การแพร่กระจายไป

สเปรดเป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ให้ผลกำไร เมื่อเราเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการแพร่กระจายกับการเคลื่อนไหวรายวันเฉลี่ยปัญหาที่น่าสนใจมากมายเกิดขึ้น ครั้งแรกบางคู่มีข้อได้เปรียบทางการค้ามากกว่าคู่อื่น ประการที่สองสเปรดของการค้าปลีกยากที่จะเอาชนะได้มากในการซื้อขายระยะสั้นกว่าที่บางคนคาดไว้ ประการที่สามการแพร่กระจายที่มากขึ้นไม่ได้หมายความว่าทั้งคู่จะไม่ดีสำหรับการซื้อขายในวันนั้น ๆ เช่นเดียวกันกับการแพร่กระจายที่มีขนาดเล็กลง - มันไม่ได้ดีกว่าการซื้อขายทางเลือกการแพร่กระจายที่มีขนาดใหญ่กว่าเสมอ

ประเด็นที่สำคัญ

• สำหรับสเปรดการซื้อขายรายวันบางคู่นั้นดีกว่าคู่อื่น ๆ และการสรุปผลการเทรดตามขนาดของสเปรด (ใหญ่และเล็ก) ไม่มีประโยชน์ การแปลงค่าสเปรดเป็นเปอร์เซ็นต์ของช่วงรายวันทำให้ผู้ค้าสามารถดูว่าคู่ใดเสนอราคาที่ดีที่สุดในแง่ของสเปรดเพื่อศักยภาพปิเปตรายวัน ผู้ค้าที่ซื้อขายกันอย่างแข็งขันในแต่ละวันมีแนวโน้มที่จะซื้อขายคู่ที่มีสเปรดต่ำที่สุดเป็นเปอร์เซ็นต์ของศักยภาพในการขายสูงสุด ผู้ค้าสามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวเฉลี่ยทุกวันเพื่อดูว่าการซื้อขายในช่วงเวลาที่มีความผันผวนต่ำมีผลกำไรเพียงพอที่จะทำการซื้อขายที่มีมูลค่าหรือไม่

สร้างพื้นฐาน

เพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่เรากำลังเผชิญและคู่ใดที่เหมาะสมกับการซื้อขายวันมากขึ้นจึงจำเป็นต้องมีพื้นฐาน สำหรับสิ่งนี้สเปรดจะถูกแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของช่วงรายวัน สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถเปรียบเทียบสเปรดกับศักยภาพของ pip มากที่สุดสำหรับการซื้อขายวันในคู่นั้น ในขณะที่ตัวเลขด้านล่างแสดงถึงค่าที่มีอยู่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งการทดสอบสามารถนำมาใช้ได้ตลอดเวลาเพื่อดูว่าคู่สกุลเงินใดที่เสนอราคาที่ดีที่สุดในแง่ของการแพร่กระจายไปยังศักยภาพ pip รายวัน การทดสอบสามารถใช้เพื่อครอบคลุมระยะเวลานานขึ้นหรือสั้นลง

เหล่านี้คือค่ารายวันและสเปรดโดยประมาณ (สเปรดจะแตกต่างกันไปจากนายหน้าเป็นโบรกเกอร์) ณ วันที่ 7 เมษายน 2010 เนื่องจากความเคลื่อนไหวเฉลี่ยต่อวันเปลี่ยนไปดังนั้นเปอร์เซ็นต์ของการเคลื่อนไหวรายวันจะแสดงถึงสเปรด การเปลี่ยนแปลงในสเปรดจะมีผลต่อเปอร์เซ็นต์

โปรดทราบ: ในการคำนวณเปอร์เซ็นต์สเปรดจะถูกหักออกจากช่วงค่าเฉลี่ยรายวัน เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าลูกค้ารายย่อยไม่สามารถซื้อในราคาเสนอซื้อรายวันต่ำสุดที่แสดงในแผนภูมิของพวกเขา

EUR / USD

DailyAverageRange (12): 105

การแพร่กระจาย: 3

• สเปรดเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่า pip ที่เป็นไปได้สูงสุด: 3/102 = 2.94%

