ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของการลู่เข้า (divergence) (macd) และดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (rsi) ต่างกันอย่างไร

สารบัญ

MACD
ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์
RSI กับ MACD
ข้อควรพิจารณาอื่น ๆ

ตัวบ่งชี้การลู่เข้าหากันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) และดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมยอดนิยมสองตัวที่ใช้โดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคและผู้ค้ารายวัน ในขณะที่พวกเขาทั้งสองให้สัญญาณกับผู้ค้าพวกเขาทำงานแตกต่างกัน ความแตกต่างหลักระหว่างอยู่ในสิ่งที่แต่ละคนถูกออกแบบมาเพื่อวัด

ประเด็นที่สำคัญ

MACD และ RSI เป็นทั้งตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมที่ติดตามราคาโมเมนตัมของหุ้นหรือความปลอดภัยอื่น ๆ คำนวณโดยการลบ EMA 26 ช่วงเวลาจาก EMA 12 ช่วงเวลาและทริกเกอร์สัญญาณทางเทคนิคเมื่อข้ามด้านบน (ซื้อ) หรือ ด้านล่าง (เพื่อขาย) สายสัญญาณของมัน RSI เปรียบเทียบโมเมนตัมเชิงบวกและราคาหมีที่ถูกพล็อตกราฟของราคาสินทรัพย์โดยที่สัญญาณจะถูกพิจารณาเมื่อซื้อเกินกว่า 70% และ oversold เมื่อตัวบ่งชี้ต่ำกว่า 30%

MACD

มีการใช้ MACD เป็นหลักในการวัดความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น ทำได้โดยการวัดความแตกต่างของสองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเลขชี้กำลัง (EMA) โดยทั่วไปคือ EMA 12 งวดและ EMA 26 ระยะเวลา เส้น MACD ถูกสร้างขึ้นโดยการลบ EMA 26 งวดจาก EMA 12 งวดและบรรทัดที่แสดง EMA เก้างวดของการคำนวณนั้นจะถูกพล็อตแทนการแสดงขั้นพื้นฐานของ MACD เป็นฮิสโตแกรม เส้นศูนย์แสดงค่าบวกหรือลบสำหรับ MACD โดยพื้นฐานแล้วการแยกที่มากขึ้นระหว่าง EMA 12 ช่วงเวลาและ EMA 26 ช่วงเวลานั้นแสดงให้เห็นถึงแรงผลักดันของตลาดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

ตัวอย่าง MACD

ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์

RSI มุ่งหวังที่จะระบุว่าตลาดนั้นได้รับการพิจารณาว่ามีการซื้อมากเกินไปหรือมียอดขายเกินระดับหรือไม่เมื่อเทียบกับระดับราคาล่าสุด RSI คำนวณราคากำไรและขาดทุนโดยเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด ช่วงเวลาเริ่มต้นคือ 14 งวด ค่า RSI ถูกพล็อตในระดับตั้งแต่ 0 ถึง 100 ค่าที่มากกว่า 70 ถือว่าเป็นตัวบ่งชี้ว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไปเมื่อเทียบกับระดับราคาล่าสุดและค่าต่ำกว่า 30 เป็นตัวบ่งชี้ของตลาดที่ขายได้ ในระดับทั่วไปมากกว่า 50 การอ่านจะถูกตีความว่าเป็นรั้นและการอ่านที่ต่ำกว่า 50 จะถูกตีความว่าเป็นหยาบคาย

ตัวอย่าง RSI

RSI กับ MACD

RSI และ MACD เป็นทั้งตัวบ่งชี้โมเมนตัมตามแนวโน้มที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองของราคาหลักทรัพย์ MACD ถูกคำนวณโดยการลบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะเวลา 26 (EMA) จาก EMA 12 งวด ผลลัพธ์ของการคำนวณนั้นคือเส้น MACD EMA เก้าวันของ MACD ที่เรียกว่า "สายสัญญาณ" จะถูกลงจุดบนบรรทัดของ MACD ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นการซื้อและขายสัญญาณ ผู้ค้าอาจซื้อการรักษาความปลอดภัยเมื่อ MACD ข้ามเส้นสัญญาณและขายหรือระยะสั้นการรักษาความปลอดภัยเมื่อ MACD ข้ามต่ำกว่าเส้นสัญญาณ

พร้อมด้วยสัญญาณ MACD ที่วัดความสัมพันธ์ระหว่าง EMA ทั้งสองขณะที่ RSI ทำการวัดราคาที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบกับระดับสูงสุดและต่ำ ตัวบ่งชี้ทั้งสองนี้มักใช้ร่วมกันเพื่อให้นักวิเคราะห์ได้ภาพทางเทคนิคที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของตลาด

ตัวบ่งชี้เหล่านี้ทั้งคู่ทำการวัดโมเมนตัมในตลาด แต่เนื่องจากพวกเขาวัดปัจจัยที่แตกต่างกันบางครั้งพวกเขาก็ให้สิ่งที่ตรงกันข้าม ตัวอย่างเช่น RSI อาจแสดงการอ่านที่สูงกว่า 70 ในช่วงระยะเวลาที่ยั่งยืนซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไปเมื่อเทียบกับราคาซื้อล่าสุดขณะที่ MACD บ่งชี้ว่าตลาดยังคงมีแรงซื้อเพิ่มขึ้น ตัวบ่งชี้อย่างใดอย่างหนึ่งอาจส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นโดยการแสดงความแตกต่างจากราคา (ราคายังคงสูงขึ้นในขณะที่ตัวบ่งชี้จะลดลงหรือในทางกลับกัน)

ข้อควรพิจารณาอื่น ๆ

เนื่องจากตัวชี้วัดสองตัววัดปัจจัยที่แตกต่างกันบางครั้งพวกเขาก็ให้สิ่งที่ตรงกันข้าม ตัวอย่างเช่น RSI อาจแสดงการอ่านที่สูงกว่า 70 ในช่วงระยะเวลาที่ยั่งยืนซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไปเมื่อเทียบกับราคาซื้อล่าสุดขณะที่ MACD บ่งชี้ว่าตลาดยังคงมีแรงซื้อเพิ่มขึ้น ตัวบ่งชี้อย่างใดอย่างหนึ่งอาจส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นโดยการแสดงความแตกต่างจากราคา (ราคายังคงสูงขึ้นในขณะที่ตัวบ่งชี้จะลดลงหรือในทางกลับกัน)

ในขณะที่ทั้งสองได้รับการพิจารณาตัวชี้วัดโมเมนตัม, MACD วัดความสัมพันธ์ระหว่างสอง EMAs ในขณะที่ RSI วัดการเปลี่ยนแปลงราคาในความสัมพันธ์กับราคาสูงและต่ำล่าสุด ตัวบ่งชี้ทั้งสองนี้มักใช้ร่วมกันเพื่อให้นักวิเคราะห์ได้ภาพทางเทคนิคที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของตลาด

สารบัญ: