กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านปัญญาประดิษฐ์มีสถิติที่เลวร้ายที่สุดในเดือน

กองทุนเฮดจ์ฟันด์มุ่งเน้นไปที่ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องจักรเพื่อเป็นเครื่องมือในการลงทุนได้รับการมองว่าเป็นอนาคตของอุตสาหกรรมโดยนักวิเคราะห์หลายคน อย่างไรก็ตามตัวเลขจากเดือนกุมภาพันธ์วาดภาพที่มองในแง่ดีน้อยกว่ามาก รายงานล่าสุดโดย Bloomberg ซึ่งอ้างถึงข้อมูลโดย Eurekahedge เปิดเผยว่ากลุ่มกองทุนป้องกันความเสี่ยงกลุ่มนี้เห็นเดือนที่เลวร้ายที่สุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนกุมภาพันธ์

ประสิทธิภาพที่ไม่ดีนั้นเชื่อมโยงกับการแก้ไขส่วนแรกในประมาณสองปีซึ่งหมายความว่าความสัมพันธ์ข้ามสินทรัพย์เปลี่ยนไปพลิกกลยุทธ์ AI ซึ่งมักจะถูกมองว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของการเคลื่อนไหวของตลาด

กองทุนที่มีการตัดสินใจชนะ AI

ดัชนีการวิจัยกองทุนเฮดจ์ฟันด์ซึ่งติดตามกองทุนโดยใช้ดุลยพินิจทั้งหมดได้ประกาศการลดลง 2.4% ในเดือนกุมภาพันธ์ แม้ว่าจะไม่ใช่ข่าวดีสำหรับกองทุนเหล่านั้น แต่ก็ยังดีกว่าข่าวที่มาจาก AI และกองทุนควอนตัม

โดยทั่วไปดัชนี AI ลดลง 7.3% จากช่วงเวลาเดียวกัน ผู้ที่ซื้อขายแบบดั้งเดิมมากขึ้นเช่นที่ปรึกษาการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ (CTA) ประสบความสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญระหว่างการกลับรายการเช่น

คำถามของ Quant Funds และ Selloffs Remains

ตราบใดที่ยังมีกองทุนเชิงปริมาณก็มีกลยุทธ์เหล่านั้นที่น่าเชื่อถือ ผู้ว่ากล่าวเหล่านี้มักชี้ให้เห็นถึงข้อกังวลที่พบบ่อยสองข้อ

ประการแรกยิ่งกองทุนควอนตั้มมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่าไหร่ความคิดก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นอุตสาหกรรมเฮดจ์ฟันด์โดยรวมก็คือการพึ่งพานักวิเคราะห์และผู้ค้ามนุษย์เพื่อทำงาน ทำไมต้องจ้างคนที่ไม่มีประสิทธิภาพและมีข้อผิดพลาดค่อนข้างง่ายเมื่อคุณสามารถตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ทำงานได้ดีขึ้นโดยมีเงินน้อยลง

ความกังวลหลักอื่น ๆ สำหรับกองทุนควอนตัมเกี่ยวข้องกับบทบาทของพวกเขาในการขายออก ระบบ AI ที่ตอบสนองต่อข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของราคาสามารถพุ่งเข้าหาแนวโน้มการขายออกอย่างรวดเร็วผู้ว่ากลยุทธ์กล่าวว่าทำให้ความผันผวนรุนแรงยิ่งขึ้น

นักวิเคราะห์จาก JPMorgan Chase & Co. เชื่อว่ากองทุน AI อาจมีบทบาทประเภทนั้นในการแก้ไขเมื่อเดือนที่แล้ว บันทึกล่าสุดจากธนาคารชี้ให้เห็นว่าพวกเขา "พบว่ากองทุน AI คล้ายกับ CTAs มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขของเดือนกุมภาพันธ์โดยถูกบังคับให้ลดความเสี่ยงเนื่องจากมีผลขาดทุน 7.3% ในเดือนที่ผ่านมา"

Nigol Koulajian ของเควสท์พาร์ทเนอร์สเชื่อว่ากลยุทธ์ AI ที่ได้รับการฝึกฝนมาโดยเฉพาะเพื่อให้ประสบความสำเร็จเมื่อตลาดเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง กลยุทธ์ที่ทำงานได้ดีในช่วงที่ตลาดกระทิงสงบนั้นได้รับการพิสูจน์อย่างหายนะเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตามข้อมูล Eurekahedge แสดงข้อมูลประมาณ 15 กองทุนดังนั้นจึงมีส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมกองทุน AI ซึ่งไม่ได้สะท้อนอยู่ในรายงานนี้ นอกจากนี้ AI และกลยุทธ์การเรียนรู้ของเครื่องจักรนั้นกว้างมากและเงินทุนก็ใช้เครื่องมือเหล่านี้ในหลากหลายวิธี อย่างไรก็ตามถ้าหากเชื่อในเดือนกุมภาพันธ์กองทุนเหล่านี้อาจมีการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีจัดการกับตลาดที่วุ่นวาย