USD / JPY

DailyAverageRange (12): 80

การแพร่กระจาย: 3

• กระจายเป็นเปอร์เซ็นต์ของศักยภาพ pip สูงสุด: 3/77 = 3.90%

GBP / USD

DailyAverageRange (12): 128

สเปรด: 4

• สเปรดเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่า pip ที่เป็นไปได้สูงสุด: 4/124 = 3.23%

EUR / JPY

DailyAverageRange (12): 121

สเปรด: 4

• กระจายเป็นเปอร์เซ็นต์ของศักยภาพ pip สูงสุด: 4/117 = 3.42%

USD / CAD

DailyAverageRange (12): 66

สเปรด: 4

• สเปรดเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่า pip ที่เป็นไปได้สูงสุด: 4/62 = 6.45%

USD / CHF

DailyAverageRange (12): 98

สเปรด: 4

• สเปรดเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่า pip ที่เป็นไปได้สูงสุด: 4/94 = 4.26%

GBP / JPY

DailyAverageRange (12): 151

การแพร่กระจาย: 6

• กระจายเป็นเปอร์เซ็นต์ของศักยภาพ pip สูงสุด: 6/145 = 4.14%

คู่ไหนค้า

เมื่อสเปรดแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของการย้ายเฉลี่ยต่อวันสเปรดอาจมีความสำคัญมากและมีผลกระทบอย่างมากต่อกลยุทธ์การซื้อขายวัน ผู้ค้ามักจะมองข้ามสิ่งนี้ซึ่งรู้สึกว่าพวกเขาซื้อขายฟรีเนื่องจากไม่มีค่าคอมมิชชั่น

หากผู้ซื้อขายทำการซื้อขายวันอย่างแข็งขันและมุ่งเน้นไปที่คู่ใดคู่หนึ่งเป็นไปได้มากว่าพวกเขาจะทำการซื้อขายคู่ที่มีสเปรดต่ำที่สุดซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของศักยภาพ pip มากที่สุด EUR / USD และ GBP / USD แสดงอัตราส่วนที่ดีที่สุดจากคู่ที่วิเคราะห์ข้างต้น EUR / JPY ยังติดอันดับสูงในบรรดาคู่ที่ตรวจสอบ แม้ว่า GBP / USD และ EUR / JPY จะมีสเปรดแบบสี่ pip แต่พวกเขาก็อยู่เหนือกว่า USD / JPY ซึ่งโดยทั่วไปจะมีสเปรดสามจุด

ในกรณีของ USD / CAD ซึ่งมีสเปรดแบบสี่จุดก็เป็นหนึ่งในคู่ที่แย่ที่สุดในการซื้อขายแบบวันต่อวันด้วยการบัญชีสเปรดสำหรับส่วนสำคัญของช่วงเฉลี่ยรายวัน คู่แบบนี้เหมาะกว่าสำหรับการเคลื่อนไหวระยะยาวซึ่งการแพร่กระจายจะมีนัยสำคัญน้อยกว่า

การเพิ่มความสมจริง

การคำนวณข้างต้นสันนิษฐานว่าช่วงรายวันสามารถยึดได้และเป็นไปได้ยากมาก ขึ้นอยู่กับโอกาสและช่วงค่าเฉลี่ยรายวันของ EUR / USD มีโอกาสน้อยกว่า 1% ในการเลือกสูงและต่ำ แม้จะมีสิ่งที่ผู้คนอาจคิดว่าความสามารถในการซื้อขายของพวกเขาแม้ผู้ประกอบการค้าประจำวันจะไม่ยุติธรรมดีกว่ามากในการสามารถจับภาพตลอดทั้งวัน - และพวกเขาไม่จำเป็นต้อง

