สารบัญ
- MACD คืออะไร
- สูตรสำหรับ MACD:
- เรียนรู้จาก MACD
- MACD เทียบกับความแข็งแกร่งสัมพัทธ์
- ข้อ จำกัด ของ MACD
- ทรัพยากร MACD เพิ่มเติม
- ตัวอย่างของ MACD Crossovers
- ตัวอย่างของความแตกต่าง
- ตัวอย่างของ Rapid Rises หรือ Falls
อะไรคือค่าเฉลี่ยการเคลื่อนตัวของคอนเวอร์เจนซ์ - MACD?
Moving Average Convergence Divergence (MACD) เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมต่อไปนี้แนวโน้มที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองของราคาหลักทรัพย์ MACD ถูกคำนวณโดยการลบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะเวลา 26 (EMA) จาก EMA 12 งวด
ผลลัพธ์ของการคำนวณนั้นคือเส้น MACD EMA เก้าวันของ MACD ที่เรียกว่า "สายสัญญาณ" จะถูกลงจุดบนบรรทัดของ MACD ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นการซื้อและขายสัญญาณ ผู้ค้าอาจซื้อหลักทรัพย์เมื่อ MACD ข้ามเส้นสัญญาณและขาย - หรือสั้น - ความปลอดภัยเมื่อ MACD ข้ามต่ำกว่าเส้นสัญญาณ ตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Moving Dvergence (MACD) สามารถตีความได้หลายวิธี แต่วิธีการทั่วไปคือ crossovers, divergences และการเพิ่มขึ้น / ตกอย่างรวดเร็ว
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เคลื่อนที่แบบลู่เข้า - MACD
สูตรสำหรับ MACD:
MACD = EMA 12 งวด - EMA 26 งวด
MACD ถูกคำนวณโดยการลบ EMA ระยะยาว (26 จุด) จาก EMA ระยะสั้น (12 จุด) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แจง (EMA) เป็นประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ที่วางน้ำหนักและความสำคัญมากขึ้นในจุดข้อมูลล่าสุด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลเรียกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักชี้แจง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แจงน้ำหนักตอบสนองอย่างมีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดา (SMA) ซึ่งใช้น้ำหนักที่เท่ากันกับการสังเกตทั้งหมดในช่วงเวลา
ประเด็นที่สำคัญ
- MACD คำนวณโดยการลบ EMA 26 รอบระยะเวลาจาก 12 งวด EMA.MACD ทริกเกอร์สัญญาณทางเทคนิคเมื่อข้ามด้านบน (ซื้อ) หรือต่ำกว่า (เพื่อขาย) สายสัญญาณของความเร็วครอสโอเวอร์ยังเป็นสัญญาณของ ตลาดมีการซื้อมากเกินไปหรือมากเกินไป MACD ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจว่าการเคลื่อนไหวของขาขึ้นหรือขาลงในราคามีความแข็งแกร่งหรืออ่อนตัวลง
เรียนรู้จาก MACD
MACD มีค่าเป็นบวกเมื่อใดก็ตามที่ EMA 12 งวด (สีน้ำเงิน) อยู่เหนือ EMA 26 งวด (สีแดง) และค่าลบเมื่อ EMA 12 งวดต่ำกว่า EMA 26 งวด MACD ที่อยู่ไกลกว่ายิ่งอยู่เหนือหรือต่ำกว่าพื้นฐานแสดงว่าระยะห่างระหว่าง EMA ทั้งสองนั้นเพิ่มขึ้น ในแผนภูมิต่อไปนี้คุณสามารถดูว่า EMA สองตัวที่นำไปใช้กับกราฟราคาสอดคล้องกับ MACD (สีน้ำเงิน) ข้ามด้านบนหรือด้านล่างพื้นฐาน (เส้นประสีแดง) ในตัวบ่งชี้ด้านล่างแผนภูมิราคา
