นิยามความเสี่ยงอัลฟ่า

ความเสี่ยงอัลฟ่าคืออะไร

ความเสี่ยงอัลฟ่าคือความเสี่ยงในการทดสอบทางสถิติที่สมมติฐานว่างจะถูกปฏิเสธเมื่อมันเป็นจริง สิ่งนี้เรียกว่าข้อผิดพลาด Type I สมมติฐานว่างในการทดสอบทางสถิติมักจะระบุว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างค่าที่กำลังทดสอบและหมายเลขเฉพาะเช่นศูนย์หรือหนึ่ง เมื่อสมมติฐานว่างถูกปฏิเสธผู้ดำเนินการทดสอบจะบอกว่ามีความแตกต่างระหว่างค่าทดสอบและหมายเลขเฉพาะ โดยพื้นฐานแล้วความเสี่ยงอัลฟาคือความเสี่ยงที่จะตรวจพบความแตกต่างเมื่อไม่มีความแตกต่างเกิดขึ้นจริง วิธีที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงอัลฟ่าคือการเพิ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ถูกทดสอบด้วยความหวังว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่กว่าจะเป็นตัวแทนของประชากรมากขึ้น

ประเด็นที่สำคัญ

• ความเสี่ยงอัลฟ่าหมายถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในการปฏิเสธสมมติฐานว่างเมื่อเป็นความจริงความเสี่ยงประเภทนี้ยังสามารถพิจารณาถึงอันตรายของการสันนิษฐานว่ามีความแตกต่างเมื่อมีจริงไม่แตกต่างกัน

ทำความเข้าใจกับความเสี่ยงอัลฟ่า

ตัวอย่างของความเสี่ยงอัลฟ่าในด้านการเงินคือหากใครต้องการทดสอบสมมติฐานที่ว่าผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของกลุ่มหลักทรัพย์มากกว่า 10% ดังนั้นสมมติฐานว่างจะเป็นถ้าผลตอบแทนเท่ากับหรือน้อยกว่า 10% เพื่อที่จะทดสอบสิ่งนี้เราจะรวบรวมตัวอย่างการคืนทุนเมื่อเวลาผ่านไปและกำหนดระดับความสำคัญ หากหลังจากดูตัวอย่างทางสถิติแล้วคุณตัดสินว่าผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีสูงกว่า 10% คุณจะปฏิเสธสมมติฐานว่าง แต่ในความเป็นจริงแล้วผลตอบแทนเฉลี่ยคือ 6% ดังนั้นคุณจึงได้ทำผิดพลาด Type I ความน่าจะเป็นที่คุณทำผิดพลาดในการทดสอบของคุณคือความเสี่ยงอัลฟ่า ความเสี่ยงอัลฟ่านี้อาจนำคุณไปลงทุนในกลุ่มตราสารทุนเมื่อผลตอบแทนไม่ได้พิสูจน์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจริง