ตาม การสำรวจปริมาณการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ครึ่งปี 2555 ของคณะกรรมการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำปี 2555 พบ ว่ามีการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเกือบ 4.3 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อวัน มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่ซื้อขายเพื่อเหตุผลเก็งกำไรการได้เปรียบในตลาดฟอเร็กซ์เป็นสิ่งสำคัญ การวิเคราะห์พื้นฐานให้มุมมองที่กว้างของการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินและการวิเคราะห์ทางเทคนิคกำหนดแนวโน้มและช่วยในการแยกจุดเปลี่ยน ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นเป็นเครื่องมืออีกตัวที่สามารถเตือนผู้ค้าถึงสภาวะที่รุนแรงและการพลิกกลับของราคาและสามารถใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน
ตัวชี้วัดความเชื่อมั่น
ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นแสดงเปอร์เซ็นต์หรือข้อมูลดิบของจำนวนการซื้อขายหรือผู้ค้าที่ได้รับตำแหน่งในคู่สกุลเงิน ตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีผู้ค้า 100 รายที่ซื้อขายคู่สกุลเงิน หาก 60 ของพวกเขายาวและ 40 สั้นจากนั้น 60% ของผู้ค้าจะยาวในคู่สกุลเงิน
เมื่อร้อยละของการซื้อขายหรือผู้ค้าในตำแหน่งเดียวถึงระดับที่สูงตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นมีประโยชน์มาก สมมติว่าคู่สกุลเงินของเราดังกล่าวยังคงเพิ่มขึ้นและในที่สุด 90 จาก 100 ผู้ค้าจะยาว (10 สั้น); มีเทรดเดอร์น้อยมากที่จะผลักดันเทรนด์ต่อไป ความเชื่อมั่นบ่งชี้ว่าถึงเวลาที่ต้องเริ่มดูการกลับตัวของราคา เมื่อราคาขยับลงและแสดงสัญญาณว่ามียอดสูงผู้ซื้อขายที่มีความเชื่อมั่นเข้าสู่ช่วงสั้น ๆ สมมติว่าผู้ที่มีความยาวจะต้องขายเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียเพิ่มเติมเมื่อราคาลดลง
ตัวชี้วัดความเชื่อมั่นไม่ใช่สัญญาณซื้อหรือขายที่แน่นอน รอราคาเพื่อยืนยันการกลับรายการก่อนที่จะดำเนินการกับสัญญาณความเชื่อมั่น สกุลเงินสามารถอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานและการกลับรายการอาจไม่เกิดขึ้นทันที
"ระดับสุดขีด" จะแตกต่างกันไปในแต่ละคู่ หากราคาของคู่สกุลเงินมีการย้อนกลับในอดีตเมื่อซื้อสูงถึง 75% เมื่อจำนวนของ longs มาถึงระดับนั้นอีกครั้งมีแนวโน้มว่าทั้งคู่จะอยู่ในระดับสูงและคุณควรดูสัญญาณการพลิกกลับของราคา หากคู่อื่นมีประวัติย้อนกลับเมื่อผู้ค้าประมาณ 85% สั้นคุณก็จะดูการกลับตัวที่หรือก่อนระดับเปอร์เซ็นต์นี้
ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นมีหลายรูปแบบและมาจากแหล่งที่แตกต่างกัน หนึ่งไม่จำเป็นต้องดีกว่าอื่นและพวกเขาสามารถใช้ร่วมกับคนอื่นหรือกลยุทธ์เฉพาะสามารถปรับให้เข้ากับข้อมูลที่คุณค้นหาง่ายที่สุดในการตีความ
ความมุ่งมั่นของรายงานผู้ค้า
เครื่องมือยอดนิยมที่ใช้โดยผู้ค้าฟิวเจอร์สยังสามารถใช้กับผู้ซื้อขาย forex จุด Commitment of Traders (COT) ได้รับการเผยแพร่โดยคณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าทุกวันศุกร์ ข้อมูลขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ถือครองในวันอังคารก่อนหน้าซึ่งหมายความว่าข้อมูลไม่ใช่แบบเรียลไทม์ แต่ก็ยังมีประโยชน์
การตีความสิ่งพิมพ์จริงที่เผยแพร่โดย Commodity Futures Trading Commission อาจสร้างความสับสนและเป็นงานศิลปะ ดังนั้นการสร้างแผนภูมิข้อมูลและการตีความระดับที่แสดงเป็นวิธีที่ง่ายกว่าในการวัดความเชื่อมั่นผ่านรายงาน COT
Barchart.com เป็นวิธีที่ง่ายในการจัดทำแผนภูมิข้อมูล COT พร้อมกับแผนภูมิราคาฟิวเจอร์สโดยเฉพาะ แผนภูมิด้านล่างแสดงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Euro ต่อเนื่องรายวัน (ธันวาคม, 2012) พร้อมเพิ่มตัวบ่งชี้แผนภูมิสัญญาของผู้ค้าเส้น ข้อมูล COT จะไม่แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนผู้ค้าระยะสั้นหรือระยะยาว แต่เป็นจำนวนสัญญาที่สั้น / ยาว
รูปที่ 1 Daily Futures ต่อเนื่องของเดือนธันวาคม Euro FX
นักเก็งกำไรขนาดใหญ่ (สายสีเขียว) ทำการค้าหากำไรและเป็นผู้ติดตามเทรนด์ โฆษณา (สายสีแดง) ใช้ตลาดซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงและดังนั้นจึงเป็นผู้ค้าที่มีแนวโน้มต่อต้าน มุ่งเน้นไปที่นักเก็งกำไรขนาดใหญ่ ในขณะที่ผู้ค้าเหล่านี้มีกระเป๋าลึกพวกเขาไม่สามารถทนต่อการสูญเสียการซื้อขายเป็นเวลานาน เมื่อนักเก็งกำไรจำนวนมากอยู่ในด้านเดียวกันของตลาดมีโอกาสสูงที่จะกลับรายการ
ในช่วงเวลาที่แสดงเมื่อนักเก็งกำไรขนาดใหญ่สั้นประมาณ 200, 000 สัญญาอย่างน้อยก็มีการชุมนุมระยะสั้นในไม่ช้า นี่ไม่ใช่ระดับสุดขีดที่แน่นอนหรือ "น้อยลง" และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
อีกวิธีหนึ่งในการใช้ข้อมูล COT คือการค้นหา cross-overs เมื่อนักเก็งกำไรขนาดใหญ่ย้ายจากตำแหน่ง Short net ไปยัง net long position (หรือในทางกลับกัน) จะเป็นการยืนยันแนวโน้มปัจจุบันและบ่งชี้ว่ายังคงมีพื้นที่มากพอที่จะย้าย
รูปที่ 2: ธันวาคม Euro Euro Futures อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์
ในขณะที่วิธีการข้ามมีแนวโน้มที่จะให้สัญญาณเท็จบางอย่างระหว่างปี 2010 และ 2012 การเคลื่อนไหวขนาดใหญ่หลายถูกจับโดยใช้วิธีการ เมื่อนักเก็งกำไรย้ายจากระยะสั้นสุทธิเป็นยาวลองมองหาราคาของยูโรฟิวเจอร์สและขยาย EUR / USD เพื่อชื่นชม เมื่อนักเก็งกำไรย้ายจากสุทธิยาวเป็นสุทธิสั้นให้มองหาราคาของฟิวเจอร์สและคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องเพื่อลดค่าเงิน
Futures Open Interest
ตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดแบบ "over-the-counter" กับโบรกเกอร์และผู้ค้าอิสระทั่วโลกเพื่อสร้างตลาดกลาง ในขณะที่โบรกเกอร์บางรายเผยแพร่ปริมาณที่ผลิตโดยคำสั่งลูกค้าของพวกเขามันไม่ได้เปรียบเทียบกับปริมาณหรือข้อมูลดอกเบี้ยแบบเปิดที่มีให้จากการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์เช่นการแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
สถิติพร้อมใช้งานสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดและดอกเบี้ยแบบเปิดสามารถช่วยวัดความเชื่อมั่นได้ การกำหนดดอกเบี้ยแบบเปิดคือจำนวนสัญญาที่ยังไม่ได้ชำระและยังคงเป็นสถานะเปิด
หากคู่สกุลเงิน AUD / USD มีแนวโน้มสูงขึ้นการหาดอกเบี้ยแบบเปิดในฟิวเจอร์สดอลลาร์ออสเตรเลียจะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่สกุลเงิน การเพิ่มความสนใจแบบเปิดเนื่องจากราคาขยับขึ้นบ่งชี้ว่าแนวโน้มมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป การปรับระดับหรือลดสัญญาณดอกเบี้ยแบบเปิดแนวโน้มขาขึ้นอาจใกล้จะสิ้นสุด
ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าโดยทั่วไปแล้วการตีความดอกเบี้ยแบบเปิดสำหรับสัญญาฟิวเจอร์ส
รูปที่ 3: การตีความดอกเบี้ยแบบเปิด
ข้อมูลนั้นจะต้องนำไปใช้กับตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ตัวอย่างเช่นความแข็งแกร่งในยูโรฟิวเจอร์ (อ่อนแอดอลลาร์สหรัฐ) มีแนวโน้มที่จะผลักดัน EUR / USD ที่สูงขึ้น ความอ่อนแอของเยนล่วงหน้าของญี่ปุ่น (ความแข็งแกร่งของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ) มีแนวโน้มที่จะผลักดันให้ USD / JPY สูงขึ้น
ปริมาณการซื้อขายล่วงหน้าและข้อมูลความสนใจแบบเปิดมีให้บริการจากกลุ่ม CME และยังมีให้บริการผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายเช่นนักคิดของ TD Ameritrade
สรุปตำแหน่งโดยโบรคเกอร์
เพื่อมอบความโปร่งใสให้กับตลาดฟอเร็กซ์ที่มีการแลกเปลี่ยนโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์หลายรายจะเผยแพร่อัตราร้อยละโดยรวมของผู้ค้าหรือการค้าที่มีความยาวหรือสั้นในคู่สกุลเงินหนึ่ง ๆ
ข้อมูลจะถูกรวบรวมจากลูกค้าของโบรกเกอร์นั้นเท่านั้นและทำให้เห็นภาพรวมตลาดขนาดเล็ก การอ่านความเชื่อมั่นที่เผยแพร่โดยโบรกเกอร์หนึ่งรายอาจจะหรืออาจจะไม่เหมือนกับตัวเลขที่เผยแพร่โดยโบรกเกอร์อื่น ๆ โบรกเกอร์ขนาดเล็กที่มีลูกค้าน้อยมีแนวโน้มน้อยที่จะเป็นตัวแทนของความเชื่อมั่นของตลาดทั้งหมด (ประกอบด้วยโบรกเกอร์และผู้ค้าทั้งหมด) ในขณะที่โบรกเกอร์ขนาดใหญ่ที่มีลูกค้ามากขึ้นประกอบชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่กว่าของตลาดทั้งหมด ของความเชื่อมั่นโดยรวม
โบรกเกอร์หลายรายมีเครื่องมือแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์ของตนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตรวจสอบโบรกเกอร์หลายแห่งเพื่อดูว่าการอ่านค่าความเชื่อมั่นนั้นคล้ายกันหรือไม่ เมื่อโบรกเกอร์หลายรายแสดงการอ่านที่มากที่สุดมีโอกาสสูงที่การกลับรายการจะเข้าใกล้ หากตัวเลขความเชื่อมั่นแตกต่างกันอย่างมากระหว่างโบรกเกอร์คุณไม่ควรใช้ตัวบ่งชี้ประเภทนี้จนกว่าตัวเลขจะจัดเรียง
แหล่งข้อมูลออนไลน์บางแหล่งได้จัดทำดัชนีความเชื่อมั่นของตนเอง ตัวอย่างเช่น DailyFx เผยแพร่ดัชนีความเชื่อมั่นรายสัปดาห์ฟรี (SSI) รวมกับการวิเคราะห์และแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
บรรทัดล่าง
ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นของ Forex มาในหลายรูปแบบและจากหลาย ๆ แหล่ง การใช้ตัวชี้วัดความเชื่อมั่นหลายตัวร่วมกับการวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิคให้มุมมองที่กว้างของวิธีที่ผู้ค้ามีกลยุทธ์ในตลาด ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นสามารถแจ้งเตือนคุณเมื่อมีแนวโน้มกลับตัวใกล้เข้ามา - เนื่องจากการอ่านความเชื่อมั่นที่รุนแรง - และยังสามารถยืนยันแนวโน้มปัจจุบัน ตัวชี้วัดความเชื่อมั่นไม่ได้ซื้อและขายสัญญาณด้วยตนเอง มองหาราคาเพื่อยืนยันความเชื่อมั่นที่บ่งบอกก่อนที่จะอ่านค่าตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่น การสูญเสียการซื้อขายยังคงเกิดขึ้นเมื่อใช้ความเชื่อมั่น - ระดับสุดโต่งอาจใช้เวลานานหรือการพลิกกลับราคาอาจเล็กกว่าหรือใหญ่กว่าการอ่านค่าความเชื่อมั่น
