช่วงขาขึ้นผู้ค้าสามารถดูตัวบ่งชี้ว่าร่วงลงต่ำกว่า 30 และปรับตัวสูงขึ้นเพื่อกลับมาซื้อขายอีกครั้ง

ในช่วงขาลงให้มองหาตัวบ่งชี้ที่จะปรับตัวสูงกว่า 70 และลดลงต่ำกว่านั้นเพื่อกระตุ้นการซื้อขายระยะสั้น

30 และ 70 เป็นระดับทั่วไปและสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้ค้า ตัวอย่างเช่นผู้ค้าอาจเลือกใช้ 20 และ 80 แทน

ตัวอย่างของวิธีใช้ดัชนีโมเมนตัมแบบไดนามิก

ในแผนภูมิด้านล่างพื้นที่วงกลมแสดงการตั้งค่าทางการค้าที่มีศักยภาพใน Illinois Tool Works Inc. โดยใช้ดัชนีโมเมนตัมแบบไดนามิกและการสนับสนุนราคาตามแนวนอน เมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้นเพื่อทดสอบการแกว่งตัวก่อนหน้านี้ในช่วงต้นเดือนเมษายนตัวบ่งชี้ให้การอ่านที่ต่ำกว่า 30 การตั้งค่าการค้าได้รับการยืนยันเมื่อราคาล้มเหลวในการปิดต่ำกว่าจุดต่ำสุดก่อนหน้านี้

ผู้ค้าสามารถวางคำสั่งหยุดการขาดทุนทั้งในระดับต่ำสุดก่อนหน้านี้หรือต่ำกว่าระดับต่ำสุดล่าสุดเพื่อป้องกันการสูญเสียหากการค้าเคลื่อนไหวกับพวกเขา (สำหรับการอ่านเพิ่มเติมดู: ฉันจะใช้ดัชนีโมเมนตัมแบบไดนามิกสำหรับการสร้างกลยุทธ์การซื้อขาย Forex ได้อย่างไร)

ความแตกต่างระหว่างดัชนีโมเมนตัมแบบไดนามิกและ Oscillator Stochastic

ตัวชี้วัดทั้งสองวัดแรงผลักดัน แต่พวกเขากำลังทำในรูปแบบที่แตกต่างกันและจะสร้างมูลค่าและสัญญาณการค้าที่แตกต่างกัน DMI จะปรับจำนวนช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณโดยอัตโนมัติตามความผันผวน ออสซิลเลเตอร์แบบสุ่มไม่ได้ทำเช่นนี้ มันมีช่วงเวลามองย้อนกลับที่แน่นอน stochastic oscillator ยังมีสายสัญญาณที่สร้างสัญญาณการค้าเพิ่มเติม สามารถเพิ่มสายสัญญาณในดัชนีโมเมนตัมแบบไดนามิกได้เช่นกัน

ข้อ จำกัด ของการใช้ดัชนีโมเมนตัมแบบไดนามิก

การซื้อมากเกินไปไม่ได้หมายความว่ามันถึงเวลาที่จะขายแล้วและการขายมากเกินไปก็ไม่ได้หมายความว่ามันถึงเวลาที่จะต้องซื้อแล้ว เมื่อราคาลดลงสินทรัพย์จะยังคงอยู่ในพื้นที่ที่ขายได้นานเกินไป ตัวบ่งชี้อาจย้ายออกจากพื้นที่ที่มียอดขายเกินพิกัด แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าราคาจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในทำนองเดียวกันเมื่อขาขึ้นราคาอาจจะอยู่เหนือการซื้อเป็นเวลานานและเมื่อมันเคลื่อนตัวออกจากดินแดนที่ซื้อมากเกินไปซึ่งไม่ได้แปลว่าราคาจะลดลง

ตัวบ่งชี้กำลังดูการเคลื่อนไหวของราคาที่ผ่านมา มันไม่ได้ทำนายโดยธรรมชาติในธรรมชาติ

ในขณะที่ตัวบ่งชี้ล่าช้าน้อยกว่า RSI แต่ก็ยังมีความล่าช้าอยู่บ้าง ราคาอาจดำเนินไปอย่างมีนัยสำคัญก่อนที่จะมีสัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้น ซึ่งหมายความว่าสัญญาณอาจดูดีบนแผนภูมิ แต่เกิดขึ้นช้าเกินไปที่ผู้ค้าจะจับการเคลื่อนไหวของราคาจำนวนมาก

ผู้ค้าได้รับการสนับสนุนให้พิจารณาว่าสินทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีแนวโน้มเพื่อช่วยกรองสัญญาณการซื้อขาย การวิเคราะห์รูปแบบอื่น ๆ เช่นการเคลื่อนไหวของราคาการวิเคราะห์พื้นฐานหรือตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ ก็แนะนำเช่นกัน

สารบัญ: