ในขณะที่หลักทรัพย์ทางการเงินมีความซับซ้อนมากขึ้นความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ที่ไม่เพียง แต่เข้าใจแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนซึ่งราคาหลักทรัพย์เหล่านี้ แต่ผู้ที่สามารถปรับปรุงพวกเขาเพื่อสร้างผลกำไรและลดความเสี่ยง บุคคลเหล่านี้รู้จักกันในชื่อนักวิเคราะห์เชิงปริมาณหรือเรียกง่ายๆว่า
เนื่องจากลักษณะที่ท้าทายของการทำงาน - การผสมผสานระหว่างคณิตศาสตร์, การเงินและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ - ความต้องการเป็นอย่างมากและสามารถสั่งเงินเดือนสูงมาก เราจะเรียนรู้สิ่งที่พวกเขาทำงานพวกเขาได้รับเท่าไหร่ความรู้ที่จำเป็นและว่านี่อาจเป็นอาชีพสำหรับคุณหรือไม่
พวกเขาทำอะไร
นักวิเคราะห์เชิงปริมาณออกแบบและใช้แบบจำลองที่ซับซ้อนที่อนุญาตให้ บริษัท ทางการเงินสามารถซื้อขายหลักทรัพย์และราคาได้ พวกเขาส่วนใหญ่จะใช้โดยธนาคารเพื่อการลงทุนและกองทุนป้องกันความเสี่ยง แต่บางครั้งก็โดยธนาคาร บริษัท ประกันภัยและที่ปรึกษาด้านการจัดการนอกเหนือไปจากซอฟต์แวร์ทางการเงินและผู้ให้ข้อมูล
ข้อความค้นหาที่ทำงานโดยตรงกับผู้ค้าซึ่งมักจะมีการกำหนดราคาหรือเครื่องมือซื้อขายมักเรียกกันว่า "สำนักงานด้านหน้า" ใน "back office" quants จะตรวจสอบโมเดลดำเนินการวิจัยและสร้างกลยุทธ์ใหม่ สำหรับธนาคารและ บริษัท ประกันภัยงานเน้นการบริหารความเสี่ยงมากกว่ากลยุทธ์การซื้อขาย ตำแหน่งสำนักงานด้านหน้ามักจะเครียดและเรียกร้องมากขึ้น แต่ได้รับการชดเชยที่ดีกว่า
ความต้องการคำสั่งซื้อสูงและได้แรงหนุนจากแนวโน้มที่หลากหลาย:
- การเติบโตอย่างรวดเร็วของกองทุนป้องกันความเสี่ยงและระบบการซื้อขายอัตโนมัติความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของทั้งของเหลวและหลักทรัพย์ที่ไม่มีสภาพคล่องจำเป็นต้องให้ผู้ค้านักบัญชีและพนักงานขายเข้าถึงการกำหนดราคาและโมเดลความเสี่ยงการค้นหากลยุทธ์การลงทุนที่เป็นกลาง
นักวิเคราะห์เชิงปริมาณทำอะไรได้บ้าง
พวกเขาทำงานที่ไหน
การวิเคราะห์เชิงปริมาณพบตำแหน่งเกือบเฉพาะในศูนย์กลางทางการเงินหลักที่มีการดำเนินการซื้อขาย ในสหรัฐอเมริกาจะเป็นนิวยอร์กและชิคาโกรวมถึงพื้นที่ที่มีการป้องกันความเสี่ยงเช่นบอสตันและสแตมฟอร์ด ทั่วทั้งมหาสมุทรแอตแลนติกลอนดอนมีอำนาจเหนือกว่าและในเอเชียมีหลายคนที่ทำงานในฮ่องกงสิงคโปร์โตเกียวและซิดนีย์รวมถึงศูนย์กลางทางการเงินอื่น ๆ ในภูมิภาค
แม้จะมีการกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ แต่ก็มีการค้นพบทั่วทุกมุมโลก แต่ บริษัท ทั่วโลกหลายแห่งทำการวิเคราะห์และ / หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ซับซ้อน แต่ปัญหาของปริมาณงานในฮูสตันหรือซานฟรานซิสโกก็คือนายจ้างที่เปลี่ยนไปมักจะหมายถึงการเปลี่ยนเมืองในขณะที่ปริมาณงานในแมนฮัตตันน่าจะสามารถสัมภาษณ์และหางานได้ภายในหนึ่งหรือสองไมล์ก่อนหน้านี้
สิ่งที่พวกเขาได้รับ
ค่าตอบแทนในสาขาการเงินมีแนวโน้มที่จะสูงมากและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็นไปตามแนวโน้มนี้ ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะค้นหาตำแหน่งที่มีเงินเดือนที่โพสต์ไว้ที่ $ 250, 000 ขึ้นไปและมีโบนัสสามารถทำได้ $ 500, 000 + เช่นเดียวกับอาชีพส่วนใหญ่กุญแจสู่งานที่มีรายได้สูงคือประวัติการทำงานที่เต็มไปด้วยประสบการณ์รวมถึงนายจ้างที่มีชื่อเสียงและการพึ่งพาทั้ง บริษัท จัดหางานและเครือข่ายมืออาชีพเพื่อโอกาส
ตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนมากที่สุดคือกองทุนป้องกันความเสี่ยงหรือ บริษัท การค้าอื่น ๆ และส่วนหนึ่งของการชดเชยขึ้นอยู่กับผลกำไรของ บริษัท หรือที่รู้จักกันในชื่อ P&L (กำไรและขาดทุน) อีกด้านหนึ่งของระดับการจ่ายเงินตำแหน่งเชิงปริมาณระดับเริ่มต้นอาจมีรายได้เพียง $ 125, 000 หรือ $ 150, 000 แต่ตำแหน่งประเภทนี้ให้ช่วงการเรียนรู้ที่รวดเร็วและมีพื้นที่มากมายสำหรับการเติบโตในอนาคตทั้งหน้าที่และเงินเดือน
นอกจากนี้ตำแหน่งควอนตัมที่จ่ายน้อยกว่าบางรายการมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้พัฒนาควอนตัมเป็นหลักซึ่งเป็นตำแหน่งการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่บุคคลไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์และการเงินมากพอ นักพัฒนาเชิงปริมาณที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนสามารถสร้างรายได้ $ 250, 000 แต่ก็สูงพอ ๆ กับแพคเกจค่าตอบแทนโดยทั่วไป
แม้จะมีระดับการจ่ายสูง แต่บางคนก็บ่นว่าพวกเขาเป็น "พลเมืองชั้นสอง" บน Wall Street และไม่ได้รับเงินเดือนหลายล้านดอลลาร์ที่ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงหรือธนาคารเพื่อการลงทุนทำ ดังที่เห็นได้ว่าความสำเร็จทางการเงินนั้นสัมพันธ์กันเสมอ
สิ่งที่พวกเขารู้
หลักทรัพย์ทางการเงินจำนวนมากเช่นตัวเลือกและคอนเวอร์ทิเบิลเข้าใจได้ง่ายในแนวความคิด แต่ยากที่จะทำโมเดลได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากความซับซ้อนที่ซ่อนอยู่ทักษะที่มีค่ามากที่สุดในปริมาณจึงเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์และการคำนวณมากกว่าการเงิน มันเป็นความสามารถของควอนตัมในการจัดโครงสร้างปัญหาที่ซับซ้อนซึ่งทำให้มีคุณค่าไม่ใช่ความรู้เฉพาะของ บริษัท หรือตลาด
ปริมาณที่ควรเข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ต่อไปนี้:
- แคลคูลัส (รวมถึงความแตกต่างอินทิกรัลและสุ่ม) พีชคณิตเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพันธ์ความน่าจะเป็นและสถิติ
หัวข้อทางการเงินที่สำคัญ ได้แก่:
- ตราสารอนุพันธ์และอัตราดอกเบี้ยรวมถึงผลิตภัณฑ์ exoticsCredit-risk
บาง quants จะเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์เฉพาะเช่นสินค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์สำรอง
ทักษะซอฟต์แวร์ยังมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพการทำงาน โดยทั่วไปจะใช้ C ++ สำหรับแอปพลิเคชันการซื้อขายที่มีความถี่สูงและการวิเคราะห์ทางสถิติออฟไลน์จะดำเนินการใน MATLAB, SAS, S-PLUS หรือแพคเกจที่คล้ายกัน ความรู้ด้านราคาอาจถูกฝังอยู่ในเครื่องมือการซื้อขายที่สร้างด้วย Java,.NET หรือ VBA และมักจะรวมเข้ากับ Excel เทคนิคมอนติคาร์โลเป็นสิ่งจำเป็น
บริษัท ส่วนใหญ่มองหาปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในหัวข้อ "เชิงปริมาณ" เช่นคณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเงินหรือสถิติ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมการเงินหรือการเงินการคำนวณเป็นจุดเริ่มต้นที่มีประสิทธิภาพสำหรับการประกอบอาชีพเชิงปริมาณ โดยทั่วไปแล้ว MBA ไม่เพียงพอที่จะได้รับตำแหน่งควอนตัมเว้นแต่ผู้สมัครจะมีทักษะทางคณิตศาสตร์หรือการคำนวณที่แข็งแกร่งมากนอกเหนือไปจากประสบการณ์ที่มั่นคงในโลกแห่งความเป็นจริง
ในขณะที่การรับรองทางการเงินส่วนใหญ่เช่น CFA มีแนวโน้มว่าจะไม่เพิ่มมูลค่ามากสำหรับประวัติย่อของผู้สมัครงานเชิงปริมาณซึ่งอาจเป็นประกาศนียบัตรด้านการเงินเชิงปริมาณหรือ CQF หลักสูตรเร่งรัดหกเดือนนี้สามารถเข้าร่วมผ่านการเรียนทางไกลทั่วโลก
อาชีพที่เหมาะสม?
เห็นได้ชัดว่า "สิ่งที่ถูกต้อง" จะต้องเป็นนักวิเคราะห์เชิงปริมาณ มันต้องการทั้งความสามารถทางปัญญาในการสร้างโดเมนทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรมและมีความตั้งใจที่จะรับมือกับความท้าทายที่สามารถเอาชนะไม่ได้ภายใต้แรงกดดันอย่างมาก มันเป็นสิ่งที่สามารถเลือกได้เพียงไม่กี่คนเท่านั้น
แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่มีความสามารถในการเป็นควอนตัมควรกลายเป็นหนึ่งเดียว ปัญหาทางการเงินที่พบคือนามธรรมและแคบมาก - ไม่อ่านรายงานประจำปีพบกับผู้บริหารเยี่ยมชมการดำเนินงานพูดคุยกับผู้ถือหุ้น ฯลฯ เวลาส่วนใหญ่ของพวกเขาใช้เวลาทำงานกับรหัสคอมพิวเตอร์และตัวเลขบนหน้าจอ
บุคคลที่มีทักษะการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งมีคุณค่าในด้านการเงินที่หลากหลายเช่นการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและการเงินเป็นต้น การแข่งขันกับสิ่งที่ดีที่สุดและฉลาดที่สุดทุกวันอาจไม่ใช่เส้นทางที่เร็วที่สุดในการจัดอันดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีทักษะและความสนใจที่กว้างขึ้นและต้องการจัดการ
อีกประเด็นคือปริญญาเอกจำนวนมาก สิ่งที่มาจากสภาพแวดล้อมทางวิชาการพบว่าพวกเขาพลาดสภาพแวดล้อมการวิจัย แทนที่จะต้องเรียนรู้ปัญหาเป็นเวลาหลายเดือนคุณจะต้องพบวิธีแก้ปัญหาเป็นวันหรือชั่วโมง สิ่งนี้มักจะทำให้การพัฒนาในสนาม ถึงกระนั้นความสำเร็จในการวิเคราะห์เชิงปริมาณนั้นส่วนใหญ่มาจากความรู้ความสามารถความดีความสามารถและความทุ่มเทมากกว่าความสามารถในการขายเครือข่ายหรือเล่นการเมืองและบุคคลที่ทำงานในสาขานี้อยู่ที่นั่นเพราะพวกเขาสามารถทำงานได้ดี หลายคนพบว่าสภาพแวดล้อมประเภทนั้นสดชื่นอย่างน่าทึ่ง (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดู "ขั้นตอนในการเป็นผู้ซื้อขายเชิงปริมาณ")
