สารบัญ
- สูตรสำหรับสหสัมพันธ์
- ข้อผิดพลาดทั่วไปที่มีสหสัมพันธ์
- การค้นหาสหสัมพันธ์ใน Excel
สหสัมพันธ์วัดความสัมพันธ์เชิงเส้นของตัวแปรสองตัว โดยการวัดและเกี่ยวข้องกับความแปรปรวนของแต่ละตัวแปรความสัมพันธ์จะแสดงถึงความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งความสัมพันธ์ตอบคำถาม: ตัวแปร A (ตัวแปรอิสระ) อธิบายตัวแปร B (ตัวแปรตาม) เท่าใด
ประเด็นที่สำคัญ
- สหสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงสถิติของการเปลี่ยนแปลงระหว่างตัวแปรสองตัวในด้านการเงินความสัมพันธ์ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์หลายด้านรวมถึงการคำนวณหรือการเบี่ยงเบนมาตรฐานของพอร์ตโฟลิโอการเทียบเคียงการคำนวณอาจใช้เวลานาน
สูตรสำหรับสหสัมพันธ์
สหสัมพันธ์ประกอบด้วยแนวคิดทางสถิติที่สำคัญและเกี่ยวข้องหลายประการ ได้แก่ ความแปรปรวนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลต่างคือการกระจายตัวของตัวแปรรอบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคือสแควร์รูทของความแปรปรวน
สูตรคือ:
เนื่องจากความสัมพันธ์ต้องการประเมินความสัมพันธ์เชิงเส้นของตัวแปรสองตัวสิ่งที่จำเป็นจริงๆคือการดูว่าตัวแปรแปรปรวนทั้งสองนั้นมีจำนวนเท่าใดและความแปรปรวนร่วมนั้นแปรเปลี่ยนไปตามค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละตัวแปร
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่มีสหสัมพันธ์
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดเพียงข้อเดียวคือสมมติว่าความสัมพันธ์ใกล้เข้ามา +/- 1 มีความสำคัญทางสถิติ การอ่านที่เข้าใกล้ +/- 1 จะเพิ่มโอกาสในการมีนัยสำคัญทางสถิติที่แน่นอน แต่หากไม่มีการทดสอบเพิ่มเติมมันเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้ การทดสอบความสัมพันธ์ทางสถิติอาจซับซ้อนด้วยเหตุผลหลายประการ มันไม่ได้ตรงไปตรงมา ข้อสันนิษฐานที่สำคัญเกี่ยวกับสหสัมพันธ์คือตัวแปรนั้นมีความเป็นอิสระและความสัมพันธ์ระหว่างพวกมันนั้นเป็นเส้นตรง ในทางทฤษฎีคุณจะทดสอบการอ้างสิทธิ์เหล่านี้เพื่อพิจารณาว่าการคำนวณสหสัมพันธ์นั้นเหมาะสมหรือไม่
จำไว้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปรไม่ได้หมายความว่า A เป็นสาเหตุของ B หรือในทางกลับกัน
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดอันดับที่สองคือการลืมที่จะทำให้ข้อมูลเป็นปกติในหน่วยทั่วไป หากการคำนวณความสัมพันธ์กับสอง betas หน่วยจะถูกทำให้เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว: ตัวเบต้าเองคือหน่วย อย่างไรก็ตามหากคุณต้องการสร้างความสัมพันธ์กับหุ้นมันเป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องทำให้พวกเขากลับสู่ภาวะปกติเป็นเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น สิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยเกินไปแม้แต่ในหมู่ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
สำหรับความสัมพันธ์ของราคาหุ้นคุณจะต้องถามคำถามสองข้อ: ผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาหนึ่งคือเท่าใดและผลตอบแทนนั้นสัมพันธ์กับผลตอบแทนของหลักทรัพย์อื่นในช่วงเวลาเดียวกันอย่างไร นี่คือเหตุผลที่ราคาหุ้นที่สัมพันธ์กันเป็นเรื่องยาก: หลักทรัพย์สองรายการอาจมีความสัมพันธ์สูงหากผลตอบแทนคือการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ต่อ วัน ในช่วง 52 สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ความสัมพันธ์ต่ำถ้าผลตอบแทนนั้นเปลี่ยนไป ทุกเดือน ในช่วง 52 สัปดาห์ที่ผ่านมา อันไหนดีกว่า"? ไม่มีคำตอบที่สมบูรณ์แบบจริง ๆ และขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการทดสอบ
การค้นหาสหสัมพันธ์ใน Excel
มีหลายวิธีในการคำนวณสหสัมพันธ์ใน Excel วิธีที่ง่ายที่สุดคือการรับชุดข้อมูลสองชุดเคียงข้างกันและใช้สูตรความสัมพันธ์ในตัว:
นี่เป็นวิธีที่สะดวกในการคำนวณความสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูลเพียงสองชุด แต่ถ้าคุณต้องการสร้างเมทริกซ์สหสัมพันธ์ข้ามช่วงของชุดข้อมูล ในการทำเช่นนี้คุณต้องใช้ปลั๊กอินการวิเคราะห์ข้อมูลของ Excel สามารถพบปลั๊กอินได้ในแท็บข้อมูลภายใต้วิเคราะห์
เลือกตารางผลตอบแทน ในกรณีนี้คอลัมน์ของเรามีชื่อดังนั้นเราจึงต้องการทำเครื่องหมายในช่อง "ป้ายกำกับในแถวแรก" ดังนั้น Excel จึงรู้ว่าจะใช้สิ่งเหล่านี้เป็นชื่อ จากนั้นคุณสามารถเลือกที่จะแสดงผลบนชีตเดียวกันหรือบนชีตใหม่
เมื่อคุณกด Enter ข้อมูลจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเพิ่มข้อความและการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อล้างผลลัพธ์
