Backtesting คืออะไร
Backtesting เป็นวิธีการทั่วไปในการดูว่ากลยุทธ์หรือแบบจำลองนั้นทำได้ดีเพียงใดหลังการโพสต์ การทดสอบย้อนกลับประเมินความมีชีวิตของกลยุทธ์การซื้อขายโดยการค้นพบวิธีการเล่นโดยใช้ข้อมูลประวัติ หากการทดสอบย้อนกลับทำงานได้ผู้ค้าและนักวิเคราะห์อาจมีความมั่นใจในการจ้างงานในอนาคต
การทดสอบย้อนกลับเป็นขั้นตอนสำคัญในการปรับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวิเคราะห์แผนภูมิเพื่อรับรู้โอกาสในการซื้อขายที่ทำกำไรได้ให้ตรวจสอบหลักสูตรการวิเคราะห์ทางเทคนิคใน Investopedia Academy
พื้นฐานของ Backtesting
Backtesting ช่วยให้ผู้ค้าสามารถจำลองกลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลย้อนหลังเพื่อสร้างผลลัพธ์และวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกำไรก่อนที่จะเสี่ยงกับเงินทุนจริง
การทดสอบย้อนหลังที่ดำเนินการอย่างดีซึ่งให้ผลในเชิงบวกทำให้ผู้ค้ามั่นใจได้ว่ากลยุทธ์ดังกล่าวมีพื้นฐานที่ดีและมีแนวโน้มที่จะสร้างผลกำไรเมื่อดำเนินการในความเป็นจริง การทดสอบย้อนหลังที่ดำเนินการอย่างดีซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีจะทำให้ผู้ซื้อขายเปลี่ยนหรือปฏิเสธกลยุทธ์ กลยุทธ์การซื้อขายที่ซับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นกลยุทธ์ที่ดำเนินการโดยระบบซื้อขายอัตโนมัติพึ่งพา backtesting มากเพื่อพิสูจน์คุณค่าของพวกเขา
ตราบใดที่ความคิดการค้าสามารถวัดปริมาณได้ก็สามารถย้อนกลับได้ ผู้ค้าและนักลงทุนบางคนอาจแสวงหาความเชี่ยวชาญของโปรแกรมเมอร์ที่มีคุณสมบัติเพื่อพัฒนาความคิดในรูปแบบที่สามารถทดสอบได้ โดยทั่วไปแล้วสิ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับโปรแกรมเมอร์ที่เข้ารหัสความคิดเป็นภาษาที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งโฮสต์โดยแพลตฟอร์มการซื้อขาย โปรแกรมเมอร์สามารถรวมตัวแปรอินพุตที่ผู้ใช้กำหนดซึ่งอนุญาตให้ผู้ประกอบการ "ปรับแต่ง" ระบบ ตัวอย่างนี้จะอยู่ในระบบครอสโอเวอร์เฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้ค้าจะสามารถป้อนข้อมูล (หรือเปลี่ยน) ความยาวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าที่ใช้ในระบบ ผู้ค้าสามารถ backtest เพื่อกำหนดความยาวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่จะทำดีที่สุดในข้อมูลประวัติ
ประเด็นที่สำคัญ
- Backtesting ประเมินความมีชีวิตของกลยุทธ์การซื้อขายหรือรูปแบบการกำหนดราคาโดยการค้นพบว่ามันจะเล่นโดยใช้ข้อมูลในอดีตถ้างาน backtesting ผู้ค้าและนักวิเคราะห์อาจมีความมั่นใจในการจ้างงานมันไปข้างหน้า backtest ดำเนินการอย่างดี กลยุทธ์ดังกล่าวเป็นพื้นฐานที่ดีและมีแนวโน้มที่จะสร้างผลกำไรเมื่อดำเนินการในความเป็นจริง การทดสอบย้อนหลังที่ดำเนินการอย่างดีซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีจะทำให้ผู้ซื้อขายเปลี่ยนหรือปฏิเสธกลยุทธ์
ฉากหลังในอุดมคติ
Backtest ในอุดมคติเลือกข้อมูลตัวอย่างจากช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องของช่วงเวลาที่สะท้อนถึงสภาพตลาดที่หลากหลาย ด้วยวิธีนี้เราสามารถตัดสินได้ดีกว่าว่าผลลัพธ์ของ backtest เป็นตัวแทนของการซื้อขายฟลุคหรือการซื้อขายเสียง
ชุดข้อมูลในอดีตจะต้องมีตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของหุ้นอย่างแท้จริงรวมถึง บริษัท ที่ล้มละลายหรือขายหรือเลิกกิจการในที่สุด ทางเลือกอื่นซึ่งรวมถึงข้อมูลจากหุ้นในอดีตที่ยังคงอยู่ในปัจจุบันจะสร้างผลตอบแทนสูงในการทดสอบย้อนกลับ