MACD มักจะแสดงด้วยฮิสโตแกรม (ดูแผนภูมิด้านล่าง) ซึ่งกราฟระยะห่างระหว่าง MACD และสายสัญญาณ หาก MACD อยู่เหนือเส้นสัญญาณฮิสโตแกรมจะอยู่เหนือเส้นฐานของ MACD หากสัญญาณ MACD ต่ำกว่าเส้นสัญญาณฮิสโตแกรมจะต่ำกว่าเส้นฐานของ MACD ผู้ค้าใช้ฮิสโทแกรมของ MACD เพื่อระบุว่าเมื่อใดที่โมเมนตัมรั้นหรือตลาดหมีจะสูง
MACD เทียบกับความแข็งแกร่งสัมพัทธ์
ตัวบ่งชี้ความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งสัญญาณว่าตลาดได้รับการพิจารณาว่ามีการซื้อมากเกินไปหรือมียอดขายเกินความสัมพันธ์กับระดับราคาล่าสุด RSI เป็นออสซิลเลเตอร์ที่คำนวณกำไรและขาดทุนจากราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด ช่วงเวลาเริ่มต้นคือ 14 ช่วงเวลาโดยมีค่า จำกัด จาก 0 ถึง 100
MACD วัดความสัมพันธ์ระหว่าง EMA สองรายการในขณะที่ RSI วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาเมื่อเทียบกับราคาสูงสุดและต่ำสุดล่าสุด ตัวบ่งชี้ทั้งสองนี้มักใช้ร่วมกันเพื่อให้นักวิเคราะห์ได้ภาพทางเทคนิคที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของตลาด
ตัวบ่งชี้เหล่านี้ทั้งสองวัดโมเมนตัมในตลาด แต่เนื่องจากพวกเขาวัดปัจจัยที่แตกต่างกันบางครั้งพวกเขาก็ให้สิ่งที่ตรงกันข้าม ตัวอย่างเช่น RSI อาจแสดงการอ่านที่สูงกว่า 70 ในช่วงระยะเวลาที่ยั่งยืนซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไปเมื่อเทียบกับราคาซื้อล่าสุดขณะที่ MACD บ่งชี้ว่าตลาดยังคงมีแรงซื้อเพิ่มขึ้น ตัวบ่งชี้อย่างใดอย่างหนึ่งอาจส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นโดยการแสดงความแตกต่างจากราคา (ราคายังคงสูงขึ้นในขณะที่ตัวบ่งชี้จะลดลงหรือในทางกลับกัน)
ข้อ จำกัด ของ MACD
หนึ่งในปัญหาหลักที่มีความแตกต่างคือมันมักจะส่งสัญญาณการพลิกกลับที่เป็นไปได้ แต่ก็ไม่มีการกลับรายการจริงเกิดขึ้น - มันก่อให้เกิดการบวกปลอม ปัญหาอื่นคือความแตกต่างไม่ได้คาดการณ์การกลับรายการทั้งหมด กล่าวอีกนัยหนึ่งมันทำนายการกลับรายการมากเกินไปที่ไม่เกิดขึ้นและการพลิกกลับราคาจริงไม่เพียงพอ
"ความแตกต่างที่ผิดพลาด" เป็นบวก "มักจะเกิดขึ้นเมื่อราคาของสินทรัพย์เคลื่อนไหวไปด้านข้างเช่นในช่วงหรือรูปแบบสามเหลี่ยมตามแนวโน้ม การชะลอตัวของโมเมนตัม - การเคลื่อนไหวด้านข้างหรือการเคลื่อนไหวของเทรนด์ช้า - ราคาจะทำให้สัญญาณ MACD ดึงตัวออกจากสุดขั้วก่อนหน้าและโน้มตัวเข้าหาเส้นศูนย์แม้จะไม่มีการกลับตัวที่แท้จริง
ทรัพยากร MACD เพิ่มเติม
คุณสนใจที่จะใช้ MACD สำหรับการซื้อขายของคุณ? ตรวจสอบไพรเมอร์ของเราเองบน MACD และ Spotting Trend Reversals กับ MACD สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
หากคุณต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวชี้วัดเพิ่มเติมหลักสูตรการวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Investopedia ให้คำแนะนำที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ คุณจะได้เรียนรู้การวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นพื้นฐานและขั้นสูงทักษะการอ่านแผนภูมิตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่คุณต้องระบุและวิธีการใช้ประโยชน์จากแนวโน้มราคาในวิดีโอความต้องการแบบฝึกหัดและเนื้อหาเชิงโต้ตอบในห้าชั่วโมง
ตัวอย่างของ MACD Crossovers
ดังที่แสดงในแผนภูมิต่อไปนี้เมื่อ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณมันเป็นสัญญาณขาลงซึ่งบ่งชี้ว่าอาจถึงเวลาที่จะขาย ในทางกลับกันเมื่อสัญญาณ MACD ปรับตัวสูงขึ้นเหนือเส้นสัญญาณสัญญาณบ่งชี้ว่าสัญญาณเป็นขาขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าราคาของสินทรัพย์มีแนวโน้มที่จะได้รับแรงผลักดันที่สูงขึ้น ผู้ค้าบางรายรอการข้ามที่ได้รับการยืนยันเหนือเส้นสัญญาณก่อนที่จะเข้าสู่ตำแหน่งเพื่อลดโอกาสในการ "หลุดออก" และเข้าสู่ตำแหน่งเร็วเกินไป
ไขว้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อพวกเขาสอดคล้องกับแนวโน้มที่แพร่หลาย หากสัญญาณ MACD ตัดตัวเหนือเส้นสัญญาณหลังจากมีการพักฐานระยะสั้นระยะสั้นแสดงว่าเป็นการยืนยันที่ดี
หาก MACD ข้ามเส้นสัญญาณด้านล่างตามแนวรับที่สูงขึ้นในช่วงขาลงในระยะยาวผู้ค้าจะพิจารณาคำยืนยันเป็นหมี
ตัวอย่างของความแตกต่าง
เมื่อสัญญาณ MACD สูงหรือต่ำที่แตกต่างจากความคิดฟุ้งซ่านและต่ำที่สอดคล้องกับราคาก็จะเรียกว่าการแตกต่าง ความแตกต่างรั้นรั้นปรากฏขึ้นเมื่อ MACD รูปแบบสองระดับต่ำสุดที่เพิ่มขึ้นที่สอดคล้องกับระดับต่ำสุดที่ลดลงสองในราคา นี่เป็นสัญญาณที่ดีเมื่อแนวโน้มระยะยาวยังคงเป็นบวก ผู้ค้าบางรายจะมองหา divergences รั้นแม้ว่าแนวโน้มระยะยาวจะเป็นค่าลบเพราะพวกเขาสามารถส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มได้แม้ว่าเทคนิคนี้จะมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าก็ตาม
เมื่อสัญญาณ MACD สร้างชุดของจุดสูงสุดที่ตกลงมาสองจุดซึ่งสอดคล้องกับราคาที่สูงขึ้นสองจุดทำให้เกิดความแตกต่างในทิศทางขาลง ความแตกต่างหยาบคายที่ปรากฏในช่วงแนวโน้มขาลงในระยะยาวถือเป็นการยืนยันว่าแนวโน้มดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป ผู้ค้าบางรายจะเฝ้าระวังความแตกต่างของขาลงในช่วงแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวเพราะพวกเขาสามารถส่งสัญญาณความอ่อนแอในแนวโน้ม อย่างไรก็ตามมันไม่น่าเชื่อถือเท่ากับความแตกต่างของขาลงในช่วงแนวโน้มขาลง
ตัวอย่างของ Rapid Rises หรือ Falls
เมื่อสัญญาณ MACD ปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นจะดึงออกมาจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว) เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าหลักทรัพย์มีความมั่นคงสูงเกินไปหรือขายมากเกินไปและจะกลับสู่ระดับปกติในไม่ช้า ผู้ค้ามักจะรวมการวิเคราะห์นี้เข้ากับดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (RSI) หรือตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขที่มากเกินไปหรือมากเกินไป
ไม่ใช่เรื่องแปลกที่นักลงทุนจะใช้ฮิสโทแกรมของ MACD เช่นเดียวกับที่พวกเขาอาจใช้ MACD เอง ไขว้บวกหรือลบ, divergences, และการเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็วสามารถระบุได้บนฮิสโตแกรมเช่นกัน จำเป็นต้องมีประสบการณ์บางอย่างก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะดีที่สุดในสถานการณ์ใด ๆ เนื่องจากมีความแตกต่างของเวลาระหว่างสัญญาณ MACD และฮิสโตแกรม