ดังนั้นความจริงบางประการต้องถูกเพิ่มเข้าไปในการคำนวณของเราการบัญชีสำหรับความจริงที่ว่าการเลือกสูงและต่ำที่แน่นอนนั้นไม่น่าเป็นไปได้ สมมติว่าผู้ซื้อขายไม่น่าจะออก / เข้ามาใน 10% สูงสุดของช่วงเฉลี่ยต่อวันและไม่น่าจะออก / เข้าในช่วง 10% ต่ำสุดของช่วงเฉลี่ยต่อวันซึ่งหมายความว่าผู้ค้า 80% ของช่วงที่มีให้ พวกเขา การเข้าและออกจากบริเวณนี้มีความสมจริงมากกว่าความสามารถในการเข้าสู่ที่สูงหรือต่ำในแต่ละวัน

การใช้ 80% ของช่วงรายวันโดยเฉลี่ยในการคำนวณจะให้ค่าต่อไปนี้สำหรับคู่สกุลเงิน ตัวเลขเหล่านี้วาดภาพเหมือนซึ่งการแพร่กระจายมีความสำคัญมาก

EUR / USD

• กระจายเป็นเปอร์เซ็นต์ของความเป็นไปได้ pip (80%) ที่อาจเกิดขึ้น: 3 / 81.6 = 3.68%

USD / JPY

• กระจายเป็นเปอร์เซ็นต์ของศักยภาพ pip สูงสุด: 3 / 61.6 = 4.87%

GBP / USD

• กระจายเป็นเปอร์เซ็นต์ของความเป็นไปได้ pip (80%) ที่เป็นไปได้: 4 / 99.2 = 4.03%

EUR / JPY

• แพร่กระจายเป็นเปอร์เซ็นต์ของความเป็นไปได้ของ pip (80%): 4 / 93.6 = 4.27%

USD / CAD

• แพร่กระจายเป็นเปอร์เซ็นต์ของความเป็นไปได้ของ pip (80%): 4 / 49.6 = 8.06%

USD / CHF

• กระจายเป็นเปอร์เซ็นต์ของความเป็นไปได้ pip (80%) ที่เป็นไปได้: 4 / 75.2 = 5.32%

GBP / JPY

• แพร่กระจายเป็นเปอร์เซ็นต์ของความเป็นไปได้ของ pip (80%): 6/116 = 5.17%

ด้วยข้อยกเว้นของ EUR / USD ซึ่งอยู่ต่ำกว่า 4% ของช่วงรายวันจะถูกกินโดยการแพร่กระจาย ในบางคู่สเปรดเป็นส่วนสำคัญของช่วงรายวันเมื่อแฟคตอริ่งมีแนวโน้มว่าผู้ค้าจะไม่สามารถเลือกเข้า / ออกอย่างถูกต้องภายใน 10% ของสูงและต่ำซึ่งสร้างช่วงประจำวัน

บรรทัดล่าง

ผู้ค้าจำเป็นต้องรู้ว่าสเปรดเป็นส่วนสำคัญของช่วงค่าเฉลี่ยรายวันในหลาย ๆ คู่ เมื่อมีแนวโน้มว่าจะเข้าและออกจากราคาสเปรดก็ยิ่งมีความสำคัญยิ่งขึ้น ผู้ค้าโดยเฉพาะการซื้อขายในกรอบเวลาสั้น ๆ สามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวเฉลี่ยต่อวันเพื่อตรวจสอบว่าการซื้อขายในช่วงเวลาที่มีความผันผวนต่ำนั้นมีผลกำไรเพียงพอที่จะทำการซื้อขายจริง (พร้อมสเปรด) อย่างคุ้มค่า

ตามข้อมูล EUR / USD และ GBP / USD มีอัตราส่วนสเปรดต่อการเคลื่อนไหวที่ต่ำที่สุดแม้ว่าผู้ค้าจะต้องอัปเดตตัวเลขในช่วงเวลาปกติเพื่อดูว่าคู่ใดมีมูลค่าการซื้อขายเทียบกับสเปรดและคู่ที่ไม่ สถิติจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและในช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูงสเปรดจะมีความสำคัญน้อยกว่า สิ่งสำคัญคือการติดตามตัวเลขและทำความเข้าใจเมื่อมันคุ้มค่าการค้าและเมื่อไม่