backtest ควรพิจารณาต้นทุนการซื้อขายทั้งหมด แต่ไม่สำคัญเนื่องจากสามารถเพิ่มขึ้นได้ในช่วงระยะเวลาหลังการทดสอบและมีผลกระทบอย่างมากกับการทำกำไรของกลยุทธ์ ผู้ค้าควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีซอฟต์แวร์ของพวกเขาทดสอบบัญชีย้อนหลังสำหรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ การทดสอบนอกตัวอย่างและการทดสอบประสิทธิภาพล่วงหน้าให้การยืนยันเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบและสามารถแสดงสีที่แท้จริงของระบบก่อนที่เงินสดจริงจะเข้าสู่บรรทัด ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการทดสอบย้อนหลังการทดสอบนอกตัวอย่างและการทดสอบประสิทธิภาพล่วงหน้าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพิจารณาความมีชีวิตของระบบการซื้อขาย
การทดสอบย้อนกลับกับการทดสอบประสิทธิภาพไปข้างหน้า
การทดสอบประสิทธิภาพล่วงหน้าหรือที่เรียกว่าการค้ากระดาษให้ข้อมูลแก่ผู้ค้าอีกชุดหนึ่งซึ่งใช้ในการประเมินระบบ การทดสอบประสิทธิภาพล่วงหน้าเป็นการจำลองการซื้อขายจริงและเกี่ยวข้องกับการติดตามตรรกะของระบบในตลาดสด นอกจากนี้ยังเรียกว่าการซื้อขายกระดาษเนื่องจากการซื้อขายทั้งหมดดำเนินการบนกระดาษเท่านั้น นั่นคือรายการการค้าและการออกจะมีการบันทึกไว้พร้อมกับกำไรหรือขาดทุนสำหรับระบบ แต่ไม่มีการดำเนินการซื้อขายจริง
สิ่งสำคัญในการทดสอบประสิทธิภาพล่วงหน้าคือการปฏิบัติตามตรรกะของระบบอย่างแน่นอน มิฉะนั้นจะกลายเป็นเรื่องยากหากไม่สามารถประเมินขั้นตอนของกระบวนการนี้ได้อย่างถูกต้อง ผู้ค้าควรซื่อสัตย์เกี่ยวกับรายการการค้าใด ๆ และออกและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเช่นการหยิบเชอร์รี่การค้าหรือไม่รวมถึงการค้าบนกระดาษหาเหตุผลเข้าข้างตนเองว่า "ฉันจะไม่เคยทำการค้าที่. หากการค้าจะเกิดขึ้นตามตรรกะของระบบก็ควรมีการบันทึกและประเมินผล
ความแตกต่างระหว่างการทดสอบย้อนกลับกับการวิเคราะห์สถานการณ์
ในขณะที่การทดสอบย้อนกลับใช้ข้อมูลประวัติจริงเพื่อทดสอบความเหมาะสมหรือความสำเร็จการวิเคราะห์สถานการณ์ใช้ข้อมูลสมมุติที่จำลองผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ต่างๆ ตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์สถานการณ์จะจำลองการเปลี่ยนแปลงที่เฉพาะเจาะจงในมูลค่าของหลักทรัพย์หรือปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นเช่นการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การวิเคราะห์สถานการณ์โดยทั่วไปมักใช้เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของพอร์ทโฟลิโอเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยและอาจใช้เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดทางทฤษฎี
ข้อผิดพลาดบางอย่างของ Backtesting
สำหรับการทดสอบย้อนกลับเพื่อให้ผลลัพธ์ที่มีความหมายผู้ค้าจะต้องพัฒนากลยุทธ์และทดสอบด้วยความสุจริตใจหลีกเลี่ยงอคติให้มากที่สุด นั่นหมายความว่ากลยุทธ์ควรได้รับการพัฒนาโดยไม่ต้องพึ่งพาข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบย้อนหลัง มันยากกว่าที่คิด โดยทั่วไปผู้ค้าจะสร้างกลยุทธ์ตามข้อมูลในอดีต พวกเขาจะต้องเข้มงวดเกี่ยวกับการทดสอบกับชุดข้อมูลที่แตกต่างจากที่พวกเขาฝึกแบบจำลองของพวกเขาใน มิฉะนั้นแล้ว backtest จะให้ผลลัพธ์ที่เรืองแสงซึ่งไม่มีความหมายอะไรเลย
ในทำนองเดียวกันผู้ค้าจะต้องหลีกเลี่ยงการขุดลอกข้อมูลซึ่งพวกเขาทดสอบกลยุทธ์สมมุติฐานที่หลากหลายกับชุดข้อมูลเดียวกันจะสร้างความสำเร็จที่ล้มเหลวในตลาดเรียลไทม์เนื่องจากมีกลยุทธ์ที่ไม่ถูกต้องมากมายที่จะเอาชนะตลาดได้ ช่วงเวลาที่กำหนดโดยบังเอิญ
วิธีหนึ่งในการชดเชยแนวโน้มการขุดลอกข้อมูลหรือการเลือกเชอร์รี่คือการใช้กลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องหรือในตัวอย่างที่เกี่ยวข้องและย้อนหลังด้วยข้อมูลจากช่วงเวลาอื่นหรือนอกเวลาตัวอย่าง หากการทดสอบย้อนหลังที่อยู่ในตัวอย่างและนอกตัวอย่างให้ผลลัพธ์ที่คล้ายกัน
