ในช่วงเวลาที่กองทุนป้องกันความเสี่ยงเผชิญกับแรงกดดันอย่างใหญ่หลวงเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้ แต่มหาเศรษฐีเคนกริฟฟินที่ปรึกษาการลงทุน บริษัท มหาเศรษฐีเป็นหนึ่งในไม่กี่กองทุนที่สร้างความประทับใจในหลายไตรมาสที่ผ่านมา
การยื่นเอกสาร 13F ของ Citadel ในไตรมาสที่สี่ของปี 2560 เผยให้เห็นว่า Griffin สามารถเอาชนะ S&P 500 ได้อีกในเดือนสุดท้ายของปี 2560 งานนี้กลายเป็นเรื่องยากมากขึ้นสำหรับกองทุนป้องกันความเสี่ยงหลายแห่ง มูลค่ารายการของการถือครองหุ้นของ Citadel Advisors เพิ่มขึ้น 18.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าในขณะที่ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้นเพียง 6.1% ในช่วงเวลาเดียวกันตามรายงานของ Valuewalk
ตำแหน่งใน Amazon และ Facebook
ตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดของกริฟฟินในไตรมาส 4 อยู่ที่ SPDR S&P 500 ETF (SPY) ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 18 พันล้านดอลลาร์และคิดเป็น 12% ของพอร์ตทั้งหมดของ Citadel ตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดถัดไปแสดงให้เห็นถึงการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในแง่ของขนาดและน้ำหนักร้อยละในผลงาน
การเข้ามาที่สองคือ Amazon.com Inc. (AMZN) Citadel เป็นเจ้าของหุ้น AMZN จำนวน 5.6 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นไตรมาส 4 คิดเป็น 3.6% ของการถือครองทั้งหมดของ บริษัท อันดับที่สาม ได้แก่ Facebook Inc. (FB) ซึ่งมีมูลค่า 3.1 พันล้านเหรียญสหรัฐและ 2.0% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดถัดไปอยู่ใน IShares (IWM), Invesco QQQ (QQQ), ตัวอักษรอิงค์ (GOOG) และกลุ่มอาลีบาบา (BABA) โดยรวมแล้วตำแหน่งงานทั้งเจ็ดนี้แสดงเพียงแค่หนึ่งในสี่ของพอร์ตทั้งหมดของ Citadel Advisors
การซื้อที่ใหญ่ที่สุด ได้แก่ SPY, BABA และ FB
นอกเหนือจากการเป็นตำแหน่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดในการถือครองหุ้นของ Citadel SPY ยังแสดงถึงการซื้อที่ใหญ่ที่สุดสำหรับไตรมาสที่ 4 Ken Griffin ซื้อหุ้น SPY เพิ่มขึ้น 6.1 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปี 2560 นอกจากนี้เขายังซื้อหุ้น BABA, FB และ Bank of America Corp. (BAC) มากกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ตามรายงานของ 13F รายงานการถือครองกองทุนทั้งหมดในหุ้นอยู่ที่ 154.4 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2017
เมื่อเทียบกับขนาดของการซื้อในช่วงไตรมาสที่ 4 ยอดขายที่ใหญ่ที่สุดของ Citadel นั้นค่อนข้างเล็ก การขายที่ใหญ่ที่สุดสำหรับ Goldman Sachs (GS) กริฟฟินขายหุ้นให้ธนาคารมากกว่า 440 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้เขายังขายหุ้นใน Apple Inc. (AAPL) มากกว่า $ 324 ล้าน การขายครั้งที่สามที่ใหญ่ที่สุดสำหรับ Fidelity (FIS) ซึ่งเป็นการขายที่ $ 284.5 ซึ่งเป็นการชำระบัญชีสถานะของ Citadel
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ต้องการรายงาน 13F จากกองทุนป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดที่จัดการอย่างน้อย $ 100 ล้าน เอกสารเหล่านี้จะครบกำหนด 45 วันนับจากวันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาสและเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในขณะที่ 13Fs สามารถเป็นหน้าต่างที่มีประโยชน์ว่าผู้ลงทุนรายใหญ่ให้ความสำคัญกับความพยายามของพวกเขาในไตรมาสก่อนหน้าอย่างไรพวกเขาจำเป็นต้องล้าสมัยเมื่อถึงเวลาที่เปิดเผยต่อสาธารณชนทำให้พวกเขาไม่น่าเชื่อถือ
