ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ถูกแทนที่ (DMA) คืออะไร
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ย้าย (DMA) เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ที่ได้รับการปรับไปข้างหน้าหรือย้อนเวลาในความพยายามที่จะคาดการณ์แนวโน้มที่ดีขึ้นหรือดีกว่าการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์ MA สามารถย้ายไปข้างหน้าบนแผนภูมิซึ่งเรียกว่าการกระจัดเชิงบวกและจะย้าย MA ไปทางขวา นอกจากนี้ยังสามารถแทนที่ในเวลาที่เรียกว่าการกำจัดเชิงลบและที่จะย้าย MA ไปทางซ้าย
ประเด็นที่สำคัญ
- DMA คือ MA ใด ๆ ที่มีค่าทั้งหมดเลื่อนไปข้างหน้าหรือย้อนกลับไปในเวลาจำนวนของการกระจัดขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่มีการซื้อขายและความต้องการของนักลงทุน นักลงทุนแทนที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อให้สอดคล้องกับเสียงสูงหรือต่ำในราคาที่ดีขึ้นและดีกว่ามีหรือเหมาะกับราคาที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่พลัดถิ่นถูกนำมาใช้ในลักษณะเดียวกับ MA แบบดั้งเดิม ช่วยกำหนดทิศทางและการพลิกกลับของแนวโน้มอาจให้สัญญาณการค้าและช่วยในการคาดการณ์แนวรับและแนวต้าน
วิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เคลื่อนที่ (DMA)
DMA ไม่ต้องการการคำนวณใด ๆ นอกเหนือจากการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ค่าของ MA แต่ละค่าจะถูกย้ายไปข้างหน้าหรือถอยหลังตามจำนวนระยะเวลาที่กำหนดโดยผู้ซื้อขาย
ตัวอย่างเช่นสมมติว่าผู้ซื้อขายต้องการแทนที่ MA ของพวกเขาสามช่วงเวลาในอนาคต ค่า MA ปัจจุบันจะถูกวางสามจุดในอนาคตบนแผนภูมิ มูลค่าของช่วงเวลาก่อนหน้านี้จะถูกวางไว้สามช่วงเวลาในอนาคตและอื่น ๆ
ซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิส่วนใหญ่ทำสิ่งนี้โดยอัตโนมัติ เมื่อใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่การตั้งค่ามักจะถามว่าต้องการรางเท่าใด หรืออาจมีตัวบ่งชี้ MA พลัดถิ่นที่แยกต่างหากด้วยการตั้งค่านี้
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ถูกแทนที่ (DMA) บอกอะไรคุณ
DMA ทำทุกสิ่งที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ปกติทำ แต่ในบางกรณีมันอาจทำได้ดีกว่าเพราะสามารถปรับให้เข้ากับสินทรัพย์ที่กำลังทำการค้าได้ดีขึ้น
โดยทั่วไป DMA จะช่วยกำหนดทิศทางของแนวโน้ม เมื่อราคาสูงกว่า MA ที่ช่วยระบุแนวโน้มขาขึ้นหรืออย่างน้อยราคาจะสูงกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อราคาต่ำกว่า MA ราคาจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งเป็นสัญญาณหนึ่งของแนวโน้มขาลง
เมื่อราคาเคลื่อนไหวผ่าน MA ที่สามารถส่งสัญญาณแนวโน้มมีการเปลี่ยนแปลง หากราคาตกผ่าน MA จากด้านบนนั่นอาจส่งสัญญาณว่าแนวโน้มขาขึ้นจบลงและแนวโน้มขาลงก็เริ่มขึ้น
วิธีการที่แม่พลัดถิ่นสามารถช่วยในการให้สัญญาณการกลับด้านได้ดีขึ้น สมมติว่าในอดีตราคาขาขึ้นได้ลดลงต่ำกว่า MA เพียงเล็กน้อยเพื่อชุมนุมอีกครั้งหลังจากนั้นไม่นาน ในกรณีนี้ราคาที่ลดลงต่ำกว่า MA ไม่ได้เป็นสัญญาณการกลับรายการ แต่ MA ก็ไม่เหมาะกับการเคลื่อนไหวของราคา การแทนที่ MA ในช่วงเวลาต่าง ๆ อาจช่วยให้ราคาสูงกว่า MA ทำให้เหมาะสำหรับแนวโน้มของสินทรัพย์และหลีกเลี่ยงสัญญาณเท็จบางส่วน
ตัวเลือกอื่นในสถานการณ์ข้างต้นคือการเปลี่ยนช่วงเวลาการมองกลับของค่าเฉลี่ย (กี่งวดที่คำนวณค่าเฉลี่ยสำหรับ) ซึ่งอาจส่งผลให้ MA ปรับข้อมูลราคาให้เหมาะสมขึ้น โดยทั่วไปแล้วการเพิ่มระยะเวลาการค้นหาจะส่งผลให้ MA มีความล่าช้ามากขึ้นเนื่องจากการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาช้ากว่าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเมื่อเร็ว ๆ นี้ส่งผลกระทบต่อค่าเฉลี่ยที่น้อยลง ดังนั้นการกระจัดเป็นตัวเลือกเมื่อผู้ค้าต้องการให้ MA ปรับราคาให้เหมาะสม แต่ไม่ต้องการเพิ่มความล่าช้า
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังสามารถระบุการสนับสนุนและการต่อต้าน ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นในช่วงขาขึ้น MA สามารถปรับให้สอดคล้องกับราคาเพื่อให้ระดับการดึงกลับต่ำสุดสอดคล้องกับ MA เมื่อราคาเข้าหา MA ผู้ค้าจะรู้ว่า MA อาจ ให้การสนับสนุน หากราคาแผงลอยที่ MA และเริ่มที่จะเพิ่มขึ้นอีกครั้งการค้าระยะยาวสามารถดำเนินการกับการสูญเสียหยุดต่ำกว่าระดับต่ำสุดหรือต่ำกว่า MA ที่ผ่านมา
แนวคิดเดียวกันนี้ใช้กับแนวโน้มขาลง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่พลัดถิ่นจะถูกปรับเพื่อให้สอดคล้องกับความสูง pullback ในช่วงขาลง สำหรับ pullbacks ในอนาคตผู้ค้าสามารถดูเพื่อดูว่า DMA ยังคงมีแนวต้านหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นนั่นอาจเป็นการเปิดโอกาสการค้าระยะสั้น
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เคลื่อนที่ (DMA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แจง (EMA)
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แจงเป็นประเภทของ MA ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาได้เร็วกว่า MA ง่าย นี่คือผลลัพธ์ของการคำนวณที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งทำให้น้ำหนักมากขึ้นสำหรับมูลค่าราคาล่าสุด DMA คือ MA ใด ๆ ที่ถูกย้ายไปข้างหน้าหรือย้อนเวลากลับไป แม้ว่า MAs แบบง่าย ๆ มักจะถูกใช้สำหรับการกำจัด แต่ EMA ก็สามารถถูกแทนที่ได้เช่นกัน สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการย้ายค่า EMA ไปข้างหน้าหรือข้างหลังในเวลา
ข้อ จำกัด ของการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แทนที่ (DMA)
MA คือราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง มันไม่มีการคำนวณเชิงทำนายใด ๆ ดังนั้น MA ใด ๆ รวมถึงอันพลัดถิ่นจะไม่ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับการพลิกกลับแนวโน้มหรือแนวรับ / แนวต้าน
การย้ายค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปรวมถึงราคาที่ถูกแทนที่นั้นมีแนวโน้มที่จะให้ข้อมูลที่ดีกว่าในตลาดที่มีแนวโน้ม แต่ให้ข้อมูลเล็กน้อยเมื่อราคาเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนไหวไปด้านข้าง ในช่วงเวลาดังกล่าวราคาจะย้ายไปมาระหว่าง MA แต่เนื่องจากราคากำลังเคลื่อนไหวไปด้านข้างโดยรวมไขว้จะไม่สร้างโอกาสในการซื้อขายที่ทำกำไรได้สูงและอาจทำให้ขาดทุน
สัญญาณการกลับตัวรองรับและความต้านทานอาจไม่ทำงาน ราคาอาจเคลื่อนไหวผ่าน MA เพียงเพื่อย้ายกลับในทิศทางเดิม ในขณะที่แม่อาจให้การสนับสนุนหรือต่อต้านในอดีตที่ผ่านมามันอาจไม่ได้ในอนาคต
